我的量化学习：乖离低估值回归模型1

2020年12月25日

利用短线波动乖离进行反复套利，一定的乖离自动回归（假设是完美市场）

目前仅仅是 低估回归多头乖离模型

回测1个月内，假设没有手续费，且持续复利（在某些交易所可以做到，实际上可行性存疑）
BTC:57.21%
ETH:64.9%

目前没有添加多头的过分乖离回归，和空头策略，也没有回撤条件，相信可以继续改善

今天随意乱写的,市场摩擦成本可能很大完全不可行

2021年1月3日

注释

来源雷公的思路 lonecapital.com