Questa è una strategia che sfrutta la tendenza mean-reversion presente sugli indici americani da molti anni. Si va long quando la chiusura della barra giornaliera è inferiore alla chiusura di 2 giorni fa. Si esce dal long quando la chiusura della barra giornaliera è superiore a quella di 2 giorni fa. Funziona al meglio su grafici daily, ma potrebbe essere usata anche sul settimanale.
strategy("C= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FF00 : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=97)
testPeriod() =>
time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
strategy.entry("WR long",true, when = close < close and testPeriod())
strategy.close("WR long", when = close > close)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)