SZSE:399673   创业板50

“新手看大盘,老手看大势,高手看情绪。” 经常有做短线的朋友,关于炒股看不看大盘分歧很大。很多人研究技术指标,划线,波浪理论甚至更复杂的一些理论,其实除了普通的技术指标之外,还有个最重要的市场情绪指标。所有的交易最终都要归结为人性和心理,不是说技术指标没用,而是在技术的基础上,如果能加上一些心理学甚至哲学的要素会更实用。在前面完成市场情绪量化之后,也来说说大盘氛围的量化。


1. 大盘在上升通道中,强势市场中,热点层出不穷,此起彼伏,持续性较好,此时要放弃零星的热点,筛选出最具有持续性的上涨主线,爆发力极强;

2. 大盘在震荡环节中,带量的强势震荡,仍然具备很高的可操作性,缩量的弱势震荡则谨慎观望,减少操作;

3. 大盘空头排列,持续下跌过程中,人气涣散,没法操作;

4. 大盘止跌企稳,一般会有引领反弹的热点板块出现,龙头股具备一定可操作性;

5. 大盘超跌筑底回升阶段,一般会出现题材性的超跌股逼空行情,也是难得的游资盛宴;

总之,大盘氛围很重要,同样的利好题材故事在强势市场里可能连续涨停,在弱市中则持续下跌。

情绪和大盘氛围来比就像缠论的级别:情绪是小级别敏感的波动,是一种对快速变化交易氛围的认知。大盘是大级别,是更大周期上,当然也包括小级别的交易氛围认知。对于最好的交易机会,往往出现在大盘+情绪都达到恰到好处的时刻。


A神对于大盘氛围的阐述非常精辟:“大盘背景的判断是回避这些风险的唯一办法。指数在走下跌通道时,符合条件的交易,全部放弃,也不为错。” 大盘平台震荡、大盘上升通道赚钱是正道,下跌通道入场是邪道) 这个市场本来就是反应快的赚反应慢的人钱。


我的量化方法主要是基于阿登 托马斯的投票技术。在七个不同时间范围内的投票过程中通过随机指标总结回报,并将所得投票用于交易信号。他通过投票将多个时间框架组合成一个值,展示了一种使用经典随机振荡器的新方法。通过使用此投票过程,来自多个区间的买卖信号在图表上变得清晰可见。这是一个有趣的概念,可以应用于许多常见指标,例如 RSI 或 ADX,而不仅仅是随机指标。如下图所示:


经过几个版本的迭代,大致成为如下风格:
1. 多空线,红色面积线表示做多力量,绿色面积线表示做空力量。通过红绿面积的对比可以直观看出多空博弈的过程,以方便判断当前大盘所处的阶段。
2. 强度K线,强度K线以0轴为界,0上做多,0下做空。蓝绿表示做空强度渐变,红黄表示做多强度的渐变。

上证50指数日线行情来自TradingView

创业板50指数日线行情来自TradingView

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