RTA-Ruomise

【试验性指标】疯狂的行情何时终结呢?

做空
COINBASE:BTCUSD   比特币/美元
首先现在是牛市,我不曾质疑过了。但是市场不可能只涨不跌,也不可能只跌不涨。
最近这段日子,个人核心交易系统的两大指标在越过42000之后边失效了。

那么返璞归真,回到最基础的价量分析,结合过往经验写了这个【牛熊终结指标】回测历史胜率颇高。

该指标用于预测一个中期甚至是长期的顶部。基于价格和成交量波动率和乖离率。

重点的内容已经在图中标出。

虽然交易者不应该做预测,虽然手上现在有多单。在这里做一个大胆预测。

“即3月12日之前,市场会出现大规模回调,回调目标有2 42000和30000”

理由如下:
1.【价格】见该指标
2.【溢价率】季度真实溢价率目前高达4%以上,时间仅剩1个月。我认识专门做对冲交易朋友,已经在BTCUSD季度合约持有大量对冲空单。他们平仓策略只有:第一,溢价率恢复正常平仓获利。第二,直至交割。
3.【资金费率】大量的对冲交易者进入期货市场进行资金费率对冲交易,但是由于期货多头买盘量更为疯狂,市场价格上涨主要来自国外现货力量,这导致现货不抛售,价格上涨,但是资金费率就会居高不下。以2017年12月为例,当时期货市场远不如当前,但是最高峰时候现货杠杆日息已达0.7%+,永续合约做多的本质也是借贷开多,近期山寨币就不说,BTC与ETH资金费率旧居0.5%+。
4.【合约获利多头】市场新进交易者为了躲避永续合约资金费率,都至当季度合约和次季度合约开仓。在交割日来临之际,获利多头必有平仓操作(减少溢价率缩小所带来的损失)
5.【现货成交量】见Coinbase的缩量上涨,期货市场比现货市场活跃
6. 为什么是3.12,3.12并不是纪念2020年的3.12,而是那天是新季度转换日。

为了验证指标有效性,下周个人将进行以下交易:
BTC-12Mar21-50000-PUT

评论:
蓝色线为真实当季溢价率情况
粉色线为真实次季溢价率情况
评论: 回调开始了
评论:
在季度开仓朋友们,瞬间多亏了将近2%。
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评论

这个指标不错,能分享出来吗?
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@chinaz, 还在测试中。大概率会是公开指标。
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chinaz RTA-Ruomise
@RTA-Ruomise, 谢谢,非常感谢。
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指标要是能判读顶部就牛逼喽
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以现在的iv买3月的put真能有赚吗?
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牛逼
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