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lilibtc
Oct 9, 2021 12:42 AM

10年累计收益5.6万倍最大回撤58%的策略1 做空

Bitcoin / U.S. dollarBitstamp

描述

我研究了比特币10年历史数据,用基础面因子做线性回归,预测比特币价格的准确率为88%,10年累计收益5.6万倍,如果2011年投资1万美元,2021年将增值到5.6亿美元,最大回撤58%。BITSTAMP:BTCUSD

评论

蓝色线是预警指标,红色虚线是预警卖出上限,绿色虚线是提示买入下限,当预警指标蓝线跌破绿色虚线时买入,升过红色虚线时卖出。
在2011年8月24日起始资金为1万美元,到2021年10月8日资金为5.66亿美元,累计收益率为5.66万倍。
紫色线是最大回撤比率,在2010年3月12日最大回撤比率是62%。
如果使用比特币买入并持有策略,在2011年8月24日比特币价格为11美元,到2021年10月8日,价格为54244美元,累计收益率为4931倍。
比特币价格在2015年1月14日的价格为152美元,与2013年11月30日的1163美元相比,最大回撤比率为-87%。
所以本策略与买入并持有策略相比,收益率更高,风险更低。
评论
bitcoin_manfen
最大回撤太大了
lilibtc
@bitcoin_manfen, 最大回撤是比较大,但是比买入并持有策略的最大回撤小,相对于累计收益来说,这个最大回撤是值得的。如果承受不了这个最大回撤,可以减少仓位,同时减少收益。
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