matrix関数で通貨間の相関係数を計算

2022年6月23日

FXってブローカーによっては取扱い通貨ペアが多くてどれをトレードするか迷いますよね。
個人的にはFOREXとOANDAがTradingviewから直接トレードすることができて沢山の通貨ペアがあるので好きです。
トレードするにあたっては同じような値動きをする通貨でトレードしてもドローダウンが増えてリスクリワードレシオが
悪化するので相関が高い通貨でトレードするのは好ましくありません。

pineスクリプトには任意のインプットデータの相関係数を計算してくれる便利なta.correlationというのがあり、
matrix関数を用いて各通貨ペアの相関係数を表示しました。

それぞれの通貨ペアはinput.symbolで自由に選択できるようにしてあります。
この表でみるとAUD/USDとUSD/CADの相関係数が-0.73と非常に逆相関しているのが見て取れます。
チャートで表示してみると一目瞭然で互いの上昇の動きと下降の動きがほとんど逆向きになっています。




このように逆相関の通貨ペアで複数のシステムでトレードすることでドローダウンを低くして
エクイティカーブを滑らかにし、リスクリワードレシオやシャープレシオを向上させることができます。