VSTOXX-Trading-Stratgie "HeroRat" Extended

2022年4月2日

Die Strategie versucht den VSTOXX-Volaitiltätsindex zu traden

Die originäre Idee geht auf die "HeroRat Strategy" zurück, jedoch habe ich noch einige Verbesserungen vorgenommen
um die Trefferquote zu erhöhen und auch Shorts traden zu können. Bei der Strategie ist der Haupttrigger das Verhältnis
zwischen dem Index mit der Kontraktfälligkiet der nächsten 30 Tagen geteilt dem Index mit den Kontrakten in der nächsten Monatsfälligkeit.

VRATIO = Das Verhältnis der beiden Indizes werden im unteren Chart unterhalb des VSTOXX-Preischarts dargestellt.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2369239

Anmerkung: In Zeiten recht hoher Volatität, z.B. Corona-Crash oder März 2022, werden keine Handelssignale generiert
da der VSTOXX-Volaitiltätsindex zu weit von den Index mit den nächsten Fälligkeiten auseiander liegt. Da kann
man überlegen manuell einzusteigen.

Long Trades & Trigger:

- VRATIO: Threshold Verhältnis zwischen aktuellen Index und dem mit den nächsten Fälligkeiten, hier 0,87.
- Closing Price muss unterhalb des WMA liegen

Long Exits:

- Take Profit > 17 %
oder
- VRATIO: Vratio liegt oberhalb des Long-Threshold und des Short-Threshold und positiver Take-Profit

Short-Trades & Trigger:

- Closing Price muss oberhalb des WMA liegen
- Closing Price muss oberhalb des High-Enveloge (WMA * 30%) liegen
- Closing Price muss außerhalb des oberen Bollinger-Band liegen


- Short Exits:

- Sobald Long-Trigger ausgelöst wird
oder
- Close Price unterhalb des WMA-Durchschnitts