Падение волатильности и цены BTC: ожидания к новой неделе
Падение волатильности и нисходящий тренд - наш прогноз по цене BTC на воскресенье и первую половину новой недели.
В обзоре пятницы мы писали, что у #BTC есть буквально несколько дней, чтобы отработать сценарий «распила». То есть тест трендовой поддержки с 10 октября и поход к новому ATH. После чего можно было ждать - коррекция цены с походом ниже 69 000$.
Время уже упущено, на отработку сценария остается только воскресенье и шансов на это - очень мало. Теста трендовой с 10 октября так и не было, но цена прижимается к ней, с каждым отскоком показывая все меньшую силу покупателей. Цена на младших ТФ рисует что-то вроде «Медвежьего вымпела» с целью в районе 67 000$. Со стартом его отработки поход к объемному уровню 67 088$ выглядел бы органично. Тем более примерно там приходит пробитая ранее нисходящая трендовая с ATH 14 марта. Ждем отработки такого сценария и, попутно, пробоя трендовой поддержки роста с 10 октября.
На дневном ТФ еще по итогам 1 ноября установилась нисходящая структура свечей. Мы ожидали, что рост будет продолжаться до 2-4 ноября, но свечная структура развернулась раньше, причем довольно агрессивно. Это не каноническая «Вечерняя звезда», но схожая структура с тем же смыслом - коррекция. Нисходящая структура свечей может продолжаться, при сохранении тренда, как минимум до 7-9 ноября. Интересно, что примерно 7 ноября будет предварительное понимание по результатам выбора президента США. И 7 же ноября будет решение ФРС США по процентной ставке. Так что здесь по срокам все выглядит органично.
График #BTC через призму нашего P73 Trend & Target Dynamics на сейчас смотрится вполне однозначно - устойчивый даунтренд на всех ключевых минутных и часовых ТФ. Единственное исключение - часовой ТФ. Там цена держится в устойчивом аптренде, но уже за линией Potential Break.
Это очень слабый и призрачный шанс для быков. Ставим на то, что и на этом ТФ ночью цена перейдет в устойчивый даунтренд.
Торговля фьючерсами на #BTC на Чикагской товарной бирже (CME) в пятницу закончилась на 69 620$. Это цена-«магнит» к возобновлению торгов в понедельник. И напоминаем про гэп 67 295-68 075$. С учетом прогноза нисходящего тренда - пока ждем шорт-сквиз к старту торгов и далее поход к 67 295-68 075$.
Индекс волатильности цены BTC по итогам 2 ноября показал первую красную свечу з неделю. 2 ноября как разворотный день мы поставили еще в начале недели.
Свеча вчера оттестировала EMA 50 дневного ТФ, а сегодня закладывает основу разворота, единственная интрига в которой - продолжится ли рост волатильности еще и 3 ноября, или ее хай уже поставлен. Считаем, что поставлен. Волатильность в воскресенье - не самое частое явление. Следующая свечная структура по волатильности вряд ли отработает полностью, потому что это означало бы снижение волатильности и в дни американских выборов и решения ФРС США по процентной ставке. Поэтому ожидаемая нисходящая структура здесь скорее всего будет сломлена в второй половине недели.
В обзоре пятницы мы писали, что у #BTC есть буквально несколько дней, чтобы отработать сценарий «распила». То есть тест трендовой поддержки с 10 октября и поход к новому ATH. После чего можно было ждать - коррекция цены с походом ниже 69 000$.
Время уже упущено, на отработку сценария остается только воскресенье и шансов на это - очень мало. Теста трендовой с 10 октября так и не было, но цена прижимается к ней, с каждым отскоком показывая все меньшую силу покупателей. Цена на младших ТФ рисует что-то вроде «Медвежьего вымпела» с целью в районе 67 000$. Со стартом его отработки поход к объемному уровню 67 088$ выглядел бы органично. Тем более примерно там приходит пробитая ранее нисходящая трендовая с ATH 14 марта. Ждем отработки такого сценария и, попутно, пробоя трендовой поддержки роста с 10 октября.
На дневном ТФ еще по итогам 1 ноября установилась нисходящая структура свечей. Мы ожидали, что рост будет продолжаться до 2-4 ноября, но свечная структура развернулась раньше, причем довольно агрессивно. Это не каноническая «Вечерняя звезда», но схожая структура с тем же смыслом - коррекция. Нисходящая структура свечей может продолжаться, при сохранении тренда, как минимум до 7-9 ноября. Интересно, что примерно 7 ноября будет предварительное понимание по результатам выбора президента США. И 7 же ноября будет решение ФРС США по процентной ставке. Так что здесь по срокам все выглядит органично.
График #BTC через призму нашего P73 Trend & Target Dynamics на сейчас смотрится вполне однозначно - устойчивый даунтренд на всех ключевых минутных и часовых ТФ. Единственное исключение - часовой ТФ. Там цена держится в устойчивом аптренде, но уже за линией Potential Break.
Это очень слабый и призрачный шанс для быков. Ставим на то, что и на этом ТФ ночью цена перейдет в устойчивый даунтренд.
Торговля фьючерсами на #BTC на Чикагской товарной бирже (CME) в пятницу закончилась на 69 620$. Это цена-«магнит» к возобновлению торгов в понедельник. И напоминаем про гэп 67 295-68 075$. С учетом прогноза нисходящего тренда - пока ждем шорт-сквиз к старту торгов и далее поход к 67 295-68 075$.
Индекс волатильности цены BTC по итогам 2 ноября показал первую красную свечу з неделю. 2 ноября как разворотный день мы поставили еще в начале недели.
Свеча вчера оттестировала EMA 50 дневного ТФ, а сегодня закладывает основу разворота, единственная интрига в которой - продолжится ли рост волатильности еще и 3 ноября, или ее хай уже поставлен. Считаем, что поставлен. Волатильность в воскресенье - не самое частое явление. Следующая свечная структура по волатильности вряд ли отработает полностью, потому что это означало бы снижение волатильности и в дни американских выборов и решения ФРС США по процентной ставке. Поэтому ожидаемая нисходящая структура здесь скорее всего будет сломлена в второй половине недели.
注释
UPD на 4 ноября:
Курс BTC в процессе отработки вчерашнего прогноза похода на 67 000$, но мы ждем продолжения коррекции. Пока - в район объемного уровня 65 892$, куда как раз пришла EMA 50 дневного ТФ.
«Было/стало» по прогнозу видно по пунктирной красной линии и текущему лою. Переход в устойчивый даунтренд, как и ожидали, произошел на часовом ТФ в ночь со 2 на 3 ноября. И снижение прошло несколькими импульсами, достигнув на 30-минутном ТФ и всех трех базовых целей, и добавочную с четырехчасового ТФ. На часовом ТФ цена достигла одну базовую цель и почти достигла добавочную с двухчасового ТФ.
Достигнутый лой на сейчас - 67 478$, кстати, - аккурат тест нисходящей трендовой, идущей с ATH 14 марта. Но при этом пока нет признаков уверенного разворота цены. Более того, рост, который начался к концу воскресенья, стал неудачной попыткой возвращения выше восходящей трендовой с 10 октября. Есть четкий ретест ее медвежьего пробоя и сигналы потенциального хая на тридцатиминутном и часовом ТФ. И после - снова снижение. Пока - до объемного уровня 68 232$.
Несмотря на то, что часовой ТФ уже снова показывает устойчивый апренд - пока похоже, что это ненадолго. Шанс на рост дают и сигналы потенциального лоя на 12-часовом ТФ. Который исторически отрабатывает хорошо. Но по общей картине - не похоже, чтобы это был тот случай. На дневном ТФ нисходящая свечная структура до 7-9 ноября - продолжает оставаться рабочим сценарием.
Отдельного внимания заслуживает недельный ТФ. Прошлая неделя показывала впечатляющий рост BTC и уже, казалось, обеспечит возвращение в устойчивый аптренд на этом ТФ (что для нас - сигнал старта буллрана). Но сигнала не получилось, а недельная свеча выглядит отвратительно для быков. Отдельно отметим, что новая неделя получила метку потенциального лоя на неделе.
Это очень тревожный сигнал. Не то, чтобы он не ломался в прошлом. Но как видно по истории конца 2023-начала 2024 - ломался в рамках устойчивого аптренда. Сейчас у покупателей нет такой активности. Сломать такой сигнал сейчас сможет только буллран.
Возвращаясь к локальной картине - на CME торговля фьючерсами на BTC открылась с гэпом, на сейчас он составляет небольшой диапазон 69 235-69 570$. Предыдущий гэп 67 295-68 075$ остается актуальным.
Важный момент - Индекс волатильности цены #BTC пока ломает наш прогноз с разворотом вниз, рост волатильности в воскресенье-понедельник - продолжается. Риски импульсов и «распилов» (в рамках тех же закрытий гэпов) для маржинальных позиций растут.
注释
UPD на 4 ноября:
С ночного обзора BTC мало что изменилось, разве что добавилось аргументов к продолжению коррекции. Потому что цена за ночь и утро сделала еще несколько попыток вернуться выше восходящей трендовой с 10 октября - и все неудачные. Даже на часовых ТФ речь об уже нескольких ретестах, что добавляет аргументов к началу снижения.
Единственное, что в картине по BTC сейчас смущает для продолжения даунтренда - двенадцатичасовой ТФ, где на сейчас уже третья свеча потенциального лоя. Такие сигналы у актива зачастую отрабатывают.
Плюс на четырехчасовом ТФ вчера также был сигнал потенциального лоя и цена уже отработала все три базовые цели.
Есть резон ждать продолжения лоакльного отскока. Но не стоит исключать роста только в диапазон уже закрывшегося ночью гэпа на CME 69 235-69 570$.
Такой рост мог мы произойти в рамках третьей неудачной попытки пробоя восходящей трендовой с 10 октября. Выполнив при этом роль шорт-сквиза перед продолжением снижения.
В целом ситуация выглядит неоднозначно и допускает «сюрпризы». Поставили алерт по переходу в устойчивый даунтренд на 30-минутный ТФ.
Это может быть важный сигнал к новому импульсу вниз. Отработки нашего ожидания. На этом ТФ сейчас, кстати, сигнал потенциального хая.
На дневном ТФ пока нет ничего интересного. На графике с трендовыми и объемными уровнями идет борьба за объемный уровень 68 232$.
Нисходящая структура свечей с перспективой снижения до 7-9 ноября - сохраняется. Провели нисходящую трендовую с хая 29 октября, на нее тоже поставили алерт. Пробой может стать сигналом к отмене ожидаемой коррекции. Но такой сценарий пока не рассматриваем. До закрепления выше объемного уровня 69 740$ - уж точно.
Индекс волатильности цены #BTC продолжает ломать наш прогноз и продолжает рост. Хотя с 1 октября отработка прогнозов была хорошей. Судя по всему, насыщенная неделя (выборы в США, заседание ФРС США) может и здесь устроить сюрпризы.
注释
UPD на 5 ноября:
Снижение BTC продолжается и на графике фьючерсов на CME закрыт гэп 67 295-68 075$. Хаи Индекса волатильности сказываются - за день на графике цены закрыт и гэп сверху, и гэп снизу.
После закрытия нижнего гэпа можно ждать отскока. Собственно, он и идет, на спотовом графике от лоя 66 835$. Поддержкой выступил объемный уровень 67 088$ и психологические 67 000$. Цель нашего воскресного прогноза - отработана.
Но наше ожидание прежнее - тест ценой объемного и зеркального уровня 65 892$ и подошедшей туда EMA 50 дневного ТФ. Если не по итогам сегодняшнего дня - то завтра-послезавтра. Нисходящая структура свечей на дневке сохраняется и продолжает отрабатывать.
Главное чтобы дело не дошло до закрытия следующего ближайшего гэпа на CME, 53 975-54 550$ 😬. Но этого пока не ждем. Этот гэп рынок или прибережет на времена, когда все поверят в рост. Или вообще оставит на медвежий рынок. Зависит от того, начнется ли в ближайшие месяцы буллран.
注释
UPD на 5 ноября:
Курс BTC сегодня радует быков ростом, причем даже слишком - на CME появился новый гэп. Что бывает в будние дни не часто. Гэп этот, правда, только на двухчасовом ТФ, минимальный и уже частично закрыт. Остается диапазон 67 675-67 745$. Но, с учетом дней выборов в Штатах и решение ФРС США по процентной ставке 7 ноября, не стоит сбрасывать его со счетов.
Сигналы потенциального лоя на 12-часовом ТФ обеспечивают отскок. И пока это можно трактовать как успешный ретест пробоя нисходящей трендовой с ATH 14 марта.
НО мы не отменяем своих ожиданий по тесту объемного и зеркального уровня 65 892$ и подошедшей туда EMA 50 дневного ТФ. Уж точно пока цена не пробьет целых три (!) важных сопротивления:
1. Объемный уровень 69 740$. Пробой объемного/зеркального/психологического уровня 69 000$ тоже важен, но не в ситуации, когда это только одно из сопротивлений.
2. Нисходящая трендовая с хая 29 октября. На сейчас в районе 70 353$.
3 (и очень важное). Восходящая трендовая с 10 октября, от которой цена уже дважды ювелирно получала отбой. Не пробьет с третьего раза - пойдет обновлять лой 67 059$.
Цена по нашему индикатору в устойчивом аптренде на часовом ТФ, с базовыми целями 69 094$, 69 569$, 70 043$. Следим за 30-минутном ТФ и часовым ТФ, если там будет возвращение в устойчивый даунтренд - для нас это будет практически гарантия похода ниже лоя 67 059$.
На дневном ТФ нисходящая структура свечей сохраняется, но осталось не долго. Напомним, ожидаем снижение до 7-9 ноября. Но, конечно, хаи Индекса волатильности цены #BTC и все важные события этой недели могут внести коррективы. Индекс волатильности, сломав наш разворотный сигнал, похоже целится в район EMA 200 дневного ТФ, уровень 6,44, что существенно выше текущего. Стоит быть готовым к резким движениям и не завышать риски.
注释
Цена BTC пробила важный уровнь 69 000$. И пришла ко второму важному уровню, 69 740$.
Ситуация для быков стала лучше, но это по-прежнему только первое сопротивление из трех из обзора. Отдельно покажем, что на двухчасовом ТФ цена #BTC пришла к сопротивлению в рамках канала. Плюс показывает потенциальный хай. На четырехчасовом ТФ, правда, восходящая структура свечей еще сохраняется. Потенциал продолжения роста до конца дня - здесь сохранятся.
Полного набора условий для отмены прогноза «коррекция после отскока» - пока нет.
注释
UPD на 5 ноября:
Курс BTC в моменте восстановился выше 70 000$, пробив и два других важных сопротивления из обзора. То есть:
- нисходящую трендовую с 29 октября,
- восходящую трендовую с 10 октября.
Правда, пробой не равно закрепление. Что и показывает график.
Трендовую с 10 октября все так же считаем ключевой. Если сейчас не будет закрепления выше этой трендовой хотя бы на часе, и плюс не будет закрепления выше психологических 70 000$ - цена может вернуться под сопротивления и отправиться к тесту нижней части нисходящего канала.
Торговать сегодня и в ближайшие дни, да еще с плечами - повышенный риск для ритейла. Но каждый, конечно, решает сам.
注释
UPD на 5 ноября:
Состоянием на сейчас у BTC вторая неудачная попытка пробоя восходящей трендовой с 10 октября.
Двухчасовая свеча #BTC закрылась в рамках нисходящего канала - высока вероятность, что цена пойдет к 68 000$ и, скорее всего, ниже, - обновлять лой 66 835$.
Хотя на двухчасовом и четырехчасовом ТФ восходящая структура свечей еще сохраняется - сохраняется и нисходящая на дневном ТФ.
Больше - в нашем Telegram t.me/+rqOoI7r3JzczNmVi
相关出版物
免责声明
这些信息和出版物并不意味着也不构成TradingView提供或认可的金融、投资、交易或其它类型的建议或背书。请在使用条款阅读更多信息。