根据 Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA) 的原理,它是一种针对波动较大的市场情况下的移动平均线,它能够根据市场情况自动调整其周期,以提高其准确性和响应速度。与传统的移动平均线相比,KAMA 可以更好地提供买卖信号,帮助交易者更好地把握市场走势。 对于斐波那契神奇数字(3、8、13)的使用,它们具有一些特殊的数学特性,可以与 KAMA 均线的变化趋势相匹配。将它们与 KAMA...
在TradingView社区泡了5年,时不常的遇到有朋友问到“要实现稳定盈利哪个因素更加重要?胜率还是盈利因子?”,...
因为上一篇《如何预判暴涨暴跌》文章引起很多朋友注意,他们希望我多聊聊这个话题,所以今天继续。首先让详细了解一下波动率指标,它的工作原理、重要性、使用方法和交易中的好处。 波动率指标在交易中至关重要,因为它帮助交易员评估市场的波动性和风险水平,从而能够制定正确的交易策略和风险管理措施。 谈到波动率指标的重要性时,它提供了关于市场波动性的关键信息,这对交易员来说非常重要。交易员可以利用这些信息来了解市场的风险水平,确定市场稳定与不稳定,并根据波动性变化调整交易策略。 现在让谈谈波动率指标的使用方法。不同的交易策略和市场环境有不同的使用时间。通常情况下,在市场波动较低时,交易员可以抓住机会进行趋势跟踪或震荡交易。当市场波动较高时,交易员可以采取更保守的方式,例如使用止损单或减少仓位规模。 使用波动率指标可以带来多个好处。首...
嘿!我之前写了一篇关于Larry Williams ViX Fix技术指标的文章。不久之后,TradingView社区的朋友告诉我,这个指标可以和我之前写的Risk Assessment指标一起来看看什么时候做多,什么时候做空。我当时觉得这两个指标看起来有点费神,所以我想到了一个办法:把它们融合起来。这样,我们就可以通过一个技术指标来直观地看出应该做多还是做空了,不是很酷吗? 这个指标起了个很俗的名字: ** L2 Votatility of Williams VixFix Risk Assessment, 简称:VoWVRA。** 这个TradingView Pine Script是基于Larry Williams ViX Fix技术指标的自定义指标,旨在帮助交易者进行风险评估和交易决策。Larry...
TVMA是一种特殊的均线,与传统的均线使用方式不同。TVMA是一种滞后均线,其滞后程度由`tvmaLength`参数决定。当`tvmaLength` =...
TVMA is a special type of moving average that differs from the traditional usage of moving averages. TVMA is a lagging moving average, and the degree of lag is determined by the parameter "tvmaLength". When "tvmaLength" = 1, the TVMA line coincides completely with the data source curve without any lag. As the value of "tvmaLength" increases, the lagging effect of...
移动平均在技术分析中广泛使用,用于识别资产价格的趋势和反转。其背后的想法是通过计算一定时间内的平均价格来平滑价格数据。这有助于过滤掉价格数据中的噪声,并提供底层趋势的更清晰图像。 Magic Moving Average(MMA)是一种自定义移动平均,它使用三种不同类型的移动平均(简单移动平均(SMA),指数移动平均(EMA)和加权移动平均(WMA))进行计算。...
Guppy Multiple Moving Average (GMMA)是一种广泛使用的技术分析工具,它可以帮助交易员识别价格趋势、确定入市和出市时机,并识别价格反转的信号。GMMA的发明者是Daryl Guppy,一位澳大利亚交易员和技术分析师,他在20世纪80年代末和90年代初开发了这种技术分析工具。Guppy Multiple Moving Average...
VIDYA(Variable Index Dynamic Average)是一种技术指标,根据市场波动性调整其灵敏度。它是一种指数移动平均线(EMA),使用价格标准差作为波动性的度量。当市场波动时,该指标更关注最近的价格,而在稳定市场中,更注重较旧的价格。这使得VIDYA比常规EMA更能响应市场情况。 这个脚本是交易者可以使用的强大工具,可以获得有价值的市场趋势见解并做出明智的交易决策。L1...
Larry Williams创造了一个人工VIX指数,不仅适用于主要股票指数, 这就是VixFix。下面是Williams VixFix的公式: ``` VIX Fix公式 = (最高收盘价(22)-最低价)/(最高收盘价(22))* 100 ``` 这是什么意思呢?换成白话来说,就是: 1. 找到过去22天内最高的收盘价并减去今天的最低价(或当前K线)。 2. 将其除以过去22天内的最高收盘价。 3. 将结果乘以100以“归一化”指标。 你问为什么是22天?因为这是一个正常交易日的月份长度。 所以,你看,这个公式很简单。它只是一种衡量过去22个交易日的价格波动性的方法。虽然有点滞后,但它能够胜任工作。 这里有我创建的脚本版本,它创建了一个自定义技术指标,名为“L1 Larry Williams...
L4 Adaptive Hull Suite 4H 旨在帮助交易员使用各种移动平均线和指标识别趋势反转和交易信号。脚本旨在具有适应性和可定制性,允许交易员调整设置以适应其个人喜好和交易风格。 其核心是使用混合Hull移动平均线(HHMA),这是一种流行的技术指标,旨在减少滞后和噪声,同时提高移动平均信号的准确性。 HHMA与反转横盘监测指标相结合,后者通过测量市场的波动性并将其与设置的阈值进行比较来帮助识别趋势反转。除了HHMA和反转横盘监测指标外,脚本还包括定制的开盘-收盘交叉(OCC)条件和混合Hull移动平均线(混合Hull MA)。 OCC条件允许交易员基于开盘和收盘价格的交叉生成买入和卖出信号,而混合Hull...
MACD和RSI融合测试是一种常用的技术分析策略,用于在市场中识别买入和卖出信号。该策略利用了两个流行的技术指标,即移动平均收敛/扩散(MACD)和相对强度指数(RSI),并将它们结合起来创建一个强大的交易信号。MACD和RSI融合测试最初是为中国股市开发的,现在被全球交易员广泛使用。该策略的基本思想是,MACD和RSI指标可以结合使用,以提供更准确可靠的信号。 要使用 MACD和RSI融合测试,交易员需要遵循一些简单的步骤。以下代码是原始的 MACD和RSI融合测试代码的TradingView Pine script v4指标版本代码: ```pine //@version=4 study(" MACD and RSI fusion ", overlay=false) //...
最近一段时间看看股票池里面曾经让自己获利的股票,能多久不换股。今天信号已出,这段时间的利润都回撤回去了,所以,我这个模式看来,持股时间太短也不好,太长时间也不行。要将这个区间调整到最优,方能获得个股上涨的精华。 6月8日持仓情况 第一名 台海核电 全天水上横盘,突破,再被压制。完成了3次买入,分别是低吸,半路和追高。看明天是否能有比较好的结果。 第二名 中大力德 全天做T, 高抛低吸操作还是比较满意吧。 第三名 新联电子 同样也是做T,这个就比较好了。但是,这个被按下去的趋势,明天溢价的概率也不会太高。 第四名 拓维信息 突然来个冲天炮,半路和扫板介入。
本来以为这个账户今天要绿了,没想到大A充满各种意想不到,深V一下子反而让短线客们赚的盆满钵满。 “没人管”模式的账户今天也继续新高,看它到底能装到什么时候! 5月30日持仓情况 自动清掉了中大力德,继续在老三只上来来回回试探。 第一名 台海核电 昨天的仓位在高点抛出,在回撤底部疯狂买入以至于成为第一持仓,封了涨停,看样子明天依旧会有溢价。 第二名 名臣健康 虽然也是做了个T,但是卖得多还位置不太好,买的少,整体是减仓的架势。 第三名 焦点科技 仓位很轻的焦点科技继续SB大法,低卖高买,幸亏仓位很小,才没有影响到整体账户的表现。
今天上证指数在企稳之后再次开始拉锯,这里对于短线来说是盈利的好机会。当然,这个前提是在上周五要有比较合理的持仓。对于打板策略今天仍旧微微盈利,这全部得益于大仓位的重仓名臣健康,又封了涨停。然而,持仓的其它则显得拉垮,都是浮亏的,但是这就说明盈亏同源,关键是仓位的控制。这种情况,按照以往经验,应该是妥妥的亏损,但是因为运气的因素,在名臣健康一只上不仅抵消了浮亏,还有盈利。当然,这只是看今天一天,名臣如果被核,并且其它也疲软则算是一起清算了。 5月29日持仓情况 第一名 名臣健康 继续高开高走封涨停,今天全靠这一只,做了个反T,不为降成本,只为分时走一步看一步的去定性。有时候运气在单日交易中的作用远胜技术分析! 第二名 焦点科技 没想到上当了,买入就拉稀,一直拉到收盘,我真是服了。 第三名...
真是服了。没想到因为选股系统出了问题,却导致在这种“慢操作”当中获利了好几天,主要的操作要么是做T,要么就是锁仓。虽然我还不能理解其中奥妙的原理,但是直观上来说,这是我跑了半年的打板策略中最省心最稳定的几天了。当然,我也不知道会不会下周策略表现就会出现反转,但是我知道要尽量维持现有状态,对比短线市场情绪,理解这种操作的本质。现在我理解这种情况的出现可能与“快策略+慢选股”有关系。这也是我后面值得实验的一个理念。对于快策略可能比较好理解,就是小周期买卖点的把控和操作;对于慢选股,究竟如何慢,慢到什么节奏,如何知道换股的周期节点等对我来说都是比较新的东西。为了简化,并理解这个因素的影响,我想通过多周期控制来实现这两个层面的控制。快策略的就是小周期,而慢选股的最直观方法就是使用大周期,例如周线。在这种“此处无人胜有人”的状态结束后...