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【数据指标分析】浅谈加密货币市场高胜率指标Hash Ribbons

COINBASE:BTCUSD   比特币/美元
在Tradingview上的加密货币交易者很多人肯定都知道Hash Ribbons(哈希带)这个是由交易者 Capriole_Charles 于2019年10月30日发布于Tradingview 的Pine指标。

该指标通过计算Hash(哈希值—算力)MA30和MA60的关系及比特币价格MA10与MA20交叉关系从而判断出BTC价格价值低谷区间和买入时机。在历史回测中它胜率盈亏比实属亮眼。在几天前它再次出现买入信号。这里就和大家用文字分享一下对该指标的一些研究和当前想法。

  • 指标核心原理
Hash(哈希值—算力)MA30(1月均线)和MA60(2月均线)的关系及比特币价格MA10与MA20交叉关系(简单均线发散关系判断多头趋势)从而判断出BTC价格价值低谷区间和买入时机。

  • 三个重要信号
【1】Miner-Capitulation(矿工投降期)
HASH MA30 低于 HASH MA60 进入Capitulation(投降期)
【2】Recovering(复苏期)
HASH MA30 向上拐头 进入Recovering(复苏期)
HASH MA30 高于 HASH MA60 结束Recoverd(复苏期)
【3】BUY(买入)
—BTC价格 MA10 高于 MA20 且 HASH MA30 向上交叉 HASH MA60
—BTC价格 MA10 向上交叉 MA20 且 投降期时间大于复苏期时间 且 前一次BTC价格MA10 死叉 MA20 时间 大于 复苏期时间(本质判断第一次积极的多头信号)

  • 指标核心逻辑
矿工投降期——币价下跌等原因,矿工收入入不敷出,市场HASH进入投降期。
复苏期——币价企稳,矿工逐渐恢复生产,HASH MA30向上拐头进入复苏期。
BUY——币价上升,矿工开始逐利新矿工入场,HASH MA30 高于 HASH MA60 且价格均线向上发散

  • 历史回测
截至2021年8月1日,标的:Tradingview INDEX:BTCUSD 日线收盘价价格取整。
共出现15次买入信号。最大回撤-46%,最大盈利3157%,平均回撤-18%, 平均盈利715%。其中更有三次精准买点在减半日之后。

序号 时间 BTC价格 最高价 变化 时长(日) 最低价 变化 时长(日)
1 2011年12月28日 4.19 7.22 72% 8 3.88 -7% 50
2 2012年1月2日 5.22 7.22 38% 3 3.88 -26% 45
3 2021年6月20日 6.67 22.77 241% 233 6.22 -7% 5
4 2013年2月8日 22.66 1233 5341% 296 22.66 0% 0
5 2015年1月28日 235 790 236% 507 162 -31% 202
6 2015年5月7日 237 790 233% 408 162 -32% 103
7 2015年5月17日 237 790 233% 398 162 -32% 93
8 2015年6月15日 237 790 233% 369 162 -32% 64
9 2015年6月18日 250 790 216% 366 162 -35% 61
10 2016年9月4日 608 19804 3157% 469 608 0% 0
11 2019年1月10日 3625 13870 283% 167 3350 -8% 28
12 2019年12月27日 7245 10514 45% 48 3880 -46% 77
13 2020年4月24日 7510 10413 39% 38 7510 0% 0
14 2020年7月12日 9302 19867 114% 141 9131 -2% 4
15 2020年12月2日 19229 64899 238% 133 17575 -9% 10

  • 当前盘面
2021年8月7日该指标再次出现买入信号。但是这次矿工投降期确实事出有因。在上述核心逻辑说道,矿工进入投降期的根本原因还是矿工收入入不敷出,最直接原因是币价下跌。但是这一次除了币价下跌更核心原因是 2021年5月21日 中国国务院金融委第五十一次会议 提出打击比特币挖矿和交易行为,坚决防范个体风险向社会领域传递的指导意见。此后中国内蒙古四川等地的纷纷出台打击比特币挖矿的政策,许多矿工被迫关机。因此才导致HASH下降使得该指标显示进入投降期,算力最低点锐减-41%。而近期国内一些挖矿项目在海外重启,HASH开始恢复才出现BUY信号。
因此该指标第16次的买入信号是否有效值得商榷,即使这次买入信号有效,个人认为核心上涨逻辑和该指标编写的核心原理是不同的。

RTA对该开源指标进行和汉化以及改进,如果对该指标敢兴趣的朋友可以关注我们,并在相关观点链接找到该指标。

祝大家交易顺利

作者RTA-Ruomise

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