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【技术指标视角】再谈MACD日线背离胜率几何

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COINBASE:BTCUSD   比特币/美元
前几天,因为市场变化,发表了【从MACD日线潜在背离看BTC未来走势】的观点。发现社群里的新伙伴对于背离以及如何定义背离,有许多不明白的地方。所以再次和大家分享一下MACD的背离的个人看法。

1.MACD指标本质是什么?
MACD本质是在研究EMA12和EMA26(默认参数) 聚散关系。“因此MACD其实并不是一个趋势指标,而是一个短线交易指标”。From LoneCapital

2.MACD背离的本质是什么?
MACD背离本质就是:在上涨的情况下,单位时间内趋势力量(上涨加速度即EMA12与EMA26聚散率)弱于前一次趋势力量,因此产生背离。

3. MACD 顶背离一定是做空信号吗?
显然不是的,因为MACD背离只代表趋势力量的减弱,并不代表的趋势改变。

4.如何定义MACD背离?
个人如下定义:以顶背离为例,当前一次MACD 0轴上方死叉的MACD 数值低于前一次MACD 0轴上方死叉的MACD,但当前标的价格高于前一次标的价格,且两次间隔不超过一定时间。

根据以上内容,编写【NEW MACD RTA-V2.2 】公开指标,里面有呈现背离标识。根据背离标识,使用Tradingview策略测试器回测不同时间框架下,MACD背离交易策略的情况。

基本参数
标的:BTCUSD Coinbase
入场规则:出现顶背离做空,底背离做多。
入场仓位:现货100%
止损规则:亏损超过10%,止损离场
离场规则-Long:MACD 0轴下方死叉。
离场规则-Short:MACD 0轴上方死叉。

在过去两年内,效益如下:
时间框架:1D
净利润:78.09%
胜率:60.00%
盈利因子:4.413
最大亏损:22.88%

时间框架:4H
净利润:38.41%
胜率:68.89%
盈利因子:1.312
最大亏损:26.38%

时间框架:1H
净利润:2.76%
胜率:66.32%
盈利因子:1.205
最大亏损:5.2%

所以大家是否发现,MACD背离的交易胜率是非常高的,可能因为出场规则、止损规则和仓位规模没有做任何优化,所导致盈利率并不高。个人很早之前就得出这么一个结论,MACD背离在数字货币市场是非常适用的,特别在中期(4H)及以上时间框架,且三重背离可遇不可求。

该指标已经公开到个人Tradingview主页,如有需要,请点击下方相关链接。谢谢!

诺言数字金融交易学院(RTA)
http://www.rta.academy
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