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【教学】“海龟交易法则”实盘测试

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伟大交易员究竟是天生的的,还是后天培养的?交易大师理查德·丹尼斯对他的老朋友威廉·埃克哈特说:“我们要培养交易者,就像新加坡人养海龟一样。”这开始只是两个人之间的赌注,后来却成为被业界奉为传奇的交易实验,理查德·丹尼斯从1000多人中选出13位交易成员进行系统化训练后,他们果然在市场上创出佳绩,这群海龟们使用的交易技巧,就是传奇的海龟交易法则。

《海龟交易法则》这本书算是讲解系统化交易书籍的经典之一,书中不仅系统讲解交易系统的搭建逻辑思路与相对较为科学的测试思路。而且也列举了,当时海龟们的交易模式,也就是“理查德·丹尼斯”这位交易大师所教授给“海龟”们的交易方式。

海龟交易系统是一个完整的交易系统。它的法则包括了交易中的每一个环节,没给交易者留下任何主观思考的余地。它有一个完整的交易系统所应该有的所有成分,涵盖了成功交易中的每一个必要决策:
市场:买卖什么?
头寸规模:买卖多少?
入市:什么时候买卖?
止损:什么时候放弃一个亏损的头寸?
退出:什么时候退出一个盈利的头寸?
战术:怎么买卖?

笔者用一个1万美金交易账户,做海龟交易模式测试。
结果如下:

目前总计交易36个交易日,单笔最大亏损80美金,总计盈利626美金,
连续亏损4笔,总计亏损145美金,所以此账户运行1个半月,36个交易中,最大风险1.5%,盈利6.2%。
证明海龟交易模式,可行性较高。

接下来笔者会围绕交易单,进行阐述对于海龟交易模式的理解与心得。

海龟交易模式大体思路与工具:

(1)选择两根均线,我个人选择均线为21日与144日均线,根据均线来过滤判定市场趋势方向。
如21日均线在144日均线之上判定为多头趋势。
如21日均线在144日均线之下判定为空头趋势。

(2)选择唐安奇通道指标

海归们使用理查德·唐安奇的通道突破系统为基础的非常简单的入市系统。
以20日突破为基础的短期系统
以50日突破为基础的长期系统,(但是在今天的内容中暂且不涉及讲述50日突破系统)

突破买入:
什么叫突破:
突破是指价格超越了过去一定时期内的最高点或最低点。所以,20日突破就是指价格超越了过去20天内的最高或最低点。
海龟们总是在突破发生时立即入市交易,不会等到当日收盘或次日开盘时。在跳空开盘的情况下,假如开盘价已经跳过了突破价,海龟们就在开盘时入市。

像上图箭头所指示的,就是空单进场点,因为价格向下突破唐齐安通道下轨,创新低。
其次个人认为,当通道线的上下轨,走横之后,再次突破所创出新高或新低带来的指示性意义极大。

突破卖出:
在海龟交易法则中,买入以20日通道线的突破为买入点。
假设行情跌破20日通道线下轨,进场买入。
卖出时采取10日通道线的突破为卖出点,空单的话,就是以10日通道线上轨的突破为卖出点。

针对操作周期的选择:
很多交易系统会谈到周期搭配问题,会采纳三个时间周期,例如H1、H4、D1.等周期搭配,在搭配过程中大周期是判断市场大方向,小周期精确判断买卖点,
但是在海龟交易法则的书籍中没有提及过对于周期的选择。所以我认为没有谈及周期的选择,那应该对于周期的选择,固定一个周期就好。所选择哪个周期,完全根据操作者的账户资金额度大小去界定。

为什么固定一个周期要根据操作者的账户资金大小去界定:
海龟交易法则中核心重要的观点就是对于风险的把控,海龟把账户亏损的1%与市场波幅的ATR值想挂钩。
这句话如何理解!
ATR指标的右侧数值,代表当前周期下的平均波幅,如果你ATR值参数调整为20日,那就是代表20根K线的平均波幅。

我所截图为H1周期的ATR值,代表在目前周期下,一小时左右平均波幅是4.7美金的波动幅度。

仓位管理:
海龟界定单笔交易承受1%的风险与1ATR值对等。
假设1万美金的交易账户,单笔交易的承担1%的风险,就是100美金的亏损额度。
目前黄金在1小时周期下的ATR波动值是4.7美金的波动幅度,那100美金要在4.7美金的波动幅度下亏掉,需要买多少的仓位?
按照当前市场的黄金标的,最多能够买0.2手。
所以海龟通过风险值的界定与ATR值对等去计算仓位的大小,以此来界定风险。
仓位公式: (单位)Unit=(1%可用资金)/ATR值

这样间接的又聊到了一个问题,对于周期的选择。
我刚刚提到了,海龟对于周期的界定,就是单一周期,那我们在使用海龟交易法则时,该选择什么周期?
答案是,周期越大越好,因为周期越大,对于任何交易系统来讲,稳定性就越高。
但是,你要注意你的资金量大小。
如果日线ATR值15,15美金的波幅,如果你单笔承受1%的风险值,计算得出仓位,你连最小的开仓标准都无法达到,此周期肯定不适合于你。
有人认为那我可以增加我的单笔风险值,我认为你可以增加,但是最高增加至单笔2%的风险值,太高就不合理了。增加单笔风险值后,还是不合符当前周期,那你只能切换至略小一点的周期进行买卖点操作。

海龟对于加仓的界定:
海龟们首先在突破时建立第一个仓位,然后按1/2ATR的价格间隔幅度进行加仓,如果行情按照预期方向运行,海龟一直进行四次加仓。
但是根据我在实盘操作中进行测试,我发现,如果按照海龟1/2ATR的幅度间隔加仓,在一天之内很快四次加仓加满,但是距离间隔较近,行情出现一个小回撤就回造成四次所加仓位全部亏损。
海龟去界定每一次加仓的仓位,都对应账户1%的风险,按照海龟的加法,后市按照预期方向运行无形利润也会很丰厚,但是如果产生了亏损,无形单次也会造成4%的亏损额度。
所以根据实盘测试,我认为间隔2ATR幅度后进行加仓,是相对合理的选择。

海龟对于止损的界定:
交易行业里的老话:“有老交易者,也有不怕死的交易者,但是没有不怕死的老交易者”。不用止损点的交易者十有八九会破产。海龟们一定会用止损点。

海龟的止损标准,单笔持仓最大承担风险为账户资金额度的2%。
我个人认为对于交易者界定为1%的风险值,进行操作就好。稳健的打出了安全垫,在增加资金。
海龟如果买入之后,行情没有按照预期发展,到达10日通道突破的卖出信号之前,采取以2ATR的幅度为止损标准。
个人在使用这个止损方式时,认为不是一股脑的就是采取2ATR的标准,而是也要考虑市场的整体标准去做界定,当然界定的幅度范围肯定要在2ATR的范围内。

也要记住,如果突破之后的价格在仓位有机会退出获利(根据10日突破退出法则)之前发生了2N幅度的不利变动,这就被视为一次亏损性的突破。

总结:
上述是根据海龟所阐述的交易体系,进行实盘测试后的截图与心得总结。
从交易记录可以看到,海龟所展现出来是标准的“趋势交易模式”而且可以做到超小的风险回撤。

后期会根据交易单逐步讲解海龟交易法则的交易思路,让大家学会海龟交易法则,使用海龟交易法则,也让大家学会如何去学习测试交易系统。

也欢迎大家留言,推荐你想测试了解的书籍,笔者会扒下来进行基本原味的测试,以实盘结果去证明好与坏。
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