Лайфхаки трейдинга. Простота и изящество скользящих средних.

8月9日

Скользящие средние — не самый простой, но наверняка самый популярный индикатор технического анализа. Проще него, наверное, только momentum и RoC. Чисто по формулам, всё-таки найти разность или отношение двух положительных чисел проще, чем найти среднее арифметическое произвольного количества положительных чисел.
А учитывая разнообразие видов скользящих средних (простые, экспоненциальные, средневзвешенные и это еще не все), нам потребуется более широкий кругозор, чем простые арифметические цифры.
Мы не будем углубляться в математические формулы, вы без проблем найдете их в сети. Разберем лишь принцип работы и рассмотрим два производных индикатора на основе скользящих средних.
Отметим, что большинство работающих торговых стратегий построены именно на основе скользящих средних, что и обеспечивает их популярность.
В основе индикатора лежит неопровержимый принцип. Цена всегда возвращается к своему среднему значению. Периодичность, сезонность и цикличность любого рынка обеспечивают неравномерность спроса и предложения, а следовательно, цена всегда будет колебаться вокруг некого среднего числа. Не стоит тратить время на поиски волшебного периода. Лучше понять механику изменения скользящего среднего и совместить сигналы, которые нам дает непосредственно цена со скользящим средним.
С сигналом цены не будем мудрствовать, возьмем появление свечи другого цвета, которая перекрывает экстремум предыдущей свечи.
Пока цена находится выше своей средней, считается, что цена растет. Чем больше отрыв цены от своей средней, тем быстрее происходит этот самый рост. Возвращение цены к среднему достигается двумя способами: либо цена опускается к среднему, либо цена стоит на месте и среднее за счет этого “догоняет” цену. Если цена падает, все наоборот.
На примере скользящего среднего можно ввести и понятие волнового движения. Возьмите за волну движение от скользящего и возврат к нему. Все формулирование задачи казалось бы завершено: пока цена выше скользящей, мы имеем дело с растущим волновым движением; когда цена становится ниже скользящей, с падающим волновым движением. Есть два неудобных момента:
Что делать, если цена начинает ходить исключительно вокруг скользящей средней?
Как далеко может уйти цена от своей скользящей средней?
Чтобы ответить на первый вопрос, нужно ввести понятие пробоя линии. Когда мы считаем, что цена пересекает любую линию, включая и скользящую среднюю. Вариантов масса. Я скромно предложу вам свой. Дождитесь момента, когда цена коснется вашей скользящей. После этого ждите появления свечи другого цвета и зафиксируйте экстремум, который появится ниже/выше скользящей (если цена пересекала сверху, то ниже, если снизу, то выше). Пока цена не превысит уровень данного экстремума, считайте, что цена не пересекала вашу среднюю. Это позволит вам сконцентрироваться на поведении цены, а не на выборе типа скользящей и его периоде.
Об ответе на второй вопрос позаботились Честер Кельтнер в 1960 году и Джон Боллинджер в 1984 году независимо друг от друга. Идея проста: откладываем от скользящей средней две линии, одна сверху средней, вторая снизу. Получается нечто вроде канала. По какой именно формуле считать эти отложенные линии, с моей точки зрения, не имеет значения, цена всегда будет двигаться внутри этого канала в силу формулы его расчета.
Формулы индикаторов вы без труда сможете найти в интернете, и я не буду отягощать текст математическими знаками. Мы разберемся с тем, что делать с этим счастьем, независимо от того, по какой формуле оно подсчитано.
Существует две точки зрения.
Первая: если цена выходит за границы нарисованного канала, она обязательно вернется в канал. И на истории так и происходит! Возврат от небольшого движения до разворота тренда.
Вторая: если цена коснулась границы, то она и дальше пойдет в этом направлении. И снова на истории так и происходит!
Но это противоположные сигналы!!! Наша задача — объединить их в один.
Мой совет следующий: если цена коснулась канала, она будет следовать вдоль канала волнами до тех пор, пока не коснется противоположной границы. Вы можете встать сразу по движению или дождаться отката. Откат определите способом, который я описал выше с перекрытием свечи противоположного цвета.
Подробности в видео в конце статьи. Это, конечно, не панацея, но это пример, как можно улучшить систему. Останется отработать технику и добавить планирование.
В заключение пару слов об индикаторе MACD. Данный индикатор позволяет отслеживать поведение средних не на графике с ценами, а в отдельном окне. Принцип останется тот же: вам нужно будет совместить показания индикатора с поведением цены.
Помните: любой индикатор запаздывает. Чем больше период индикатора, тем он позже реагирует. Иногда это хорошо, иногда нет. Учитесь смотреть цену напрямую, и индикаторы в этом вам могут серьезно помочь.
С уважением.