LiJian
做多

Long WTI & short COPPER Hedging

用美原油和伦铜组合出的,做多波动率的对冲组合。
原油代表利率预期,铜则是全球总需求预期,油铜比上行代表二者速率差拉大,总需求预期跟不上利率预期,经济下行。
同时原油的backwadation和copper的contango结构决定了,多油空铜不断移仓本身就是正向收益(即便油铜比价不动的情况下)。
如果你想做多vix,但是不想付移仓损耗,就可以用WTI和COPPER两个商品来组合一个对冲组合。如果您不知道对冲比率怎么算,可以通过图表上我的博客网站联系我。

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