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RSI对RMI说:叫爸爸!

SSE:000016   上证50指数
相对强弱指标(RSI)是很多人都在用的技术指标。其重点指示某支股票的强弱走势。这点的传统的用法上,当RSI处在50之上为强势,反之为弱势。80之上为超买,20之下为超卖。这是教科书上的说法。然而,如果您按照这个教科书上的原理进入实战操作会大亏小赢!这究竟是什么原因呢?当RSI大于50的时候,也就是一支股票进入强势区,这时候可能情绪刚刚酝酿起来,结果你就跑了,眼巴巴看着别人吃肉。相反的,当RSI<20,也就是一只股票进入弱势区您就买了,这时候亏钱效应正在扩散,刚刚好好接盘了主力倾倒的筹码,后面就是以为自己抄了底,发现抄在半山腰。按此循环操作,大概率会出现一种现象:您卖了就升,您买了就套。有类似遭遇的朋友赶紧回想一下自己的RSI是否是这么用的哈。技术指标是武器,它既可以是多方的工具,也可以是空方的利刃,千万别教条学习,千里送人头儿。交易是人心的博弈,有句古语叫做“人心叵测”,你真的认为能有一个种工具可以100%每次都检测到人心的真正用意么?

对于以上的问题,我建议可以从两个方面进行改进(话说,一旦策略广泛流传,失效只是时间问题,市场是个自适应的复杂系统,只要在能用的条件下充分利用即可,不好用了就扔或者变形):
1. RSI用法是反其道而用之。当一支股票从高位经过深幅调整,RSI从80以上高位跌破50由强转弱,短线不可买入。但当RSI第一次由低位进入高位80时,刚好证明这支股票进入强势区。有资金在活动,放入股票池。
就等RSI在缩量回调时(主力洗盘时拉升前)及时介入。这里强调的是RSI使用要结合成交量,涨放量,跌缩量都是健康的表现。回调不破重要均线就是确认的买点或者二次回踩重要均线更是更加确定的买点。
2. RSI改为更为稳定可调的RMI(相对动量指标),其特点是多了一个动量参数,既可以非常接近RSI性能,又可以在市场环境变化时,调整动量参数m,以保证更好的适配变化了的市场。

相对动量指数(RMI)由 Roger Altman 开发,并在他 1993 年 2 月发行的《股票和商品技术分析》杂志的文章中对其原理进行了介绍。他是依据RSI原理开发的RMI。例如,RSI计算在一段时间内从收盘到昨收盘比较涨跌,而RMI从收盘价到m天前收盘比较涨跌。所以,从原理上m=1的时候RSI应该等于RMI。但是正是因为多了这个m参数,才可以使得RMI结果有可能比RSI更加平滑。

具体的不多说了,上图:m=1时候RMI和RSI重叠,结果相同。


上证50指数行情来自TradingView (m=1)


上证50指数行情来自TradingView (m=3)

上证50指数行情来自TradingView (m=5)

对于这个指标功能来说,我也做下简单介绍:
1. 50是强弱线(白色),线下不操作,线上关注。80是警示线(黄色)表示个股进入强势区;90是减仓线(橙色),一旦大于90并且出现卖出K线形态,就减仓;95清仓线(红色)是说卖在高潮。这是在日线和周线周期上看的,小周期未必适合。
2. 紫红色带说明动量充足持仓,绿色带说明动量不足,空仓。
3. 将RMI分为7,14,21周期,当两个共振出现金叉时候,就会产生金色叉提示买入,两个周期共振产生死叉时候就会出现紫色叉提示卖出。
4. 加入顶底背离判断算法。Top_Div红色标签提示出现顶背离; Bot_Div绿色标签提示出现底背离。这些信号仅作辅助判断,并不是100%精准。
5. 这个指标需要结合VOL量能,K线形态和均线进行综合判断。目前还处于雏形阶段,开源发在TradingView社区。更加完整的高级版本也考虑后续在发布(因为K线形态识别算法还在完善中)。

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