Здесь скорее о том как можно ею торговать крупную сумму, которую не готовы потерять целиком, и при этом не испытывать проблем с нехваткой ликвидности вообще. ОК, пусть будет до 1 млн долларов - без проблем с ликвидностью :) Ранее уже писал подобную статью, но для ShiftMA, а здесь по сути те же принципы.
BitMEX.com
Идеальный вариант для данного подхода. Потому что:
Комиссии
Аттракцион невиданной щедрости на бирже BitMEX.com бесплатным сыром в мышеловке не является. Ранее я подробно это описывал. Так как у любого сработавшего ордера всегда есть и мейкер ордера и тейкер ордера, а суммы их всегда равны, то всё что нужно бирже это брать с тейкеров комиссию больше, чем выплаты премии мейкерам. Что они и делают. Комиссия тейкеру 0,075% (тут про пару биткойн/доллар), а премия мейкеру 0,025%. Остальные 0,05% биржа каждый раз забирает себе и "в минусе" оказаться никак не может. Как говорится, казино всегда в плюсе.
С кредитным плечом тоже интересная ситуация. За кредитное плечо Вы либо платите комиссию, либо получаете премию того же размера что и комиссия. Премия у них то на лонг то на шорт, в зависимости от того куда отклонился их индекс. Примерно 50 на 50. То есть открывая лонг с плечом Вы примерено в 50% случаев будете получать премию, и в 50% случаев платить комиссию. А так как они у них равны, то одно другое перекрывает. Поэтому Ваша комиссия за кредитное плечо будет очень близкой к 0% годовых. Впрочем, по данной стратегии открытая позиция держится не круглый год, а лишь небольшой процент времени в году, что во множество раз снизит возможную комиссию. Впрочем, премию за плечо это тоже снизит так же.
Проще говоря, на битмексе торговать по данной системе дешевле всего. Более того, там такая торговля будет даже не бесплатной, а с премией, ибо тейкерами нам быть не нужно совсем и ни разу.
Шорт
Так же как для ShiftMA на дневном таймфрейме не нужно ни в коем случае шортить, так как крипта вообще (и биткойн в частности) иногда взлетает и на 100% за пару дней, что не раз было. Так что шортить по данной стратегии на дневном таймфрейме это риск на уровне "сольётесь обязательно". Шортить по стратегии можно на таймфрейма 4 часа и меньше.
Так как в данной схеме шорта нет вообще, то риск общий уже меньше.
Шифты
Здесь работает тот же принцип что и ранее: чем больше таймфрейм, тем больше надо шифты (потому что чем больше таймфрейм, тем длиннее свечи в процентах - просто цена за сутки в среднем пробежит больше долларов чем за час, что и не удивительно).
В бэктесте внизу шифты по -10%, -15%, -20%. Скриншот с настройками прилагается. Обращаю внимание, что шифты тут такие вот "круглые", просто через 5% каждый. То есть нет лютой подгонки параметров под данные прошлого, так называемого, оверфиттинга.
c.radikal.ru/c41/190.../67/2ad596c520cf.jpg
Длина МА
Рекомендуется и по умолчанию она 3. Однако, для дневного лучше ставить 2. По двум причинам:
Во-первых, так лучше результаты по бэктестам
Во-вторых, так ниже риск
Почему риск ниже тоже можно понять. Ведь чем меньше периодов у МА (длина МА) - тем чаще цена касается средней, и тем быстрее будет закрыта позиция, как убыточная, так и прибыльная. Получается что с длиной поменьше закрытие позиции будет происходить быстрее по времени, и большой убыток не успеет образоваться.
Плечо
С такими настройками каждый ордер (лот) это 100% от баланса (не совсем верно говорить "от депозита", так как баланс то растёт и становится больше чем изначальный депозит). То есть 300% в случае если сработают все 3 ордера. Однако, так как цена может уходить еще ниже, то используемая маржа может доходить и до 400% и даже до 500%, что соответствует плечу 5х. Такое событие было бы крайне редко, и не каждый год, но оно возможно. Думается мне в эти дни будет страшно :)
Бэктест
Сделан на бирже Bitfinex потому как там более длительная история котировок - с 2013 года. А на битмексе лишь с 2017 года. Если Вы запустите данный скрипт на данных биржи Bitmex, то доходность он покажет, конечно же, в разы меньше, потому что просто сам бэктест будет с 2017 года, а не с 2013, что очень большая разница.
Эфир
Так же на Bitmex можно торговать контракт на пару эфир/доллар, что было бы очень полезно для диверсификации (в идеале иметь 2 разных аккаунта на бирже - так официально разрешено биржей). Это на случай если свив всё же случится, то хотя бы на одном аккаунте из двух, а значит потеряно будет 50% средств, а не 100%. А значит шансы получить прибыль остаются. Более того, прибыль с одного аккаунта вполне может оказаться больше чем убыток от второго слитого аккаунта, тут ничего удивительного.
Эфир более волатильный, а потом и шифты ему тоже побольше. Предложил бы на 5% больше каждый. То есть -15%, -20%, -25%.
Других пар к доллару на bitmex нет, но может появятся в будущем.
Пары к биткойну
Не удивительно что пары к биткойну дают больше прибыли чем пары к доллару. Не только на бэктестах но и на нашей практике тоже. Объяснить это тоже не сложно. На паре, например, "LTC/BTC" у нас складывается волатильность и биткойна и лайткойна. То есть, проще говоря, цену сильнее и дальше "заносит". А на паре "BTC/USD" у нас складывается волатильность биткойна и доллара, и вот у доллара то она очень уж маленькая, так как это очень стабильная валюта. Самый крутой "стейблкойн" всех времён вообще :)
Но пары к биткойну и опаснее. Да и вообще, всё что прибыльнее - всё опаснее. И потребовали большего присмотра. То есть периодически менять настройки, например. Пары к биткойну очень желательно торговать с диверсификацией и иметь несколько аккаунтов, так как шансы слить аккаунт полностью заметно выше.
Эквити
На графике эквити внизу видно что примерно первые две трети графики депозит отлично и стабильно рос, а последняя треть срок как то не так уже хорошо. Понять и объяснить тоже не сложно: у нас же тут шорт вообще отключен. А рынок в 2018-2019 преимущественно падал, и падал сильно. Поэтому результаты за эти полтора года (последняя треть срока) гораздо похуже. Однако, падение рынка уже явно позади, и в ближайшие годы будет хотя бы не большой, но рост.
BitMEX.com
Идеальный вариант для данного подхода. Потому что:
- Не придётся платить комиссию за ордер (торгуем только лимитными ордерами, а они там без комиссии)
- Получим премию мейкера ордера (дополнительная прибыль 0,05% с каждой позиции, то есть дважды по 0,025%)
- Кредитное плечо хоть какое могут предоставить, но тут больше чем х3 явно не стоит брать
- Комиссию за кредитное плечо платить тоже не придется
Комиссии
Аттракцион невиданной щедрости на бирже BitMEX.com бесплатным сыром в мышеловке не является. Ранее я подробно это описывал. Так как у любого сработавшего ордера всегда есть и мейкер ордера и тейкер ордера, а суммы их всегда равны, то всё что нужно бирже это брать с тейкеров комиссию больше, чем выплаты премии мейкерам. Что они и делают. Комиссия тейкеру 0,075% (тут про пару биткойн/доллар), а премия мейкеру 0,025%. Остальные 0,05% биржа каждый раз забирает себе и "в минусе" оказаться никак не может. Как говорится, казино всегда в плюсе.
С кредитным плечом тоже интересная ситуация. За кредитное плечо Вы либо платите комиссию, либо получаете премию того же размера что и комиссия. Премия у них то на лонг то на шорт, в зависимости от того куда отклонился их индекс. Примерно 50 на 50. То есть открывая лонг с плечом Вы примерено в 50% случаев будете получать премию, и в 50% случаев платить комиссию. А так как они у них равны, то одно другое перекрывает. Поэтому Ваша комиссия за кредитное плечо будет очень близкой к 0% годовых. Впрочем, по данной стратегии открытая позиция держится не круглый год, а лишь небольшой процент времени в году, что во множество раз снизит возможную комиссию. Впрочем, премию за плечо это тоже снизит так же.
Проще говоря, на битмексе торговать по данной системе дешевле всего. Более того, там такая торговля будет даже не бесплатной, а с премией, ибо тейкерами нам быть не нужно совсем и ни разу.
Шорт
Так же как для ShiftMA на дневном таймфрейме не нужно ни в коем случае шортить, так как крипта вообще (и биткойн в частности) иногда взлетает и на 100% за пару дней, что не раз было. Так что шортить по данной стратегии на дневном таймфрейме это риск на уровне "сольётесь обязательно". Шортить по стратегии можно на таймфрейма 4 часа и меньше.
Так как в данной схеме шорта нет вообще, то риск общий уже меньше.
Шифты
Здесь работает тот же принцип что и ранее: чем больше таймфрейм, тем больше надо шифты (потому что чем больше таймфрейм, тем длиннее свечи в процентах - просто цена за сутки в среднем пробежит больше долларов чем за час, что и не удивительно).
В бэктесте внизу шифты по -10%, -15%, -20%. Скриншот с настройками прилагается. Обращаю внимание, что шифты тут такие вот "круглые", просто через 5% каждый. То есть нет лютой подгонки параметров под данные прошлого, так называемого, оверфиттинга.
c.radikal.ru/c41/190.../67/2ad596c520cf.jpg
Длина МА
Рекомендуется и по умолчанию она 3. Однако, для дневного лучше ставить 2. По двум причинам:
Во-первых, так лучше результаты по бэктестам
Во-вторых, так ниже риск
Почему риск ниже тоже можно понять. Ведь чем меньше периодов у МА (длина МА) - тем чаще цена касается средней, и тем быстрее будет закрыта позиция, как убыточная, так и прибыльная. Получается что с длиной поменьше закрытие позиции будет происходить быстрее по времени, и большой убыток не успеет образоваться.
Плечо
С такими настройками каждый ордер (лот) это 100% от баланса (не совсем верно говорить "от депозита", так как баланс то растёт и становится больше чем изначальный депозит). То есть 300% в случае если сработают все 3 ордера. Однако, так как цена может уходить еще ниже, то используемая маржа может доходить и до 400% и даже до 500%, что соответствует плечу 5х. Такое событие было бы крайне редко, и не каждый год, но оно возможно. Думается мне в эти дни будет страшно :)
Бэктест
Сделан на бирже Bitfinex потому как там более длительная история котировок - с 2013 года. А на битмексе лишь с 2017 года. Если Вы запустите данный скрипт на данных биржи Bitmex, то доходность он покажет, конечно же, в разы меньше, потому что просто сам бэктест будет с 2017 года, а не с 2013, что очень большая разница.
Эфир
Так же на Bitmex можно торговать контракт на пару эфир/доллар, что было бы очень полезно для диверсификации (в идеале иметь 2 разных аккаунта на бирже - так официально разрешено биржей). Это на случай если свив всё же случится, то хотя бы на одном аккаунте из двух, а значит потеряно будет 50% средств, а не 100%. А значит шансы получить прибыль остаются. Более того, прибыль с одного аккаунта вполне может оказаться больше чем убыток от второго слитого аккаунта, тут ничего удивительного.
Эфир более волатильный, а потом и шифты ему тоже побольше. Предложил бы на 5% больше каждый. То есть -15%, -20%, -25%.
Других пар к доллару на bitmex нет, но может появятся в будущем.
Пары к биткойну
Не удивительно что пары к биткойну дают больше прибыли чем пары к доллару. Не только на бэктестах но и на нашей практике тоже. Объяснить это тоже не сложно. На паре, например, "LTC/BTC" у нас складывается волатильность и биткойна и лайткойна. То есть, проще говоря, цену сильнее и дальше "заносит". А на паре "BTC/USD" у нас складывается волатильность биткойна и доллара, и вот у доллара то она очень уж маленькая, так как это очень стабильная валюта. Самый крутой "стейблкойн" всех времён вообще :)
Но пары к биткойну и опаснее. Да и вообще, всё что прибыльнее - всё опаснее. И потребовали большего присмотра. То есть периодически менять настройки, например. Пары к биткойну очень желательно торговать с диверсификацией и иметь несколько аккаунтов, так как шансы слить аккаунт полностью заметно выше.
Эквити
На графике эквити внизу видно что примерно первые две трети графики депозит отлично и стабильно рос, а последняя треть срок как то не так уже хорошо. Понять и объяснить тоже не сложно: у нас же тут шорт вообще отключен. А рынок в 2018-2019 преимущественно падал, и падал сильно. Поэтому результаты за эти полтора года (последняя треть срока) гораздо похуже. Однако, падение рынка уже явно позади, и в ближайшие годы будет хотя бы не большой, но рост.
评论:
Без использования кредитного плеча торговать по ней тоже можно, достаточно лот поставить 33% (тогда в сумме до 99% загрузка). Однако, за тот же период доходность составила бы уже 816%, а это за 5 лет. Что соответствует примерно 55% годовых в долларах. С моей точки зрения, это хоть и не плохая доходность, но таких высоких рисков уже не стоит. Так что рациональнее было бы всё же с плечом, а высокие риски уменьшать диверсификацией.
Понятность же помогает в просадках :) То есть в понятной стратегии проще заставить себя досидеть до прибыли, больше уверенности что она потом будет. С непонятными стратегиями, в которых нет уверенности это делать сложнее.