做空

РТС (rim7)

由Dxdegr提供

已更新

при повторном тесте МА50 открытие позиции шорт по фьючерсу rim7
цель и стоп как в идее

от МА200 лонг

交易开始

сделка открыта
шорт по фьючерсу от уровня 112800

注释

до стопа еще есть место
добор (заявка) на уровне 113800

стоп 114500 и 114700 на всю позицию

注释

вышли из зоны открытия позиции (шорт)
текущее значение 110500 (rim7)

стоп переносим на уровень 111700 обеспечив бу по позиции

стоп длинный с запасом на волатильность, так как цель еще далеко, а обеспечить бу необходимо.

注释

вышли по стопу
+7.5%

идея актуальна

注释

утром скорее всего будет движение вверх на открытии
так как достигнут нижний уровень зоны открытия позиции то :

112500...112700 набираем 30% объема
ближе к верхней границе остальное, ориентиры 113500

注释

шорт от 112700 30% объема

注释

стоп на 112100
текущее значение 111500

注释

вышли по стопу
+4.1%

идея актуальна

注释

открытие позиции 112050

注释

стоп 111500 и 111100

注释

очередной раз вышли по стопу
+3.4%

идея актуальна

в данный момент любой уход выше принесет прибыль по смежной ИИ так как куплен опцион кол

注释

открытие позиции 112200

注释

112400 добор до 70 % объема

注释

112900 добрали до 100% объема позиции

注释

увеличена позиция шорт (сверх нормы) 113450
дальше только стоп 114400

в смежной идее шорт хеджируется опционом кол
покупка от 1000р текущая цена 1770р
опцион покрывает все издержки по фьючерсной позиции

注释

закрыли (сверх нормы) часть позы превышающую установленные рамки
по цене 112500

+6,7%

注释

это может быть ложный пробой (выход из треугольника вверх)

s3.amazonaws.com/tradingview/snapshots/j/JQfNJ2xU.png

注释

стоп
111770
111500

注释

дальнейший план действий

позиция достаточно большая и стопами делим ее на несколько частей
стопы расположим в диапазоне от совсем коротких до длинных
если РТС продолжит падение то наряду с перемещением стопов, нарастим позицию. так как будет работа по смежной идее и потребуются деньги на ее реализацию

по смежной идее на ценах опциона ниже 700-500 будем покупать пересчитывая риски
на ценах ниже 200р купим оч много

в итоге если РТС обвалится то все опционы распадутся принеся запланированные потери

итоги

обвал ртс приносит прибыль по фьючерсу и убыток по опциону
прибыль по фьючерсу много больше убытка по опциону

рост ртс к 1150 и 1200 по индексу приводит к закрытию позиции по фьючерсу в зоне прибыли и достаточно большая опционная позиция принесет прибыль

при росте ртс в данной конфигурации мы получим прибыль меньшую чем при падении, но все же
а если ртс упадет до расчетных уровней, а потом еще до 20 апреля и вернется к 1150 по индексу то наступит НГ
)
в такое я не верю, мы не в казино и лотерей не покупали
так что я надеюсь на полную отработку одной из идей

注释

на данный момент стопы по фьючерсу расположены в области 112500

опционная позиция целиком в зоне прибыли

удерживаем обе позиции

注释

s3.amazonaws.com/tradingview/snapshots/n/npRkYJqJ_thumb.png

ложный пробой был
для полноценного развития ИИ нам нужен выход вниз

注释

s3.amazonaws.com/tradingview/snapshots/n/npRkYJqJ.png

注释

фьючерсная позиция закрыта стопами
опционная позиция остается
идея актуальна но выше 115000
так как 114000-114500 уровень

注释

у нас оч много опционов кол
в данный момент индекс в очередной раз проходит треугольник (см выше)
хороший вариант все же уйти ниже
поэтому пробуем открыть шорт р-н 111700-112300
стоп 114000

交易结束：到达止损

последний раз вышли по стопу и (официально) больше не заходили
сама идея верна

Dxdegr