表现总结：Sharpe比率

诺贝尔奖获得者William Sharpe于 1966 年提出了Sharpe比率，称为“回报与变动比率”。Sharpe比率被投资组合经理和个人交易员广泛使用，以显示为实现特定回报而承担了多少风险。Sharpe比率的公式为 SR = (MR - RFR) / SD，其中 MR 是每月交易期的平均回报，RFR 是无风险回报率（默认情况下为每年 2%。可以使用“strategy()”函数的“risk_free_rate”参数进行更改）。SD 是回报的标准差。因此，如果我们接受变动性即风险的前提，该公式得出的值可以大致定义为每单位风险的回报。Sharpe比率越高，权益曲线越平滑。拥有平滑的权益曲线是许多交易员的重要目标。