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错题本系列:控制回撤与提高胜率

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俊俊的交易错题本系列目的是以我自身在使用缠论交易cryptocurrency过程中遇到的问题为原型,研究其本质,得出解决方案(不一定是对的),文中的交易不构成投资建议,错题本系列旨在通过记录问题、分析问题、解决问题,进而提高我自己的交易水平和给有相似问题的交易者一个解决思路。

如何控制回撤:交易次数和资金管理
控制回撤的问题一直是我的问题,尤其是大幅盈利后,我总是会对后市充满预期,进而导致常常白做,本质上这个问题还是因为盈利后人的冒险偏好变成了爱好冒险,导致我会更加倾向于持有和更多的去交易。

尤其是潜在行情转折的时候,是我利润回撤最多的时候,过往遇到这种情况比较多且没有太多的好办法,但也得到了一些过来人的宝贵建议

针对一个潜在的买点或者卖点只做三次

只做三次的难点在于,做了三次以后,尤其是三次亏损以后,我会想着万一自己是对的呢,或者想要把亏损做回来的心态,这就会导致我破掉规则去做第3次和第4次,直到某一个临界点彻底被打破,或者彻底把利润给亏完,当然这是过去的我经常犯的问题,现在已经改了。


例如10月10日的BNB4h反弹,在新低没有出来之前,416附近是潜在的30f趋势下跌后的2买,于是我便做了两次,让朋友做了一次,止损416,为什么做2次之后我就不做了,经验之谈,2次之后bnb没走出独立行情,且有过一次尝试上攻,结合4h日线的图表看,再跌一轮后再涨是更为合理的,恰逢btc昨晚次高的样子,所以就没有做第三次。

但做不做第三次,在我的交易体系里都是对的,实际还确实有个第三次的机会,就是下跌过程中的一根大绿柱紧接下跌的那个位置,其实是可以做第三次的,但综合以上考虑就没做了,而是等新低再考虑,今早出新低后看到4h有底分型的样子,我就有把握这次到位,又重新开始做,1次就成功。

在从做不到到做到的过程中,最需要煎熬的便是止损你三次后,发现你是对的,此时心中会有一个声音一直跟你说,为什么不再做一次呢?尤其是这个时候你看着行情不断往上涨,心中不自觉地计算着错过的利润,“踏空”“错过”的欲望会不断滋生,这是一定会出现的情况,但为什么还是得有三次不对就得止损的原则呢。

这个要从整体,或者说系统的思维去考虑,如果只记得自己错过的那“第四次对了”,忘记了自己的“第N次止损和错”,便会出现单次盈利却整体亏损的坑,而且这个坑涉及到时间跨度还不容易被人察觉到,总是会一段时间后,感觉自己貌似赚了很多,但实际一算,跟「很多」也不搭边。

因为在实际情况里,假设是一个潜在的1买点,不断地往下延续,连着让你止损三次,说明其中你做了三次的独立判断,行情也在那个时候给了多头三次机会去反转,但每一次都是反弹后又新低把你止损,这说明多头努力过三次,但都没成功,一而再再而三三而竭,此时停手不做是正确的行为。
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这个时候放弃掉这个1买,转而去做2买都会好过于继续和这个1买搏斗,因为三次不成功说明行情在该转折的地方不转折,那一旦多头放弃抵抗,1买就可能完全不成立进而大跌。

做了三次还去赌第四次的人,本质上是赌第四次多头会突然发力,会下定决心,市场里是存在这种可能性的,但这绝对不是常态,幸运成功了一次,把第4次第5次再反转的情况当成常态,如守株待兔,最后一定会荒废庄稼,却等不到下一只兔子。

这也是我的手机桌面一直是一句话,用正确的方法得到一个失败的结果,远远好于用错误的方法得到正确的结果。幸存者偏差会让交易者陷入偏见里面,总想着某某几次自己“碰到过多次止损后反转的情况”,总想着那只兔子,忘记了更多数的情况下,三次止损要是进入的位置不够好,其实每一次止损带来的亏损也不少,尤其是上头后的加大仓位,于是100次里90次止损,10次成功反转,最后那10次的盈利是会少于90次止损的,进而导致总体亏损,这是一个一点就通,但是不去细想会被缠住的坑。(数字仅为举例,实际情况可能还没有10次)

在三次止损的基础上,进一步的理解仓位是随着趋势确认而放大的。

2 . 在左侧和右侧控制仓位

在三次止损的基础上,一个简单的进步就是不再左侧做全仓,假设你做了3次1买,一次止损1-5%,三次止损就是3%-15%,这个数字如果是杠杆期货选手可能会更大,全仓100万,三次止损下来,亏损3-15万,带上5倍杠杆可能就是15-75万了。而如果每一次仓位只是10%-20%,那么总体的亏损就会变成3000-15000,后者显然是在市场里更为长久的生存之计。

前者是为了把握一个机会赌上了所有,后者看似错过了一个两个机会,但是却在时间长河里因为保存了本金所以拥有了无数的机会,不要为了一棵树放弃一片森林。

做好控制亏损,我们可以再进一步去放大利润。全仓亏得多,对了赚的也多啊,仓位管理是如何解决这个问题的呢?那就是通过不同级别的买点在右侧通过利润不断加仓,可以做一个分类。

如果一个买点之后只是反弹不是趋势,触发了止损,那前者一样是亏得多,后者一样是亏得少,当然前后者都可以通过有利润保本止损来做到不赚不亏(但这又会有规避了风险的同时被扫损出局的可能性)。

如果一个买点之后是反转,确认趋势,那么止损是不会触发的,其次是一个趋势,一定是逐渐确认上去的,届时就会有不同级别的买点在右侧不断增加仓位。

全仓和分仓的区别,就像外科医生做手术,一刀到位看着光鲜亮丽,让外人赞叹,但实则十分考验技术和功力,且很多时候病人的情况都不会给一刀的机会,更多数的情况是一点点做,一步步做。我没有一棒子打死全仓的意思,只是在规避风险后再进一步根据自身实力去博更多的收益,这显然是更为现实理智的做法,尤其是在期货合约市场,很多人往往不是有实力在全仓,而是浮亏后(赌输了)想要回本,破罐子破摔在全仓,或许真有命运之人,命硬之人,但你有把握那个人就是你吗?

如何提高胜率?
提高胜率的准确说法是如何甄别早泄男,我个人在这个问题上也处在一个进步态,所以先全盘照做缠师的说法,分享一下使用心得。

任何一种情况,都有着极高百分比的可能会出现“早泄”,确定能搞的突然就变成不能搞了,使得介入变成了套牢。这种情况,在投资里简直太常见了。

例如判断是山寨的补涨行情,问题来了,如何判断哪个币会涨的多呢,同样的买点同样的钱要买谁呢?过去我的办法是粗暴的,即我不去判断谁最强,我全要,这是无奈之下的最优解。

现在,问题的关键变成,如何去寻找这三个互相独立的程序。首先,技术指标,都单纯涉及价量的输入而来,都不是独立的,只需要选择任意一个技术指标构成一个买卖程序就可以。对于水平高点的人来说,一个带均线和成交量的K线图,比任何技术指标都有意义。其次,任何一个股票都不是独立的,在整个股票市场中,处在一定的比价关系中,这个比价关系的变动,也可以构成一个买卖系统,这个买卖系统是和市场资金的流向相关的,一切与市场资金相关的系统,都不能与之独立;最后,可以选择基本面构成一个甄别“早泄”男程序,但这个基本面不是单纯指公司赢利之类的,像本ID在前几期所说,国航李总当兵出身不会让自己的股票长期跌破发行价这么没面子,还有认沽权证基本不会让兑现等等,这才是更重要的基本面,这需要对市场的参与者、对人性有更多的了解才可能精通。

如何判断一个币会不会涨,以及涨了之后会涨的最猛,说实话这本就是带有运气成分的超级大难题,需要极端考验综合实力,我个人并没有什么行之有效的办法。

但每个人都可以通过客服自己身上的问题,即降低自己的失败率,不去做自己大概率会失败的那几次来进而提高整体的胜率。

我自己的目前的有效办法是通过自身的反身性来提高胜率,在一段下跌过程中,如果我还是比较着急地怕错过,那么这个“买点”大概率不会成为最终的拐点,这个可以从行为经济学里去找到支撑根据,简单的不准确的理解可以说是,由于抄底的人(包括我在内)比较多,所以还不是底。

但这点上,我没办法总结成为一个规律写出来,什么情况下的买点是最后的拐点,这是市场里最难的问题,且涉及到「我」这种具有主观能动性的生物。

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当然,上面这三个独立的程序只是本ID随手而写,任何人都可以设计自己的独立交易程序组,但原则是一致的,就是三个程序组之间必须是互相独立的,像人气指标和资金面其实是一回事情,各种技术指标都是互相相关的等等,如果把三个非独立的程序弄在一起,一点意义都没有。就像有人告诉你,面首的鼻子大就不会“早泄”,另一个告诉你耳朵大不会“早泄”,第三个告诉你胡子多不会“早泄”,如果真按这三样来选人,估计连武则天大姐的奶妈的邻居的奶妈的邻居的奶妈的奶妈的奶妈,都会不满意的。

自身反身性确实是属于我自己结合自身特性和知识体系设计的独立交易程序组,我暂时没办法给出一个模板让大家抄作业,且有可能随着「我」的改变,最后我自己也没办法使用我这个办法。但大体的思路是可以借鉴的,即通过自己的情绪表现去推测总体的市场行为来分辨一个下跌阶段或者上涨阶段是否结束,总体而言就是通过比价关系+行为经济学+技术分析体系来综合把握胜率。

这其中涉及到非常多的情况,例如你怎么去确认自己的抄底行为是交易系统让你做的正确行为还是欲望上头让你做的韭菜行为,这个韭菜行为是你特有的还是市场的整体表现。

总的来说,要提高交易的胜率,确实是一个交易者要一直去思考的问题,不管使用什么体系,这其中有市场本身不确定因素的难度,也有自身缺陷导致的判断失误,且它们往往掺杂没办法准确地说一定是我判断不对,一定是大盘在恶心人,我见过把全部问题都归咎于自己的人,也见过把所有问题都推锅大盘的人,两者走了两个极端,前者是好于后者的,后者会不思进取,前者还能改掉自己身上的一些过错。

吐槽行情的不顺心是人之常情,但不能到此为止,与其一直说被恶心,自己老是错,或是拉升前被扫,或是该涨不涨反而跌之类的情况,不如多去想一步,自己为什么会被恶心,下一次有什么办法不被恶心,这样才能不在同一水平踏步,不在同一陷阱再次摔倒,也是错题本系列的意义所在。

禅定时刻

人不能两次踏入同一条河,交易者理论上也不会两次踏入同一个坑,但有没有一种看呢呢个,万一你一直在坑里没出来过呢?

简单的交易系统-复利到极致