¿Es realmente efectiva la vela envolvente?

Siempre tuve esta duda: “¿Cómo puedo saber si un patrón es realmente efectivo o no?”

Hoy traigo la solución, veremos cómo determinar la efectividad de cualquier patrón de precio, de manera sencilla y práctica.

Para esto, debemos seleccionar el patrón que deseamos testear (vela envolvente), entender su funcionamiento (que la vela actual “envuelva” a la vela anterior) y programarla (lo vemos a continuación).

¿Cómo programamos una vela envolvente?

Simple, una vela envolvente se da cuando la vela actual tiene un mínimo (Low) menor que la vela anterior, y el cierre (Close) es mayor que el máximo anterior.

Y como una imagen vale más que mil palabras, acá te dejo un ejemplo:

快照

Entonces, ¿qué efectividad tenemos al utilizar una vela envolvente? Depende del activo claro, pero realizando el estudio con datos desde 1962 en el SPX, veremos que tiene una efectividad del 50%.

¿Qué significa esto? Qué tenemos la misma efectividad tirando una moneda al aire, es decir, no tenemos una ventaja real la cual explotar a través de este patrón (por lo menos, no en este activo).

Un punto importante: También debemos valorar el "Ratio Riesgo / Beneficio" para saber si nuestra estrategia es potencialmente rentable o no. Ya que si nuestra ganancia promedio es mayor a nuestra pérdida promedio, tendría sentido utilizar este patrón

En este caso, nuestro Ratio Riesgo / Beneficio es prácticamente de 1 / 1, lo que significa que nuestras ganancias son iguales a nuestras pérdidas, y siguiendo el cálculo de la esperanza matemática, nos daría una estrategia neutra (que no pierde, ni gana), pero esto lo hablaremos con mayor profundidad en una próxima idea.

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