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十一年交易苦海, 我是如何从爆仓中成功逆袭?(三)

FX:XAUUSD   黄金/美元
 第三部分连载文章继续更新,上半部分写到“幼儿园阶段的无知者无畏,和小学阶段的求知若渴”以及“中学生时代阶段----概率的世界”,说实话我是没有想到能收到这么多读者的反馈,连载确实花了我很大精力,但你们的支持也我继续更新下去的理由!

除了中学生时代层面的“三率”,还有最重要的“一律”,就是:纪律“。 纪律是可以把上述”三率“有机的结合在一起,并且能够实现重复性操作的执行力。在这个层面,交易者一定要明白一件事,就是用纪律去统领一切概率的可能性,我希望大家努力的去理解。

纪律(心态):在纪律的贯穿下,围绕概率做出计划。 ”胜败“,”对错“,和”盈亏“是三个全完不同的概念。这个概念我没有见过任何交易书本上提出来,是我把他们提炼出来的。

胜败:
在这里,胜率的意义变了,胜败并不是指盈利和亏损,而是行情有没有按照你计划的大概率事件进行。这个意义很重要仔细体会,因为这就是概率世界,要用概率思维。

比如:
我觉得黄金明天价格上涨,日K线为实体较大阳线是大概率事件,于是做好计划,明天找个日内低点进场做多,结果行情没有按照计划的上涨,行情只是震荡了一天,我在晚点时间找个高位平仓出局,最后收了一个十字星K线,虽然这次操作是小幅盈利的,但从统计上我是按照失败率来计算的。

对错:
对错是整体策略的执行力的结果。还是举黄金的例子:我决定做一个黄金的日线级别的波段,明天入场做多。

进场点:在日内找低点进场,时间大概是下午16:00~18:00(欧洲时间段),或者21:00~23:00(美国时间段)
持仓形态:在第二天凌晨2:00必须走出实体超过10美金的日K线。
止损时间和形态:进场后2小时不拉升止损;进场后下跌超过3美金止损;进场后最低点如果高于开盘价,跌破开盘价止损;(哪个条件先到执行哪个); 超过凌晨2:00,日K线实体不足5美金止损(也可能是止盈了)
进场仓位:10%
止盈:跌破5日均线止盈;跌破正止损价位止盈(正止损是我发明的词,也就是行情大幅离开成本价以后,在成本价上方0.5~1美金设置止损)。计划做5个交易日,第5个交易日当天找高点止盈(时间止盈)。

好了,时间空间都有了,下面就是明天的执行力,第二天有没有完全按照计划去执行,如果执行了,就是”对“,没有按照计划执行”就是“错”。

如果你发现计划制定的有漏洞,那么也一定要按照计划进行,或者按照损失最小的方式执行,然后执行之后在根据盘后总结,分析总结,修改计划的不足。绝对不能盘中临时修改计划,这个是大忌。

盈亏:
最后,其实最不重要的才是盈亏。
这个很矛盾,做交易嘛,最重要的就是赚钱,但是做过几年交易的朋友肯定明白一个问题,你越是注重盈亏,你越是赚不到钱。你过分专注于你的头寸的浮盈或者浮亏,浮盈一点就马上想落袋为安,浮亏加大反而幻想能扭亏为盈,或者你如果开多单后,行情下跌,你止损,刚止损不久后行情就开始上涨,最后甩掉你开始一波行情,然后自己就开始后悔。
过分专注账户头寸盈亏,你的心态就会被甩来甩去,失去执行力。
最后我发现,只要认真关注胜败(也就是趋势掌控能力),和对错(计划执行能力),最后必定盈利,盈利其实只是计划的副产品。

在桥水基金的CEO雷·达里奥 的《原则》一书中描述了一级效应,二级效应和三级效应的概念。
简单的说,你要达到高级别的目的,就要忍受或者忽视低级别的痛苦。比如你想健身获得好身材(二级效应),你就要忍受健身中的肌肉痛苦(一级效应);你想身体健康(二级效应),你就要忍受不能吃各种你喜爱的含高脂肪,胆固醇,糖分的食品(一级效应)。同样道理,如果你想在市场长期稳定盈利(三级效应),就必须坚持关注胜败(也就是趋势掌控能力),和对错(计划执行能力)(二级效应),并且忽视盈亏(一级效应)。 其实纪律就是把上述过程一遍又一遍的机械性的重复,直到形成一种习惯。
良性的循环可以让你稳定盈利,恶性循环让你持续亏损。
良性循环是:
自信---自律---获利---自豪---自信
恶性循环是:
盈利---违反策略---亏损---沮丧(情绪失控)---大亏
所以要想办法走向良性循环,并形成习惯。

比如本来你通过几百次交易统计,找到了胜率和赔率最高的形态去交易,或者只做趋势开始以后的折返行情,结果连续止损了3,4次以后(假设3,4次连续止损在系统中是正常的情况),但是你的心态不平衡了,开始不服气,和市场闹情绪,丢掉了原来的计划,开始追涨杀跌,或者抄底摸顶,你背离了你的高胜率和赔率系统,结果胜率赔率大幅下降,最后导致大亏。
或者你本来就只做趋势行情的折返走势,这样赔率最高,比如涨势的趋势,下跌后调整的折返的底部空间止损有限,但是上涨空间却很大,这样的交易是高赔率系统。结果可能因为折返走势是一个复杂整理走势,时间和空间都超过你的预期,比如你预期整理5天,结果可能整理了8天,你觉得应该是v型反转,结果走了一个abc三浪,甚至是5浪的下跌三角形整理,结果你止损了好几次,就开始乱了,要么是赌气开始频繁交易,亏损加大,要么就是害怕继续止损停止了,从而错过了这次机会(记住错过一段机会行情也是亏损,因为盈亏同源,该抓住的行情没抓住,也会造成你账户最终的盈亏比不均衡造成亏损)。

或者是你总是感觉你的某次机会是包赚不赔的机会,错过太可惜,你无形中放大了胜率,你想,本来应该下10张标准合约的,盈利30%,但是如果你下20张合约,那账户可以盈利60%,多好的机会啊。结果你违背了你的系统,放大的仓位,无形中大大提高了破产率,本来可以行情反向走20%你才爆仓,结果由于仓位增加了一倍,10%就爆仓破产了。结果很不幸,交易所半夜修改规格,你做的品种第二天开盘很快跌停,然后连续三天,你爆仓了。

你内心无形中放大机会的胜率,往往可以导致你不自觉的增加仓位,加大破产率。这些都是交易中导致走向恶性循环的一些例子。

我见过的想改变自己行为的方式还有很多,甚至有的很残忍,三年前我见过一个做交易的读者,总是抄底摸顶亏损,结果他犯一次错误就拿烟头烫一次胳膊,想改变这个坏习惯,最后在他胳膊有6个烟疤以后他彻底改变了。
不管什么方法,记住不要指望自己的自控力有多么高,找到一些类似适合于自己,甚至类似教育小孩子的方法,让自己彻底改变。

为什么要改变自己的不好的行为习惯,因为盈亏同源,你要想稳定盈利,不光要盈利,还要控制亏损。我做了11年大概21000多笔交易的记录,我发现我只要把抄底摸顶,频繁交易,重仓交易,情绪不稳定时候的交易造成的亏损去掉,我的账户将大幅盈利。所以行为习惯的改变直接造成了你到底是盈利还是亏损。
我见过一个资深粉丝,号称期货交易做了18年,鸡汤和大道理给你讲一堆,结果一问18年亏了1600万,到现在还没有稳定盈利,我从细节看得出,他在讲道理的时候什么都知道,一开始交易,不良习惯就总是伴随着他,也就是他始终没有把这些道理,具体到如何改变自己的行为习惯上去,从而造成了18年的亏损,可悲的是,他现在还是没有意识到这一点。其实做交易是一个“认知”需要不断提升的行业,和交易的年龄真的没有关系,如果没有提升认知,你的”思维能级“和交易2~3年的新手是一样的,而且他们还容易产生一种”倚老卖老“的思想,动不动以”老子吃过的盐比你吃过的饭还多“的想法自居,让自己的思想进一步固化,这是很危险的。类似于这样的交易者其实很多,请大家引以为戒。

2,操作的一致性:
有个经典的赌徒谬论,就是赌徒相信他上一次亏钱了,这一次赚钱的概率要大一些。其实,每次赌博的盈亏的概率都是一样的,这次的盈亏和上一次盈亏其实没有关系,但是人性总喜欢把他们联系到一起,本来计划交易10次,3次较大赔率的盈利就可以覆盖7次亏损。但是如果交易开始就出现连续3次亏损,那么这个交易者的心态是不是还能坚持原来的计划。

如果换作是你,你能在6个月亏损17次还继续坚持你的交易系统吗?
所以拥有一个预期为正的交易系统也许很重要,但是能坚持操作的一致性更为重要。

3,沉没成本,赌徒谬论和心态归零:
沉没成本是指你无法挽回的成本,你交易今天不小心亏损了账户的5%,你开始痛心疾首,开始自责,早知道不开这个仓就好了,早知道我反向做就好了,早知道今天我不开电脑出去和朋友打牌就了。。。。。
你要知道,不管你怎么责怪自己,这5%是永远不会回来了,这叫做“沉没成本”,如果你想继续心态平静的交易下去,你必须接受它,让自己的情绪马上回复正常,因为下一次的交易,和你上一次赚多少钱或者亏多少钱毫无关系。
赌徒谬论是指一部分赌博的人相信运气,上一次亏了钱,那么这一次大概率就能赚钱。其实这是个谬论,就和抛硬币一样,其实每一次是正面或者反面的概率都是50%,也就是说每一次赌博的结果,和上一次的结果没有任何关系,做交易也是一样。所以不要让上一次的结果影响到你。

知道了上面的两个原理,就要学会心态归零,不管你上一次交易是大赚还是大亏,总结完成功和失败的原因以后,把原理记住,然后忘掉这次事情,重新开始,要做到心态归零,千万不要把上次的交易结果对心态的影响,带入下一次交易。

4,时间框架的选择问题:
有的人喜欢做短线,有的喜欢中长线,但是不管做什么周期,都要保持操作周期的一致性。
比如我喜欢做中长线,我就喜欢看日K线,周K线和月K线,只有决定具体进场当天的时候,我才会参考30分钟K线。
很多交易者的交易周期是混乱的,比如做短线的,本来看的是5分钟K线,做多结果被套住了,然后就开始看日K线,从日线上找支持自己的做多的理由,然后死扛,这样跨周期操作是很危险的。
所以保持自己的交易时间框架也是减少亏损,稳定盈利的关键。

5,避免交易系统的程序化历史回测陷阱:
胜率和盈亏比要等行情走完才知道,但是你系统的预期是正还是负一定是通过你长期做单的统计结果。
这里再强调一下,是“自己长期做单的统计结果”,不是把你的系统编个程序去跑历史回测。你以为这样能偷懒,很快算出你的系统预期为正还是负?错了,历史回测的结果和实盘的结果往往相差很大,原因做过程序化交易的高手一定知道的:过度拟合,时间框架跨度不同,模拟和现实成交价格偏差,滑点等等问题。所以自己的交易系统必须放进实盘去检验,然后自己做出统计。
我修改一次系统往往要实盘检验3个月以上才算可靠。
根据实盘统计,你要从概率上挑出高胜率加高赔率的操作,看看有没有共性和重复交易的可能性,然后也要挑出低胜率,大幅亏损的操作,并想办法克服掉这样的操作。你计算一下,如果去掉这些大幅亏损的,情绪化,不按照计划操作的单,如果你的盈利是正的,那么就已经得到了一个预期为正的交易系统,剩下的工作就是保持优势操作的重复性,和一致性,努力去掉各种不按照计划操作的做单习惯。如果真的做好了这一切,你的系统就成型了。玩交易就是玩个性,这个系统就是属于你自己的,是你能深刻理解的,别人效仿不了的系统,这是你的核心竞争力。
说白了,还是一个提升认知,克服不良习惯的过程,这个过程不能偷懒,必须去实盘验证。

如果能把上述五点做好,就有了比较好的纪律感,那么做交易就进入了1%的绝对盈利者的范围了。这些朋友交易风格很稳定,收益也很稳定,已经在市场中是很不错的交易者了。但是他们离大师的境界,还有一段距离。
那么大师的境界,是怎么样的呢? 接下来的概念我没有见过任何交易书本上出现,于是我打算把他们完整的提炼出来。本文已大幅超出4000字,所以接下来我还会继续连载!

熟悉我的读者都知道我主做黄金,原油,由于下周是美国大选日,届时我的精力全会放到交易上。前几天有粉丝问我能不能搞一期双十一交易专场带带小资金的入场粉丝。有兴趣的读者可参与我的学员实战计划,连载文章我会加班加点在本周全部完成!
最后,祝大家周末愉快!


作者:金承浩
学习正确交易思路。提前掌握市场动向!

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