教学

SK-FX - стратегия высокой точности (часть 1.)

已更新

Дорогие Друзья,
Вы когда-нибудь задумывались над тем, какой должна быть идеальная торговая стратегия?
Я для себя выделил 5 основных критериев идеальной ТС:
1. Возможность применения стратегии в любой момент времени
2. Работа на любом тайм-фрейме
3. Одинаково эффективна для всех торговых площадок (фондовый рынок, форекс, крипта)
4. Отсутствие ложных сигналов или их незначительное количество
5. Однозначность сигнала
Вы скажите, что такой стратегии не существует и будете абсолютно правы, но есть некоторые, которые невероятно близки к совершенству.
И одной из таких стратегий по праву может называться SK-FX или стратегия высокой точности.
Данная стратегия была опубликована в отрытом доступе еще в 2009 году Сергеем Сергеевичем Кучером.
К сожалению, я познакомился с ней не так давно и когда один из моих подписчиков прислал статью с описанием SK-FX, мое первое отношению было скептическим.
Однако, тяга к знаниям сделала своё дело, и я выделил время для её детального изучения, о чем нисколько не жалею.
Стратегия SK-FX включила практически все теоретические аспекты, о которых я говорил в своих статьях.
В первую очередь автор стратегии говорит о том, что главный враг любого трейдера, это неопределенность, так как именно это состояние побуждает трейдера совершать иррациональные поступки и терять деньги. Поэтому, в каждом движении графика необходимо искать логику. Все, что подчиняется логике можно заключить в закономерность, а закономерность в систему. Если Вы не видите логики в движении тиккера, то остановитесь и перестаньте торговать до тех пор, пока не найдете её.
Следующий постулат, на котором основана стратегия SK-FX, что рынок – следящая система.
По этим понятием подразумевается факт того, что рынок двигают крупные участники, а следовательно, их действия попадают под логическое объяснение. Рынок остается неопределенным только для тех, кто не следит за действием крупного игрока и не понимает логики его действий.
SK-FX предпологает, что рынок является саморегулирующейся системой лишь с одним динамическим параметром – спрос/предложение.
Влияние крупного игрока приводит в движение данный параметр, из-за чего рынок приходит в движение и как следствие, появляются сигналы о нахождении рынка в дисбалансе, которые в итоге позволяют тиккеру вернуться к равновесному уровню. Рынок всегда стремится вернуться к равновесному уровню - к балансу спроса и предложения!
Еще одна важная мысль, на которой основана стратегия SK-FX, что в рынке существует только один истинный ценовой график – месячный, все остальные - лишь описывают последнее состояние более старшего ТФ
Другим основополагающим принципом стратегии SK-FX является принцип самовложенности фрактальных моделей (волновых структур), из чего следует вывод, что во время истинного разворота тренда на всех младших тайм-фреймах так же формируется разворотная модель.
Следовательно, стратегия SK-FX достаточно точно и однозначно определяет истинный момент разворота, который можно наблюдать на всех ТФ.
Так как рынок постоянно стремится к состоянию баланса спроса и предложения, то уровень окончания волновой модели для любого ТФ как раз является уровнем равновесия рынка.
Из чего следует, что истинным уровнем поддержки и сопротивления для ценового движения является уровень баланса спроса и предложения, а не достигнутые ценовые уровни.
Так как главная цель SK-FX давать однозначные и точные торговые сигналы, данная стратегия не использует волновой анализ.

注释

Так же, SK-FX не использует понятие поддержки и сопротивления в классическом понимании.
Точность стратегии SK-FX обеспечивается благодаря использованию мульти таймфрейма, т.е. анализ одного и того же инструмента анализируется паралельно в 8-9 таймфреймах, начиная от месячного и заканчивая 1 минутой – такой способ анализа рынка автор стратегии называет «Панорамный обзор»
Так как свойство самомасштабирования при нанесении линий на график цены создает дополнительный шум, автор предлагает выносить для анализа индикаторы в отдельное окно.
Для примера см. ниже панорамный обзор пары BTCUSD от месяца до 5 минут

注释

Преимущества панорамного обзора:
1. Есть возможность определить состояние рынка в любой момент времени. Длинная ретроспектива не создает шум для графика.
2. Благодаря самомасштабированию индикаторов в отдельном окне сокращен временной лаг между движением цены и сигналом индикатора
3. Разворотные сигналы на старших ТФ легко локализовать на младших
4. Опережающие сигналы легко диагностируемы и однозначно определены
5. Наглядна взаимосвязь разных таймфреймов
Основой построения прогнозов в стратегии SK-FX является динамический анализ.
Динамический анализ – это комбинация качественного (анализ логики рынка) и количественного (анализ текущих процессов) анализа.
Динамическая индикация строится с использованием высокочувствительных индикаторов – осцилляторах и трендовых индикаторов - скользящих средних.
Для общего понимания, анализ SK-FX происходит следующим путем:
1) На крупных ТФ определяются момент смены тренда или коррекции
2) На младших ТФ определяется точная точка входа/выхода для максимизации прибыли.
Для трендовой индикации и индикации разворота автор стратегии советует предлагать индикаторы максимально линейные относительно цены.
Так наиболее линейным для трендовой индикации считаются все скользящие средние, для осцилляторов - любой индикатор типа MACD.
Ключевым элементом анализа является определение дисбаланса на рынке относительно точки равновесия.
Стратегия SK-FX говорит о том, что рынок всегда стремится к динамическому, равновесному уровню, следовательно, первое действие, которое должен совершить трейдер при составлении своего торгового плана, это определить, в какую сторону рынок отклонен на данный момент от этой самой равновесной точки и на каком уровне она находится на данный момент.
Для примера используем месячный ТФ по паре BTCUSD.

注释

Для определения равновесного уровня верхнего порядка используем месячный ТФ, на который накладываем две скользящие средние.
Короткая скользящая – 5 баров
Длинная скользящая – 21 бар
Формирование по ценам закрытия.
Расстояние между двумя данными скользящими и есть визуальный показатель степени отклонения рынка от равновесного уровня.
Учитывая, что график цены находится выше длинной скользящей, мы делаем вывод о высокой вероятности продолжения нисходящего тренда.
На данный момент длинная скользящая находится на уровне в 5 453 USD, следовательно, наша торговая идея на среднесрочную перспективу должна рассматривать варианты входа в рынок в короткую позицию с целью в районе 6 000 USD (цель должна быть с поправкой на изменение индикатора в следующем месяце)
Аналогичным образом показатель отклонения рынка от равновесного уровня определяется благодаря короткой и длинной скользящей средней MACD.
На графике выше, во втором окне вы можете видеть пример построения данного индикатора.
Для примера проведения динамического анализа давайте посмотрим на график ниже.

注释

Мы видим на дневном графике слева сильное расхождение между коротким и длинным мувингом, что говорит о сильном отклонении рынка от равновесной цены.
Короткая MACD находится у верхней границы окна, что так же говорит о сильной перекупленности и скором развороте.
На 12 часах, наблюдая эту же картину в более детальном масштабе мы видим, что между мувингами так же находится расхождение, а MACD уже показывает дивергенцию по отношению к последнему пику.
На 4 часах ситуация аналогична той, что на 12 часах, только с участием других свечей, только уже в масштабе двух дней.
Повторение разворотных сигналов на младших ТФ говорит о необходимости поиска точки входа в короткую позицию.
Для этого необходимо обратиться уже к более младшим ТФ.

注释

Продолжая наш мартовский кейс, мы смотрим часовой график, анализируя ситуацию уже в рамках 5 марта.
Здесь мы так же видим сильно выраженную дивергенцию (график слева)
Для определения идеальной точки входа мы скопировали мувинги во второе окно.
Схождение корокткого мувинга MACD и скользящей средней на верхней границе окна определяют пик, после которого обязательно будет коррекция.
Капая ещё глубже, на 15 минутах, мы видим аналогичный сигнал схождения скользящей средней и короткой средней MACD, что дает нам точку для открытия позиции с ювелирной точностью.
В результате такого анализа мы ловим сильное разворотное движение (см. на графике ниже)

注释

Выход из позиции для фиксации прибыли мы ищем аналогичным образом.

注释

Дожидаемся на дневном графике, когда MACD достигнет нижней границы окна на дневном ТФ (см. график слева)
Проверяем наличие дивергенций на младших ТФ и с помощью точек схождения мувингов и средних MACD на минутных графиках определяем идеальную точку выхода для максимизации прибыли (график по центру и справа)
В данном посте я показал лишь сильно упрощенную часть стратегии SK-FX для понимания основных принципов её работы.
Если данная статья вам понравилась, и Вы хотите узнать больше об этой замечательной стратегии, отпишитесь в комментариях, делайте репосты и ставьте лайки.
В следующем посте планирую написать более детально о SK-FX, а именно о:
• выбросах против тренда
• секретах дивергенции
• фазовых сигналах
• фантомных сигналах
• исполнении сигналов старших ТФ
• детальном описании динамической индикации
• целях трендовых движений
• проведем панорамный обзор BTCUSD на текущий момент и сделаем точный прогноз