魔改神奇九转之增加狄马克约束

2022年5月7日

神奇九转原名汤姆 狄马克序列(Tom Demark Sequential)是很多股软内置的技术指标，但是使用之前要明白其市场含义， 并确认是否适合自己的交易风格。 神器九转采取的是“在市场恐惧中买入，在市场贪婪时卖出”的左侧交易理念，盈利的前提在于反转点的把握。因为狄马克相信市场在将要反转的时候会发出声音，而我们要做的是仔细聆听。但是事实上未必都是如此。首先把握反转的本质就是抄底逃顶，也就是要赚取世界上最难赚到的那20%的钱。先不说能不能准确，抄底逃顶只是诸多开仓模式中的一种，以偏概全会导致这个模式在市场中有效的时间统计学上会缩短。其次，市场是人性和自然规律的融合体，当人性极致的时候，“市场不一定按照套路出牌，也就是它未必会在将要反转时候发出声音”。相比之下，顺势而为的策略相比狄马克神奇九转要滞后，但是其核心是“市场的确发出反转声音后，再跟进”，其优势在于能更从容地应对因为疯狂人性导致“不规律”的市场走势。

只有明白了它的原理，才好对它进行改造。神奇九转策略可以分为：结构、交叉、计数三部分。结构是指
1. 买入结构：连续9天及以上，每天的收盘价都低于先前第4个交易日的收盘价，狄马克买入结构成立，如果计数中断，则计数需要重置。
2. 卖出结构：连续9天及以上， 每天的收盘价都高于先前第4个交易日的收盘价，狄马克卖出结构成立，如果计数中断，则计数需要重置。

交叉要求在狄马克结构中的第8天或第9天的高价，必须高于或等于此前第3~7天的某一天低价。它也可以发生在随后的任何一天，不论该天是不是结构的连续。狄马克结构有两种被取消情况：第一种为再循环，第二种为在结构完成而交易讯号没有产生之前，如果某天的收盘价高于买进结构之中的最高价，则取消结构重新开始。结构完成后，开始计数。由0开始，每当某天的收盘价低于先前第二个交易日的低价，计数增加1。当计数达到9或13，发出买入信号。计数阶段的天数无需连续。计数的两种取消情况：

1. 结构完成而交易讯号没有产生前，如果发生反向结构，则原始结构无效，重新开始结构；
2. 计数的再循环：结构完成后，如果发现同向结构，则取代原结构。

上述为神奇九转的基本结构，使用中会遇到2个问题：
1. 因为市场走势不符合狄马克结构而不能在所有的顶底产生高低9或者高低13。
2. 因为市场的分型结构是嵌套的，所以，有些达到高低9或者高低13的狄马克结构只是中继，不是走势的反转。

如果能解决上述问题，神奇九转才能实现真正的神奇效果，但是从我刚才拗口的描述当中读者可能就体会到，办到这两件事不容易。今天，我说的魔改就是针对第二条，高低9和高低13不是反转是中继的问题。解决的主要思路是不用高低9或者高低13作为最终的反转信号，而是将这些9和13作为最终信号产生的“锚”。简单说，就是9和13计数是未确认的信号，只有处于超买或者超卖的信号且出现过9和13才是确认的信号，这样可以增加额外的约束，保证9和13的确出现在超卖超买区域。当然，这里信号处理技巧有很多，我们既可以按照原义，最大限度保留狄马克的初衷，也可以将其彻底改造为“右侧交易”的策略。实战上，我相信后者更好，但是感官上前者更好。我这次改动选择前者。另外值得注意的是，即使我增加了确认的约束，仍有交易在中继点上的可能，要改善这这是需要更深层次的对狄马克序列的更改。

我加的约束条件同样来自狄马克，简称狄马克约束，或者可以理解为狄马克版本的RSI指标。这是一个震荡指标，在0~100之间震荡，我可以人为设定超买和超卖的区域，例如>70超买，<30超买，将这些区域高亮显示并且和神奇九转的信号进行逻辑与。获得的结果就是经过确认的结果了。

非9非13数字才用正常字体，红色代表低位数字，绿色代表高位数字；
9和13数字采用红绿标签突出显示，红色代表低9低13，绿色代表高9高13，注意这些标签都是未确认的买卖信号；
BS红绿标签表示确认的买卖信号，前提是附近会有高低9或高低13，BS一定是出现在超买区或者超卖区的，以增加确定性；
超卖超买背景色，85%透明度的黄色表示进入超卖区域，85%透明度的紫色表示进入超买区域。



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