Индикатор RSI. Секреты торговли.Правила применения.Полный разбор

2018年5月29日

Приветствую всех, друзья! Ну что ж, пришла пора поговорить об индикаторах. От вас было довольно много запросов с просьбой разобрать индикатор RSI и я не мог более игнорировать ваши просьбы. Постараюсь описать всё достаточно подробно, но, понятным и простым языком(если получится, конечно :) ) Поехали.

1. Небольшой экскурс в историю

Индикатор был разработан известным биржевым трейдером Уэллсом Уайлдером (J. Welles Wilder) и опубликован в журнале Commodities в июне 1978 года. Чуть позднее, в свет вышла книга Уайлдера «Новые концепции в торговых системах», где автор детально изложил суть индикатора RSI. Именно после этого, индикатор обрел огромную популярность у трейдеров и пользуется «спросом» по сей день, являясь одним из самых часто используемых индикаторов технического анализа.



Всё, хватит истории. Переходим к сути :)

2. Описание индикатора

Индикатор RSI (Relative Strength Index, индекс относительной силы) - один из важнейших и самых известных индикаторов, который используется трейдерами по всему миру. По своей природе индикатор RSI является осциллятором, т.е колеблется в определенной зоне, ограниченной максимальным(100) и минимальным значением(0).

Данный индикатор отображает «моментум» - скорость и амплитуду, с которой изменяется движение цены; насколько сильно изменяется цена в сторону своего движения. Иными словами, индикатор RSI показывает силу тренда и вероятность его смены.

Как я уже говорил выше о максимальных(100) и минимальных значениях(0) индикатора:

🔹чем сильнее относительное движение цены вверх(больше суммарная длина зеленых свечей за определенный период) - тем ближе значение индикатора к 100;
🔹чем сильнее относительное движение цены вниз(больше суммарная длина красных свечей за определенный период) - тем ближе значение индикатора к 0

Не буду здесь расписывать формулу, на основе которой построен индикатор, но, скажу, что она довольно простая. В основу индикатора вошел анализ цен ЗАКРЫТИЯ свечей за определенный период времени и их относительная разница(тени свечей не берутся во внимание при построении графика индикатора - берутся только значения закрытия). Грубо говоря, индикатор показывает, насколько сильным является движение за определенный период времени, исходя из «силы свечей» за этот самый период. Непонятно? :) Понимаю, поначалу может быть сложно. Для простоты восприятия, изображу описываемый принцип на графике.



Если обобщить очень простыми словами, то исходя из графика видно, что индикатор RSI анализирует сумму длин свечей(их силу) относительно определенного периода.



К примеру, RSI с периодом 3 - в расчет берется изменение цены за последние 3 свечи; период 14 - за последние 14 свечей; период 50 - последние 50 свечей и т.д по аналогии.

2018年5月29日

注释

3. Сигналы индикатора 



📊ПЕРЕКУПЛЕННОСТЬ/ПЕРЕПРОДАННОСТЬ 



Как уже было сказано, линия индикатора RSI колеблется в пределах от 0 до 100. Но не менее важными значениями являются уровни в 30 и 70. Зачастую, анализируя данные индикатора RSI, принято считать: 



🔹если значение индикатора поднимается к 70 и выше - актив перекуплен и входить в покупки сейчас неблагоразумно, а еще лучше - нужно выходить из актива либо подтягивать стоп-лосс повыше, тем самым готовясь к возможному развороту тенденции; 


🔹если значение индикатора опускается ниже 30 - актив перепродан и вы рискуете продать его на самом дне. Это хорошая возможность, чтобы рассматривать покупки. 







Но, если бы всё было так просто - мы бы уже все давно стали миллионерами, правда? :) 



Дело вот в чем. Иногда, происходит так, что значение RSI довольно долго может находиться в зоне перекупленности(а цена в это время продолжит идти вверх) или в зоне перепроданности(цена в это время продолжит идти вниз), поэтому сигналы RSI также нужно уметь фильтровать либо с помощью изменения настроек индикатора(об этом расскажу позже), либо используя другие индикаторы и методы технического анализа. Но, все же, стоит отметить, что зачастую сигналы о перекупленности/перепроданности себя отрабатывают.

2018年5月29日

注释

📊ВЫХОД ИЗ ЗОНЫ ПЕРЕКУПЛЕННОСТИ/ПЕРЕПРОДАННОСТИ 



Недостаток прошлого метода анализа значений RSI можно исправить более безопасным и консервативным образом. Пытаться искать вход в позицию либо выход из неё мы будем в моменты когда значение индикатора пересекает свои важные отметки сверху вниз, либо снизу вверх. Поясняю. 



Значение индикатора пересекло вверх отметку в 70 (что якобы говорит нам о перепроданности), но мы ведь уже знаем, что индикатор может находится выше этих отметок довольно долгое время. Что мы делаем в таком случае? Искать возможности для продажи, либо открытие позиций на понижение мы будем в момент, когда значение индикатора пересечет отметку 70 сверху вниз. В таком случае у нас появляется больше уверенности, что относительная сила движения изменилась в нисходящем направлении. 







И наоборот - значение индикатора пересекло вниз отметку в 30 (перепроданность, верно?), но мы не поддаемся на «провокации». Ждем, пока значение индикатора пересечет отметку в 30 снизу вверх и лишь после этого ищем точки входа в позицию. 



2018年5月29日

注释

📊ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТРЕНДА



Еще один дополнительный сигнал от индикатора RSI - определение направления текущей тенденции. 



📌Принято считать, что если значение индикатора пересекает отметку в 50 - то тренд меняется. Довольно часто можно заметить, как при сильных трендах цена находит поддержку/сопротивление на этом уровне. Поэтому, если вы хотите убедиться в том, что тренд действительно восходящий, но у вас есть сомнения - дождитесь пока RSI пересечет отметку в 50. Обратно противоположно при поиске нисходящей тенденции. Есть сомнения? Дождитесь, пока RSI опустится ниже значения 50 и этот момент даст вам еще один довод к тому, что тенденция действительно нисходящая.







📌Еще один способ определить возможную смену тренда при помощи индикатора RSI - это использование уровней 20/80. Как определить? 



Во время нисходящего тренда значение индикатора всегда опускается к уровню 20 и никогда не дотягивает до уровня 80. При восходящем - наоборот. Значение индикатора находятся в основном у уровней в 80, а о 20 даже и слышать не хочет :) Имеем стойкий восходящий тренд. 







Поэтому, как только в следующий раз при нисходящей тенденции индикатор вдруг пробьет значение 80 и в дальнейшем снова не опустится к 20 - можно полагать что начался восходящий тренд. И наоборот. Всё довольно просто.

2018年5月29日

注释

📊УРОВНИ ТРЕНДА И ЛИНИИ ПОДДЕРЖКИ/СОПРОТИВЛЕНИЯ



Индикатор RSI отлично подходит для нахождения уровней поддержки/сопротивления и линий тренда на нем. То есть, на индикаторе RSI действуют классические правила графического анализа. Довольно часто, пробой линии тренда, либо поддержки/сопротивления на графике индикатора могут подсказать о намечающемся пробое на графике цены. При этом, самые надежные сигналы поступают от зон перекупленности/перепроданности.







📊ГРАФИЧЕСКИЕ ПАТТЕРНЫ НА ИНДИКАТОРЕ RSI



В это сложно поверить, но индикатор RSI является уникальным еще потому, что может отлично отрабатывать графические фигуры в то время как на самом ценовом графике этих фигур может и не быть. Таким образом, довольно часто заблаговременное нахождение фигуры на графике индикатора может знаменовать предстоящее изменение движения на самом графике цены(его замедление или ускорение). 



2018年5月29日

注释

📊НАХОЖДЕНИЕ ДИВЕРГЕНЦИИ



Один из самых надежных методов торговли, используя индикатор RSI. Дивергенция - это момент расхождения значений индикатора и цены, которая намекает на скорую смену тенденции в сторону направления значения индикатора. 



К примеру, «медвежья дивергенция» - момент, когда максимумы цены повышаются, но, при этом максимумы значений индикатора RSI понижаются. Это говорит о возможном скором развороте движения(цена пойдет в сторону направления значений индикатора) ;



«бычья дивергенция» - когда минимумы цены понижаются, но, в это же время, минимумы значений индикатора RSI повышаются. Это свидетельствует о том, что в ближайшее время ожидается смена тенденции/разворот. 







📊ПРОВЕРКА RSI НА РАЗНЫХ ТАЙМФРЕЙМАХ 



Для более убедительного входа в рынок по значениям индикатора RSI следует сопоставлять значения индикатора на разных ТФ. В то время как на 15-ти минутном графике значения RSI могут показывать перепроданность, на 2-х часовом графике в это же время индикатор будет сигнализировать о перекупленности. Догадайтесь, какие значения будут ценнее и весомее? Правильно - значения более старшего ТФ.

2018年5月29日

注释

5. Периоды и значения индикатора RSI



📈ПЕРИОДЫ



Как я уже отмечал выше, принято считать(да и сам создатель индикатора так считал), что оптимальным периодом для индикатора RSI является период 14. На индикаторе здесь, на Tradingview будет указано - «RSI(14,close). Т.е индикатор RSI с периодом в 14 свечей, анализ по ценам закрытия). Но, также популярными являются периоды в 9 и 25. На самом деле, можно экспериментировать со значением периода RSI, дабы определить для себя лучший и подходящий. 



Дам небольшую подсказку: чем больше значение периода - тем менее подвержен индикатор лишним «шумам» и ложным сигналам; чем меньше значение периода - тем индикатор будет давать большие ложных сигналов и «шумов» будет больше. 







Резюме: 1) Хотите получать больше сигналов? Выбирайте период RSI поменьше(но получите больше ложных сигналов, которые нужно будет отфильтровывать). 2) Хотите получать более надежные сигналы? Выбирайте период индикатора побольше. 

Опять таки повторюсь - стандартное и общепринятое значение периода RSI - 14 пунктов. 



📈ЗНАЧЕНИЯ



Еще один параметр, который можно настраивать под себя и использовать разные значения. По классике, чаще всего используются значения в 30(для определения перепроданности), 70(для определения перекупленности) и 50(для нахождения тренда). 



Но, в некоторых случаях вполне можно использовать и другие значения. Далее объяснение.



1) Восходящий тренд. Целесообразно использовать уровни 40 и 80. Т.к прежние значение в 30 и 70 будут давать больше ложных сигналов. По поводу того, когда покупать/продавать актив - совершаем только покупки при достижении индикатором уровня 40







2) Нисходящий тренд. Более правильно будет использовать уровни в 20 и 60. При этом, совершаем только продажу при достижении индикатором уровня 60







И еще одна подсказка: если вы сомневаетесь в правильности выбора значений индикатора - настройте их так, чтобы каждый видимый отскок цены от дна/вершины совпадал с аналогичными уровнями на индикаторе.

2018年5月29日

注释

Фууух. На это всё, друзья :) Надеюсь, что информация была полезной и более менее понятной. Пытался очень подробно всё расписать и ничего не забыть. Можно с уверенностью говорить, что индикатор RSI - отличное дополнение к торговой системе любого трейдера(если уметь его грамотно использовать и верно интерпретировать его сигналы). Естественно, что опираться на сигналы лишь одного индикатора RSI не является разумным - нужно грамотно сочетать его с другими методами технического анализа. 



Если понравился материал и быть хоть чуть полезен - дайте об этом знать, я очень старался :) 



И да, пишите в комментариях 3 любых индикатора, которые хотели бы увидеть на разборе в дальнейшем - выберу те, которые будут чаще всего упомянуты и как-нибудь тоже разберу :) 



Всем успехов и удачных торговых решений!(в том числе при помощи индикатора RSI)



P.S Жду вас у себя в телеграм-канале(за ссылкой обратитесь в личные сообщения, если есть желание)



P.P.S Другие мои обучающие идеи можете найти под этой статьей в «Связанных идеях»