blackcat1402

烏雲密度和倉位元控制

OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
控制回撤,最重要的就是回避系統性崩潰風險,事實上絕大部分崩潰都有前兆,從賺錢和虧錢效應的演變過程可以進行推斷,不過為此可能也會放棄很多機會。看看天氣,如果覺得要下雨了,就早點回家,不要貪玩,天氣好了再出來,說簡單點就這樣。---- 炒股養家


說一個非常簡單的但是有效的指標,核心代碼不過7行。這是一個力求簡單明瞭的買賣系統,倉位元控制由趨勢決定。 這裡的烏雲就是這個測量的標準。 如果烏雲多,說明做空力量比較強,可以放棄多頭買入信號,也可以小倉買入。 如果烏雲密佈,說明多空頭寸較弱,可適當增加多頭頭寸。具體功能是按照標籤提示進行買賣,根據烏雲的密度決定買多少。這目前只是想法,對於倉位控制的功能還在思考怎麼添加,後面有機會再說。針對目前這個超簡版本,我用六分儀框架進行了回測,結果如上图。


因為今晚WTI原油大漲,我採用4H週期期貨合約只進行做多回測:勝率42.2%, 賠率420.3%, 下單比例28.4%, 贏面147.7%, 最大回撤3.22%,交易頻率0.1TPH。

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