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威科夫方法在加密货币市场当中的应用。

BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
理查德 · 威科夫(1873年--1934年)是20世纪初股票市场的技术分析的先驱。他和道琼斯,甘恩,埃利奥特和美林被认为是技术分析的五大巨人。威科夫 从15岁开始在纽约股票经纪公司担任报价员,然后在二十多岁时成立自己的公司。其后他出资发行了“华尔街杂志”并担任编辑和作者近20年, 鼎盛时期的订阅量达到了20万。作为一名积极的交易员, 威科夫执着于盘口解读和市场分析。他采访并总结了了当时股票传奇大师的交易方法,包括摩根大通和杰西·利弗莫尔, 从而形成了一套关于交易的全套理论, 包括技术分析及交易心理。

威科夫看到个人股票投资者屡次失败,于是致力于向个人投资者介绍市场的游戏规则以及其背后大资金的影响。在1930年他建立了学校(后来称股票市场学院),主要课程是介绍如何识别庄家收集筹码的过程和派发筹码的过程 。在1934年威科夫去世后,该课程由他的一名顶尖私立学生鲍勃·伊万斯进一步发展和推广。直到今日许多专业交易员和机构投资者仍在应用威科夫的方法。

本次为大家介绍的是威科夫的图表分析法,威科夫将市场的量价运行分为了多个阶段,每个阶段包含一些特定的事件:

阶段

阶段A:阶段A标志着前期向下趋势的停止。 在阶段A,卖盘主导市场,很明显卖盘会枯竭。到了最初支撑区和卖出密集区卖盘就快枯竭了,此时振幅很大,成交量很大,庄家在底部开始收集恐慌韭菜的筹码。一旦卖压减轻,市场就会在密集卖出之后开始自动反弹。如果价格再次临近卖出密集区价位或稍上的价位,卖盘、振幅和成交量都减少了,这就是成功的二次测试。如果二次测试低于卖出密集区的价位,可能会有新低,或盘整时间延长。卖出密集区的最低点、第二次成功测试点和自动反弹的最高点决定了横盘振荡的市场范围。我们可以在这个范围上下边界画水平线以便于观察市场行为。

有时候下跌可能没有那么剧烈,在阶段A振幅和成交量可能不会突然放大。一般来讲,更希望看到PS, SC, AR和ST,因为这些不但提供了更加突出的图谱特征,更表明了有主力正在吸纳筹码。

横盘振荡的市场可以再次收集筹码(指上涨过程中的横盘振荡的市场),但你在这个区间不会看见阶段A显示的主要支撑点、卖出密集区和第二次测试。阶段B到阶段E的表现和底部收集筹码时的表现差不多,只是时间较短,幅度较小。

阶段B: 阶段B的作用是为后面的行情做准备,属于因果原理中的因。在阶段B,主力低价建仓,屯筹待涨。建仓时间可能会很长,包括低价吸筹,高位时做空试探市场动力。价格在支撑线和阻力线之间波动,通常在阶段B 会有多个测试当然也包括向上的洗盘。总之,庄家在阶段B吸筹,尽量扫清浮筹。主力的买卖行为造成了交易区间内价格的上下震荡。在阶段B的早期,价格的波动范围很大,成交量也很大 。随着专业交易者的吸纳浮筹,区间内下行波段的成交量会减低。当卖盘衰竭的时候,就表示要进入阶段C了。

阶段C: 在阶段C会对卖盘有测试。主力在测试的过程中就能明白市场是否准备好了上涨。市场要么突破横盘振荡的区间开始上涨,要么向下洗盘,先打破支撑线,然后再开始上涨。洗盘是指价格跌到了横盘振荡的市场的支撑线以下,然后又快速回到了横盘振荡的市场。因为跌到支撑线之下意味着下跌趋势又开始了,所以(跌破支撑却又返回)这是一种空头陷阱。但实际上这次下跌终结了下跌趋势,把最后的卖家或空头给套住了。通过这次下跌创造的最低点和成交量可以判断出卖盘的力量大小。在威科夫方法里,向弹簧效应或震仓这样的成功测试,代表着高成功率的交易机会。低成交量的弹簧效应(或对震仓的低成交量测试)预示已经准备拉升,所以这是初步建仓的好时机。

洗盘之后出现的强势信号(SOS)会确认我们的分析。如图三中所示,对卖盘的测试不一定会有洗盘,也可能会发生在支撑线的上方。这种情况下,认出阶段C会有一些困难。

阶段D :如果说前面的分析都是对的,接下来需求就会成为市场的主趋势。价格上涨时放量,振幅变大(SOS),回调时(LPS)缩量且振幅变小,这个模式表明市场中需求大于供应。在阶段D,股价至少会上涨到调整区间的上沿。 在阶段D, LPS是买入或加仓的好机会。

阶段E: 在阶段E,价格已经离开了横盘振荡的市场,需求控制了市场。回调都是短暂的、不明显的。在阶段E也有可能在新高位置形成新的调整区间,在此区间有人获利了结也有主力再次吸筹。这种区间被称为“脚踏石”预示着价格还会有新高。

事件

PS---最初支撑点:在长期下跌以后,开始有大量买盘进场,形成了明显的支撑。成交量放大了,价格振幅变大了,这些信号说明下跌行情可能要结束了。

SC---卖出密集区:在这个价位振幅变大了,卖压最大,韭菜恐慌性的卖盘会被庄家在底部附近吃掉。通常收盘价会远离最低价,说明大户在此价位抢购。

AR---自动反弹:当卖压消耗殆尽时市场会自动反弹。买盘可以轻松地推高价格,空头的回补也会促使价格反弹。反弹的顶点可以帮助确认横盘振荡的市场的顶部。

ST---第二次测试:价格再次跌到卖出密集区,以测试这个价位的供需平衡如何。如果这个底部被确认了,当价格接近卖出密集区时,成交量和振幅都会明显减小。多个二次测试也常见。

Spring or Shakeout---弹簧效应和震仓:在横盘振荡的市场,主力为了拉升,会在拉升前进行洗盘,这样可以测试卖盘情况。弹簧效应是把价格拉到区间之下,然后又收盘在区间之内。庄家这样做是为了在方向上误导韭菜,并在低价收买筹码。在收集区间尾部的终极震仓象打了激素的弹簧效应。震仓也可以发生在价格拉升后,价格迅速下跌,恐吓韭菜卖出筹码。如果价格跌破支撑区时卖盘并不大(成交量不大),那就表明可以上涨了。如果卖盘很大,那么价格可能还要继续下跌。如果成交量不大不小,那么这意味着还要继续测试支撑区,此时要慎。洗盘的过程还能让筹码在低价从意志不坚定的人手中转移到主力手中。当然洗盘不是拉升的必须阶段。

Test---测试:主力在价格上涨的过程中,经常在交易区间和重要价格区测试供应量(例如二次测试,弹簧效应)。如果测试发现大量供应,这经常表示市场还没有做好拉升准备。在弹簧效应之后,经常会有一个或多个对弹簧效应的测试,这些测试的底部会越来越高,成交量减小(这表明价格可能很快拉升)。

SOS---强势信号,价格上涨的同时放量,且振幅变大了。强势信号经常出现在洗盘以后,威科夫分析师以此确定之前对市场的解读。

LPS---最后的支撑点,回调在支撑点结束。回到最后的支撑点是指在强势信号之后价格缩量回调到支撑点且振幅变小。在有些走势中,回调不止一次。

BU---”back-up” 回调这个术语是由罗伯特·伊万斯提出来的。他在1930-1960年代是一位威科夫分析法的大师。他把强势信号比喻成跳过价格压力区,回调意味着价格又回到压力区。这表示有投资者短线获利了结,同时也说明这个位置的卖盘需要测试。回调是一个非常普遍的现象,但是会有不同的形式。可能是一个简单的价格回调也可能在高位会形成一个新的调整区间。
评论: 以比特币为例:
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We had this before.
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也许昨晚的低点可以当作LPS,我们的形态更加完善了。
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接下来应该能在一个更高的低点找到支撑。
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六六六
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厉害
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充值信仰来了。。
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博士 很厉害,,,赞一个。
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很明显,你不太懂威科夫,不过还是感谢你的分享!已经很厉害了!
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XFBJD benxiong1717
@benxiong1717, 你这是啥意思?你给絮叨下威科夫
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博士这波拉升后还有没有行情 会不会再涨一波 希望解惑!
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LPS看来震荡区上沿啦,但愿快点到Phase E
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@rogerjw, 没那么快,需要走出与整个底部在时空规模上相等的整理形态,现在这个区间会有反复的,LPS也是多次确认。
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才发现 来打卡
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