K线形态: N形反攻在股价上涨初级,股票形态为“N”字形态的买点。这个形态就跟“N”字形一样,追求的是暴涨暴跌洗盘之后再度暴涨拉升的力度,N字形中间的调整时间绝不能超过3—4天!如果是攻击性长阳之后的总调整周期不得超过5天。简单点总结就是:暴涨+快速回调+再度暴涨!前期已经出现过一个实体大阳蜡烛,调整几日后再次出现一个实体大阳蜡烛。
N形攻击形态的要点:
1、调整时间越短越好,说明个股已经是相当强势,资金抢筹是相当明显。只调整1日最好,最极端的是大涨后大跌再大涨,这种是最理想。调整2日次之。最好调整的天数在5日以下。调整的时间越久作用越不明显。
2、调整幅度越小越好,调整期间的最低点未跌破前一大涨阳线蜡烛的最低点更好。
3、后一大涨的收盘价比前一个大涨最高价位更高越理想,甚至超过了调整期间的高度就更理想了。
4、选取股票时,尽量去选取20日、60日均线开始上扬的股票,最好是呈现多头排列状态。
N形攻击的市场逻辑:
主力前期借势拉出第一个大阳蜡烛,然后借获利盘兑现或是指数回调,快速出现1-3日的下杀,刚好回到前期大阳蜡烛的起始位置,然后再次放量大涨创下新的高点。
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Blackcat1402
牛熊动量指标:不仅仅把握趋势,还要衡量力度动量效应一般称为“惯性效应”。 动量效应由Jegadeesh和Titman(1993)提出,是指股票收益率继续原方向运动的趋势,即过去一段时间收益率较高的股票的收益率 收益率仍会高于以往的低收益股。
这个牛熊动量技术指标是通过分析近期价格趋势的强弱来买卖的策略。交易者寻求利用股票价格上涨或下跌的趋势性,当这个技术指标暗示股票正进入强烈的上升趋势,那么交易者就会买进股票;当指标暗示股票进入一段猛烈的下跌趋势,交易者可能就会选择做空该股。
总之,动量交易就是顺势交易。 动量交易基于这样一种观点,即如果当前价格走势背后有足够的力量推动,它将继续朝着同一方向移动。 当一项资产达到更高的价格时,它通常会吸引更多投资者的关注,从而推高市场价格。价格上涨一直持续到卖方开始持续进入市场,而一旦卖方的力量慢慢超过买方,动量就会减弱,随之而来趋势可能就会反转。
在这个指标使用上,我没有标记特殊的标签。希望使用者根据自己理解进行定义。整体上来说,基本用法是第一根绿色柱子出现时候开始做多;第一根红色柱子出现的时候,平多仓或者开空仓。
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K线形态:美人肩美人肩,顾名思义,就是蜡烛图的走势宛如一个美人的肩膀,美人肩形态最重要的特点就是上到肩部后,并没有通过股价的下行来洗盘,仅仅只是通过减缓上涨的速度来达到洗掉浮筹的目的。所以美人肩的形态没有从头到尾都在上涨,只是上涨的加速度发生了变化而已。
形态特征:
1、美人肩是一种蜡烛图的形态,通常是主力大举建仓留下来的痕迹,这种形态每年都会碰到几十个,用心寻找总会发现的。
2、美人肩的技术特征,5日均线和10均线必须要来回不断的形成金叉死叉。
3、蜡烛图的前半段走势必须呈现拱形,只有这样才配叫美人肩。
4、蜡烛图必须在60日均线之上,最好悬空,或者更加强势的美人肩,蜡烛图在30日均线之上,这样拉升起来的幅度就会变大。
5、美人肩的底下就是盘整的部分的底下必须放量,因为美人肩是主力短时间强势建仓的结果,所以必须放量。
6、美人肩拉升起来是很可怕的,涨幅通常在30%以上。
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捕捉老鸭头的技术指标Old Duck Head老鸭头是庄家建仓、洗盘、过鸭头顶拉高等一系列行为所形成的经典形态。
股票K线的一种形态
(1) 采用5、10和60参数的价格平均线。当5日、10日均线放量上穿60日平均线后,形成鸭颈部。
(2) 股价回落时的高点形成鸭头顶。
(3) 当股价回落不久,5日、10日均线再次金叉向上形成鸭嘴部。
(4) 鸭鼻孔指的是5日均线死叉10日均线后两线再度金叉时所形成的孔。
市场意义:
(1) 当庄家开始收集筹码,股价缓慢上升,5日、10日均线放量上穿60日平均线,形成鸭颈部。
(2) 当庄家震仓洗筹股价开始回档时,其股价高点形成鸭头顶。
(3) 当庄家再度建仓收集筹码时,股价再次上升,形成鸭嘴部。
操作方法:
(1) 在5日、10日均线放量上穿60日平均线形成鸭颈部时买入。
(2) 在鸭嘴部附近成交量芝麻点一带逢低买入。
(3) 当股价放量冲过鸭头顶瞬间时介入。
鸭头顶离开60日均线要有一点距离,否则说明庄家在这个老鸭头处建仓意愿不强,老鸭头下一定要放量,否则一样说明庄家建仓意愿不强,老鸭头的鸭鼻孔要越小越好,没有的最强!鸭鼻孔下一定要有量芝麻点,否则说明庄家控盘性差。鸭嘴下一定要通气,通气性越高越好!
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考夫曼的自适应移动平均线 (KAMA)趋势交易系统考夫曼的自适应移动平均线 (KAMA) 由美国量化金融理论家 Perry J. Kaufman 于 1998 年开发。该技术始于 1972 年,但考夫曼在很久以后通过他的著作《交易系统和方法》正式向公众介绍了它。 与其他移动平均线不同,考夫曼的自适应移动平均线不仅考虑了价格行为,还考虑了市场波动。 KAMA 是考虑到市场噪音或波动性的移动平均线。 当价格波动相对较小且噪音较低时,KAMA 将密切跟踪价格。 KAMA 将适应不断增加的价格波动并从更远的距离跟踪价格。 该趋势跟踪指标可用于识别整体趋势、时间转折点和过滤价格走势。
这是一个改进的 KAMA 交易系统,带有我的自定义算法。您可以像使用任何其他趋势跟踪指标一样使用 KAMA,例如移动平均线。您可以寻找价格交叉、方向变化和过滤信号。首先,高于或低于 KAMA 的交叉表示价格的方向性变化。与任何移动平均线一样,一个简单的交叉系统将产生大量信号和大量洗盘。其次,您可以使用 KAMA 的方向来定义证券的整体趋势。这可能需要调整参数以进一步平滑指标。您可以更改快线和慢线参数以平滑 KAMA 并寻找方向变化。只要 KAMA 下降并形成较低的低点,趋势就会下降。只要 KAMA 上升并形成更高的高点,趋势就会上升。最后,您可以结合信号和技术。您可以使用长期 KAMA 来定义更大的趋势,并使用短期 KAMA 来定义交易信号。
我在指标中包含了一个名为“EnableSmooth”的输入,它允许您确定是否应该平滑 KAMA 线。作为输入值的“真”可平滑计算。 “假”只是绘制原始 KAMA 线。当市场波动性较低时,考夫曼的自适应移动平均线保持在当前市场价格附近,但当波动性增加时,它会滞后。 KAMA 指标的目的是过滤掉“市场噪音”——价格行为的微不足道的、暂时的飙升。传统移动平均线的主要弱点之一是,当用于交易信号时,它们往往会产生许多错误信号。 KAMA 指标试图通过不响应短期、微不足道的价格变动来减少这种趋势——产生更少的错误信号。交易者通常使用移动平均线指标来识别市场趋势和反转。
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一个短线交易回撤后买入的模型示例这个指标对大资金或者说鲸鱼潜伏后,买入筹码,即将拉升前的情况进行了建模。
什么时候是买入时机,即使你知道鲸鱼在吸筹,但是需要潜伏多久,何时拉升不得而知,该指标通过统计学大概率事件进行了条件建模,主要判断接近拉升前回踩关键位,一旦出现信号,即将拉升。
这包括:通过一个自定义参数的均线(需要针对不同市场和交易品种通过回测找到这条关键均线的参数)作为大资金交易行为的主要表征的基础。然后通过量价关系建立模型:
1. 有大资金向下打压过后导致最低价低于该均线的特征。
2. 收盘价要有效地站上该均线。
3. 连续两日收盘价比值小于均线值。
4. 刚刚放量上穿该均线,并且量比值符合一定要求表明是放量的特征。(放大量能是大资金行动的重要表现)
这个技术指标开源在如下链接,感兴趣的朋友可以研究学习:
放量站上886,还有一天时间今天指数和短线情绪共振上移,大盘成交量放大站上0轴,这都是氛围良好的信号。而且明天竞业达被放出来,大概率会有所表现,但是如果圈子到处都是乐观的情绪反而要注意竞业达是一把杀猪刀了。另外,短线情绪还没接近红区,看明天是否会惯性上冲一下。如果过于一致就要小心周四凌晨美联储会议的加息了,可能对于周五交易是个潜在利空。我想很多资金也会考虑到这些,明天如果情绪高涨的时候是最好的兑现时机!
短线情绪、量能vs上证指数来自TradingView
美债10年收益率只要周四凌晨不急涨,对于股市则就算是利好消息。
美债10年收益率 vs 富时A50指数来自TradingView
从短线情绪K线上来说,短线情绪K线在暂短停顿后再次向上扭头,RMI再次进入强势区域。
短线情绪K线和RMI来自TradingView
对于挑战杯的比赛,策略修改差不多了,预计下周可以上线测试一下,这周排名是,周一排名3,周二排名6, 周三排名8,一直稳步倒退中。错失了久其软件弱转强,主要是昨日看到大量拉萨散户涌入,想必主力今天要好好打压一下做个多杀多。谁想到主力为竞业达出狱庆贺尾盘拉了久其软件欢迎,杀了大港股份祭天,说明我对于竞业达出狱这个事的理解还是不够深刻!
挑战杯收益率
这比赛有点上头,逆势梭哈了短线情绪极差,上证指数带量向下突破886强支撑位,如果守不住。抱歉,后面A股非常不乐观。至于有多不乐观?周五暴跌只是个开始。从短线情绪上看,继续和指数共振,也很可能周五是个冰点,周一开始修复,如果能够企稳反攻的话,后续操作的空间则更大。从短线量能上看,基本是在0轴附近挣扎,就是出不了水面,说明多空斗争非常激烈,并且空方优势很大。
短线情绪和短线成交量来自TradingView
从短线情绪K线上来看,这几天短线情绪阴线几乎扭转之前反弹趋势,并开始出现黄色过渡背景色,如果过渡到紫色,后面可能就是没有阻力的恐慌下跌。那时候可能就没有太多“信仰”可言。毕竟最近确实是由一天杀一白马,变成一天杀一群白马了。一旦坏头开启,后面行情就会出现多杀多的正反馈,不断震荡扩散。从短线情绪RMI上看到,也在加速回到弱势区域。进入弱势区域的话,就是什么坏的情况都可能发生,不能侥幸,空仓是保命唯一出路。
短线情绪K线和RMI来自TradingView
对于挑战杯来说,终于完成迄今为止最复杂的仓控程序,并且趁着思路清晰,用visio绘制了流程图。后来,因为这两天手动操盘比赛账户,多了些感受,还需要再升级一下。另外,策略段算法也急需大量更新代码。比赛好的是从来没有这么多想法要去实现,而且思维在竞争环境下也会变得敏捷。
简单说说这几天比赛的经历。第一天严格按照比赛规则进行建仓交易,排名21,按照原有策略执行,次日微浮盈,次日排名6。但是,这天才发现官方给了一周建仓时间,期间可以无视比赛规则,无犯规。并且排名靠前的选手也有无视个股仓位规则交易抢有利位置的。我也临时调整之前的稳健策略,第三日开始切换成打板模式。清仓后一次重仓北玻股份、瑞鹄模具、陕西金叶,当日瑞鹄模具获得正盈利,但是北玻股份判断失误,浮亏,陕西金叶尾盘恐吓,浮亏。第四日,清掉北玻股份,做T瑞鹄模具,陕西金叶追涨后涨停,在涨停价上出掉可卖的仓位,入手大港股份,久其软件。第五日,早盘情绪很差,清掉所有仓位,梭哈久其软件。没别的,被情绪吓到了,被迫想起了“打板穿越”这个说法。我之前也没成功打板穿越过,所以,这个结果下周要么死的很难看,要么实现穿越。到底如何,我也不知道,押注信创。复盘时候发现久其软件小鳄鱼和葛卫东都在买,我说为什么这么强势?也在盘中反复做T降低成本。收盘时扳回周四一点几的收益,亏损收窄。总之,这几天无论试错,还是转到核心,都是很自然的状态,我操作上没觉得有太大问题,至于是否能活着出来还是要把概率交给市场。
久其软件分时买卖点
第一周比赛建仓期收益图
北上恐慌,情绪冰点今天开盘北上资金就开始出逃,收盘流出179亿元,这带崩了指数,短线情绪也共振下跌至冰点。而今天是挑战杯开赛第一天,按照比赛规则要持仓50%以上,于是在最后一分钟完成买入,居然还是浮亏大几千。盘后发现原来主办方在群里公告给了一周时间建仓,期间可以不用遵守规则。哎,不看公告吃了亏。今天最好的操作就是空仓。更神奇的是,群里一个兄弟利用建仓不限仓位,今天大仓位打涨停,浮盈>10%, 真是艺高人胆大。这些利润如果明天稳固下来,够正规比赛规则(公募基金规则)玩上好一阵的了,真是佩服。
短线情绪进入极度冰点,是否修复看明日表现,也可能黏在地板上几天再反弹。短线量能是下杀的,伴随指数共振下跌。
市场短线情绪和量能来自TradingView
从短线情绪K线和RMI上看到情绪勾头,从强势区撤离
市场短线情绪K线和RMI来自TradingView
这两天要忙着修改比赛策略,所以可能停更几天直到修改完成。不过,在运行的另一只野生策略因为上周五大仓位大港,今天居然还是红盘的,所以即使有策略,运气在交易中也是很重要的因素啊。
A股短线空军来袭,短线情绪拐点出现今天短线情绪迎来个拐点,不仅从技术指标上有了信号,同时大V炒股养家也提示了他的认知,这次也算是一次共振,算是情绪系列指标的验证机会。所以,我还是很期待明日如何走,修复还是加速下杀?
炒股养家:"短线,走到这里适合留三分济世。既是情怀,也是风控,也是感恩。此处留三分,日后好相见。大盘走势还算稳妥,板块轮动表现, 昨天重点强调的储能从0到1,今天也被进一步挖掘, 但今天高潮,按照地鼠战法。 "
从短线情绪量能上来看,量能BKVO已经上升到0轴附近的多空博弈空方取得胜利,白色量能柱说明问题(彩色量能市场含义参考前面发布的文章)。情绪线开口死叉回归冰点区
目前打到中期情绪线上,看明天是否修复,不修复就是空方完胜。
短线情绪线和短线情绪量能来自TradingView
从短线情绪K线可以看出:尽管情绪已经进入上升通道背景色开始变为上涨绿色,但是情绪上行中出现了今日的停顿,带尾巴是情绪K线是要反转的信号。短线情绪强度RMI在进入强势区后开始扭头回踩,踩的牢固会继续反弹,另外就是明天如果空军力量强大也会把RMI一把拉到水中,那么跌完通常是震荡行情。
短线情绪K线和短线情绪RMI来自TradingView
今日持仓收益率
个股买点按仓位排列
接着奏乐,接着舞上周五文章里说,如果今天能继续强势,则会开启一波两会行情。尽管盘后有大V已经开始预警回撤,我也赶紧看看自己的市场情绪系统。我却得出不出类似的结论,因为情绪指标上还没有走弱的迹象。作为短线客这个时候就应该接着奏乐、接着舞,在大盘上升和震荡行情里大口吃肉、大碗喝酒。不的不承认的是,我的贪嗔痴一样不缺,再看到很多人今天持仓大幅收入的时候,又看看自己才1%的持仓收益有点焦灼了。于是赶紧念念“紧箍咒”:市场总是想尽一切办法让大多数人亏钱以维持市场基本的运行。在适当的时候总会释放出一些诱惑,让交易者心神不宁,从而在后续的交易中频频失误而回吐收益。
短线情绪K线依旧光屁股是个好信号,与此同时,今日的大盘阳线引导情绪RMI开始进入情绪强势区。我之前也说做剧本无非两个:一路突破到深度超买再回头或者回踩不破后再度上扬。
短线情绪K线、短线情绪RMI来自TradingView
短线量能BKVO虽然是有利的信号不断靠近零轴,但是毕竟没有站上零轴,现在就是情绪酝酿的时期,所以离高潮还远。并且情绪都有一个中继的习惯,在半山腰喘口气赶一部分人下车后在继续向上攀升。从降维情绪指标来看,没有弱势,“出气口”依旧通常,这个类似唐能通的老鸭头形态,只要一直张着嘴就肯定是要吃肉的,等情绪闭嘴再撤退也不迟。
短线量能BKVO、降维短线情绪来自TradingView
外资也讲政治:北上大买78亿助力A股大反弹没想到北上是中国通,也跟着起哄献礼两会,罕见大买78亿,加上内资的努力,三大指数迎来了普涨。大A上涨家数4409,下跌家数358。要知道一个月前这上涨下跌家数颠倒过来的。真是刚出ICU,直接抬进KTV!主线还是不够明确,但是我比较看好三季报增长和数字经济,而且随着白岩松对话国家卫健委专家梁万年,借这个访谈解读国家坚持“动态清零”背景下,医药也是异常强势。预判大会期间的消息可能会强化这些线上的逻辑从而增强其持续性。不过不是所有自己认为好的消息才有意义,必须是市场资金认可的才行哦。
至于行情,从情绪指标上来看,下周一需要一个持续的阳线确认反弹力度,一旦登上去就是一波两会行情:
上证指数、短线量能BKVO、短线市场情绪来自TradingView
超短情绪K线和短线情绪强度RMI来自TradingView
光屁股的Heikin Ashi才是好阿齐Heikin Ashi K是日本蜡烛图的变种。其中Heikin的日语意思是平均,Ashi的日语意思是节奏,所以我可以理解为Heikin Ashi的意义和目标就是通过平均来实现掌握市场节奏的目的。传统K线是相对独立的,因为其OHLC数据都是当前周期内的数据。Heikin Ashi我们简称为HA,HA K线的OHLC数据则是有“因果” 关系的,其原始数据既有当前OHLC数据还有上一根K线的OHLC数据。这样一来,带来两个特点:
1. 优点是去掉了传统日本蜡烛图中一些次级别的波动,简单说就是实现了降噪的功能,这样趋势看起来就更加明显。
2. 缺点是在短期尤其是超短T+0应用中会有反应的延迟,最多延迟1根K线,这也算是为了实现降噪付出的代价吧。
对于HA K线我总结了两点读图要领:
1. “光屁股”的HA K线都是明确的趋势信号,这点和人是一样的:光屁股的算是人,长尾巴的就只能叫做动物。所以,在识别趋势的时候我称这样的HA K线为:“阿齐”。
2. 同时具备上下影线的HA连续可以合并为一个十字星状态。
首先,我在短线情绪K线中分别采用传统的K线和HA K线可以明显看出HA版本会比传统的慢1根K线才提示信号:
传统K线 vs HA K线短线情绪来自TradingView
通过短线情绪RMI,我们也可以看出HA K线的RMI会比同样参数的传统RMI更加平滑:
传统K线 vs HA K线短线情绪RMI来自TradingView
短线利器:威廉 江恩 斜率振荡器威廉·江恩(WilianD.Gann)是二十世纪最著名的投资家之一,在股票和期货市场上的骄人成绩至今无人可比,他所创造的把时间与价格完美地结合起来的理论,至今仍为投资界人士津津乐道,倍加推崇。
斜率就是角度线对时间轴(X轴)的度数。波动率是单位幅度对单位时间的比。江恩角度线的核心是确定波动率。江恩角度线是由时间单位和价格单位定义价格的运动,每一角度线由时间和价格的关系所决定. 在上升角度线中,斜率越大的角度线,说明股价上升得越强,在下降趋势线中,斜率越大则证明跌势越猛。
这个技术指标讲江恩斜率表达为一个振荡器。其数值在0~100之间变化。正向斜率表示上涨,负向斜率表示下跌,对于上涨和下跌,通过震荡线的粗细和颜色区别上涨和下跌的力度:
1. 细白线表示基本的振荡器曲线,没有特殊含义。
2. 浅红色表示上涨趋势确立,深红色表示上涨趋势非常强劲。
3. 浅绿色表示下跌趋势确立,深绿色表示下跌趋势非常强劲。
这个技术指标开源发布在TradingView社区,感兴趣的朋友可以研究学习:
老乡别走,这是一次成功的马前炮A股在神秘力量的驱动下,886神奇回撤点2941被上证指数踩穿后实现了反弹。这也再次证明了一些技术指标的共振的成功概率还是有的。今天所有量化账户都迎来了久违的盈利。
短线市场情绪K线SVEVB一根大阳线突破了中轴, 而短线市场情绪RMI强度也快速突破了绿色虚线。
短线市场情绪K线SVEVB+RMI来自TradingView
受到昨日分析振奋,也进一步完善了我的短线情绪系列指标,完善优化了短线情绪BKVO量能指标,对照上证指数。毕竟量能是短线非常重要的参考。
‘https://www.tradingview.com/x/b32cezl8/
降维短线市场情绪和量能来自TradingView
神奇886是否预示A股着一波反弹?本人不是神棍,只是有一些技术指标和图表今天产生了一些神奇的共振,特此贴出来看看是否好用。倔强的大A是否也要符合一下自然界的神奇密码呢?结合消息面美联储虽然预计明年美债10年收益率会到4.5%,但是美联储也在考虑对于经济衰退的冲击,这其实对于市场心理是起到一定的缓和作用。但是离岸人民币继续贬值,美债10年收益率继续窜上3.9%已经会给全球风险市场带来短期恐慌,美股得跌,黄金得跌,比特币也会跌。
首先是降维短线情绪指标,中期情绪和短期情绪已经在白区运行了一段时间而且越来越窄,像极了被压抑很久的做多力量。这个指标神奇的是主图的缠论指标:
1. 绿色透明背景色是斐波那契、卢卡斯序列重合的时间窗口,可以看到最近一段时间都是历史高低点重合的时间窗口。
2. 动态绿色箭头长度越来越长说明目前上证指数值已经越来越接近历史上的斐波那契强支撑位(这一点在后面江恩扇上居然完美共振,也是我写这篇文章的主要原因)。
3. 固定斐波那契回撤到正好88.6%的位置,熟悉谐波技术的朋友可能直到88.6%回撤是重要的支撑位,尤其是对于A股大级别88.6%在上证历史上也曾经是有力的支撑位。
降维短线市场情绪来自TradingView
通过放大的K线图,我们可以看到今日上证指数K线收了一个红色的十字星,其最低点已经非常接近88.6%回撤点,即114线。
上证指数回撤神奇支点88.6%放大图来自TradingView
对于短线市场情绪,为了从对维度表达情绪,又开发了短线情绪K线,并通过SVE VB和RMI我发布的这两个开源指标整合情绪K线获得更多信息。
从SVE VB上看,目前A股短线情绪进入下行通道,并且颜色已经变成深紫,一旦转黄才有可能在未来出现情绪反转,具体的参考2022年4月26日的那个情绪冰点坑。
我之前的文章说过RMI的爸爸是RSI,但是可以更好的平滑RSI噪声,通过彩色RMI作用在短线情绪K线上,可以看出目前已经进入超跌情绪期但是不要过早抄底,至少要站上并站稳绿色虚线短线机会才会稳定吧(a. V形反转直接突破绿线不回头,b. 突破绿线回踩不破站稳继续上攻)。
短线市场情绪K线SVEVB+RMI来自TradingView
最后,再次掏出我这个用了很久的图,在2022年4月27日情绪低点位置我发布的《也谈上证指数支撑位技术分析》中,我就用到这个图成功预测一个反弹,没想到时隔半年时间,上证指数又来到这个位置,对于这个多次验证的支撑位,看看这次是否能够有效果。
上证指数江恩扇来自TradingView
因为这个图是在上证指数周线上绘制的,经过放大以后可以看到今日最低上证指数已经非常接近这个支撑位大约2941,考虑到指数可能会在这个位置往复和穿插,并且因为这个作图周期是周线,所以只有到10月17日那周才能看出指数的整体走势。但是无论如何,这种多个技术指标和作图都共振的情况通常是一个大概率的反弹点。
回踩历史验证江恩支撑位放大图来自TradingView
趋势偏度买卖点的产生首先,今天打开TradingView 的Pine脚本编辑器,眼前一亮,色调进行了更新更舒适,更主要的是代码中增加了颜色显示的取色器,我试了一下,很强大,透明度和色彩选择更加自由了。喜欢。趋势偏度买卖点开源发布在TradingView社区,感兴趣的朋友可以学习研究。
偏度(Skew)的概念来自于物理学和统计学,用在市场技术分析中反应未来股价分布的预期。因为在趋势行情中股票的回报分布是有偏度(Skew)的,所以根据历史和当前偏度判断趋势延续性有一定的合理性。正因为股价上涨是有偏度的,上涨力度越大,倾斜的角度就越大,偏度也就越大。股价统计学分布上这种向上或向下倾斜的程度我们定义为偏度。通过偏度的大小,我们能够知道股票上涨或下跌的方向、惯性及程度,从中寻找快速获利概率较大的股票。而今天介绍的这个技术指标,就是一个简化但是有效的股价偏度模型用于产生买卖点。
这个技术指标的原理是基于不同均线对应不同偏度的成功率测试结果如下:
10个交易周期盈利5%成功率(%)
5周期均线 10周期均线 20周期均线 30周期均线 60周期均线
偏度>=0 51.36 52.26 52.65 52.55 52.08
偏度>=0.5 55.44 58.06 60.56 62.37 65.66
偏度>=1 59.72 63.06 67.07 69.78 70.62
偏度>=1.5 63.01 67.08 71.61 72.9 70.61
偏度>=2 65.53 70.22 74.18 73.76 70.12
偏度>=2.5 67.89 72.93 75.32 73.66 68.92
偏度>=3 70.07 75.32 75.69 72.54 67.45
偏度>=3.5 71.85 77.05 75.32 73.63 63.82
偏度>=4 73.6 78.06 74.19 68.96 59.91
偏度>=4.5 76.04 78.56 72.85 69.55 49.24
偏度>=5 77.44 78.88 71.58 67.28 51.69
偏度>=5.5 78.97 78.39 70.33 64.31 49.7
偏度>=6 79.68 78.07 68.82 61.65 53.57
表1
从上表中可以看出,随着5周期和10周期均线偏度值的增大,成功率在不断提高,但20和30周期均线偏度值增大到一个上界后,呈下降趋势。当20周期、30周期均线的偏度大于0.5时,10天盈利5%在60%以上,大于1.5时,成功率可达到70%以上。5周期均线偏度越大,成功率越高,但往往因短期偏度过大,股价已快速上涨到高位,追涨有风险,不适合多数人的投资习惯,所以稳健型投资人或喜欢做波段的投资者不妨多关注20周期和30周期均线的偏度。更具以上分析,作为短线交易爱好者,我则需要选择5周期和10周期均线偏度,折中考虑中期趋势,我也需要考虑20周期均线偏度。最后,我根据个人喜好原则,选择了3组以斐波那契神奇数字作为基础的周期:3周期,8周期,21周期,兼顾短线和中线趋势的偏度。所以,我将这个指标命名为编号3821以作为区分。
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