franklili

10年累计收益率2.3万倍最大回撤41%

做空
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比特币的波动太大不敢投资吗?
我用比特币10年的历史数据和新的比特币因子指标回测比特币长期策略,累计收益率2.3万倍,最大回撤41%,年化夏普比率3.27。
在上图中,黄线是账户净值,其在2011年10月1日为1万美元,到2021年11月8日为2.3亿美元。
红线是累计收益率,其在2021年11月8日的值为23269倍。
绿线是年化夏普比率,其在2021年11月8日的值为3.27。
蓝线是新的因子指标,当它小于-0.8时开始分批买入,建仓天数为5天,当它大于1时开始分批卖出,卖出天数为5天。我的上一篇文章“新的比特币因子指标的10年准确度为92%”详细介绍了这个指标。其在2021年11月8日的值为0.84,接近于1,请注意风险。
橄榄绿线是年化收益率,其在2021年11月8日的值为1.7。
黄线是仓位比例,最大值为1,最小值为0,本策略没有使用杠杆。
紫线是最大回撤比率,最大回撤比率大于40%时背景为红色,其在2012年2月18日的值为-41%。最大回撤比率逐年减小,2021年最大回撤比率为2021年1月27日的-25%。
在策略测试器的概览中,交易笔数为31笔,胜率为100%,平均交易的盈利率为750倍,平均持仓时间为599天。
这个策略适合普通投资者,是实现财富自由的利器。