**关于RSI溯源** 相对强弱指数 (RSI) 是一种动量震荡指标,它将一只股票最近的涨幅与最近的跌幅进行比较,并将该信息转化为一个介于 0 到 100 之间的数字。 RSI 是超买超卖指标。RSI是由 J. Welles Wilder, Jr. 开发的变化率振荡器。RSI 完全根据个股或市场平均价格计算。 RSI 本质上是将某物的价格与其自身进行比较。 它不会比较一只股票或市场平均水平与另一只股票的相对表现。 RSI 指标在用于发现价格的正背离和负背离时最有效。 它还用于确定股票或指数何时在其主要趋势范围内达到超买或超卖状态。 RSI作为“烂大街”的指标,又是很多高手非常亲睐的指标,我如果说市面上绝大部分的计算方法并不符合J. Welles...
**社区反馈** 之前发不过一个脚本“说个高灵敏度跟踪止盈止损算法”,没想到过去了一段时间,无论是国内,还是海外社区多有很多反馈,其中@hedan1提出了一个建议:“这个指标可以再优化开发一条迟钝的线配合过滤整体方向,再用灵敏的线做确认信号进入”。事实上,这是典型的双层思路,也就是说内部是快速趋势或者振荡器指标,外层是个趋势指标,两者结合就能保证比较好的性能。也就是通过快慢结合,让策略获得“大局观”。在2019年和一位国外的量化交易者NILX交流时候,他说就是简单一个内圈埃勒斯振荡器,外圈一个超级趋势,就可以在他的冰糖橙合约策略中稳定发挥,他实盘了半年多,一路向东北。后面我自己也做了一个类似的跑起来,但是还是不够稳定,我想是细节上还做的不够好。无论如何,都说明了双层策略思想是有搞头的。 **双层策略思路** 根据@he...
无论是量化交易还是人工交易,都需要考虑止盈(take profit)止损(stop loss)的问题。事实上对于单一方向的交易止盈止损的规则可以用同一种规则进行约定。例如,A股只允许做多,止盈止损其实可以用同一个规则,其命名区别主要是当时你仓位的盈亏状态。它们都可以成为退出(exit)。如果你退出的时候是亏损的就叫止损,反之就叫做止盈。 我们可以通过将退出与追踪跟踪配对来增强退出的效力,保留住更多的利润或减少亏损。在很多软件里这是一种交易订单,其中止损价格不固定在一个单一的绝对金额,而是设定在某个百分比或金额低于市场价格。而在量化算法中,可以通过定义规则实现各种灵活的跟踪退出,或者说跟踪止盈止损。 今天我就介绍一种非主流,但是很强大的跟踪止盈止损的算法。其规则来自于**杰西...
本人不是神棍,只是有一些技术指标和图表今天产生了一些神奇的共振,特此贴出来看看是否好用。倔强的大A是否也要符合一下自然界的神奇密码呢?结合消息面美联储虽然预计明年美债10年收益率会到4.5%,但是美联储也在考虑对于经济衰退的冲击,这其实对于市场心理是起到一定的缓和作用。但是离岸人民币继续贬值,美债10年收益率继续窜上3.9%已经会给全球风险市场带来短期恐慌,美股得跌,黄金得跌,比特币也会跌。 首先是降维短线情绪指标,中期情绪和短期情绪已经在白区运行了一段时间而且越来越窄,像极了被压抑很久的做多力量。这个指标神奇的是主图的缠论指标: 1. 绿色透明背景色是斐波那契、卢卡斯序列重合的时间窗口,可以看到最近一段时间都是历史高低点重合的时间窗口。 2....
这是最近这个实验的感受。为什么说选股相比择时是渣渣?有仓位就是进攻,试错也是进攻,只有空仓才是最好的防守。因为最近的行情很差,不仅是自己实验还是有一些风控水平大V也赚不到钱,一些还在场内拼杀试错,另一些则空仓观望。例如北炒回撤也自己破了记录。他曾经说过打板对于他来说就是防守。但是,最近的事实来说,打板会很亏钱。这说明,第一,不能盲目崇拜大V,彼之蜜糖,吾之砒霜。同样一套策略不是每个人都能驾驭得了的。交易还是得小马过河,有自己的判断。...
T-SNE降维短线市场情绪来自TradingView 在外围下跌的情况下,短线情绪算是稳住了。新量化了下溢价功能,今天根据溢价选几只看看明天是否有一进二表现。特别说明,这只是一个技术实验,本人无法保证准确率,也在摸索,请勿跟风,后果自负。 海天股份行情来自TradingView 国光连锁行情来自TradingView 宝馨股份行情来自TradingView 建投能源行情来自TradingView 长航凤凰行情来自TradingView
首先从短线情绪上来看,处于中部震荡区域,要不有个英雄带领市场走出来,要不推倒重来。稳妥的话可以等待一个好的情绪介入点(极端点) A股短线情绪日线来自TradingView 目前没有明确的主流板块,轮动比较快,但是挑选了四个关联的板块,不细说了,信息都在图里面,还是很有意思的。()里面的是多重概念的领涨股和跟风股,多重概念就是一损俱损,一荣俱荣的意思。 (大港股份)、(南方精工)、(文一科技)、(苏州固锝)、大为股份。 芯片这个渣男没想到可以走这么持久,得益于国内芯片反腐和8月9日美国总统拜登签署《2022芯片与科技法案》。EDA和Chiplet并没有如期持续炒作下来,但是可能会定时借助消息的突击一下。大港真是杠杠的,突破了重重供给区后,一身轻,后面走多远一来看主力的情绪,二来看衙门什么时候拔刀,技术和认知不行的还是...
前两期介绍过最近两个月刚出来的埃勒斯环,这是个很好的工具。因为对比不同数量级的两个数据流的趋势是个古老的问题。例如,这个月就有社区的老外在问如何比较两个不同的symbol的数据流。他命真好啊,我也刚把这个工具弄明白,直接拿去用了。只不过埃勒斯给这种应用场景起了个更洋气的名字:埃勒斯配对旋转,本质就是一个埃勒斯环指标。这两个指标我都开源发布在TradingView社区了,感兴趣的朋友可以去取。 L2 Ehlers Pairs Rotation L2 Ehlers Loops 书归正传,最近完成了埃勒斯环从TradingView到Python的代码转换,经过数据导出测试,可以完美重合,但是需要有一段初始化数据,这段数据内算法没稳定,主要是各种滤波器的长度导致的, 如图所示。 ...
维塔利阿匹林在 2019 年 7 月刊中的文章提出的“指数偏差带”是个有意思的技术指标,主要是作为布林带的变种。 在本期的“指数偏差带”中,作者维塔利阿匹林介绍了一种基于指数偏差的价格带指标,而不是更传统的标准偏差,例如著名的布林带。 与标准偏差带相比,作者的指数偏差带对最近的数据施加了更多的权重,这导致其产生的突破信号更少。 维塔利阿匹林描述了使用这些波段作为帮助识别趋势的工具。为了加强这种趋势的可视化,我采用对于中线进行相对强弱的量化,并通过偏差带的颜色表示趋势: 青色表示上涨趋势 紫红色表示下跌趋势 黄色到橙色表示横盘,或接近反转的趋势。 通过这个设置就可以一眼看出当前所处的阶段了,是不是更直观方便了呢? BTC行情来自TradingView 上证指数行情来自TradingView ...
首先说下今天市场的情绪特征,A股不受外围市场的影响,走出了独立行情。观察仔细的朋友可以发现,最近外围市场表现不好,A股就喜欢各种“深V”。明显有一股神秘力量在借外部氛围先洗后收的感觉。 操作上,继续持股加仓广东鸿图,收益2.6%。 从统计上看,短线市场情绪继续反转,但是这个高度处于中间,对于多空都很容易操作。 市场行情统计来自TradingView MSSCGO一如既往稳,今日形成了金叉,对于其有效性不敢下结论,继续观察吧。但是在3年前的熊市里,这个核心算法在某X10合约交易上,不到一个月收获翻倍收益,一直被我当成种子选手持续开发。当然,之所以是种子,是因为后来继续在不同市场运行时候都是先赚后亏。肯定哪里还存在缺陷吧。 MSSCGO情绪指标来自TradingView 短线情绪K线形成了一个红三兵! ...
在资本市场活下去才是硬道理。这次退潮同样暴露了些问题及时进行了修补,其中也包括短线市场情绪指标系列。 短线市场情绪指标来自TradingView 实践初步表明了一些指标的优劣,经过层级筛选和淘汰,最终演化为如下三个主要指标: 短线市场情绪统计来自TradingView 短线情绪统计目前看来对于超短交易情绪比较敏感,尤其是快线反弹顶到慢线那个状态是个很好的告警信息。下一步思考如何将市场情绪如何跟仓位控制结合在一起。 短线市场情绪MSSCGO来自TradingView SCGO指标还是木讷,今日退潮并没有很好体现出来,但是算法优势体现出来了,换了个数据源,感觉灵敏了许多,其有效性仍待考察。 ...
算是彻底暴露了问题,同时也吃了大瘪。从节前买入怡亚通,到今天吃到瑞泰科技的天地板,都暴露了一个问题:追高不感觉,挨揍不自觉。 虽然也能半路买到一些技术板,但是缺少连板高度的判断,以为情绪是王道,但是却忽略追高的风险是失败的原因。 万集科技行情来自TradingView 以为都是万集科技,事实是都被瑞泰科技狠狠打脸。 瑞泰科技行情来自TradingView 通过背景色为重弓骑兵增加连板告警功能: 黄色背景:主升浪 红色背景:见顶区 紫色背景:二波做双头,期待不要太高 实际信号上,通过连板告警约束条件过滤掉高位的买点,只保留买点,避免出现吃到天地板的情况。 借助新功能,看看今日几只跌停个股特性是否有共性: 怡亚通行情来自TradingView 可以看出新的约束可以避免节前高位打板怡亚通 ...
继续神器九转的魔改实验,今天说下需要融合的一个技术:狄马克映射,或者狄马克映射区间。这个技术指标用于根据最近的K线预测下一根K线的高点和低点,即映射范围。这里下一根K线值的计算基于前一根K线的开盘价和收盘价(收盘价是否高于、等于或低于开盘价)。...
之前的两篇关于神奇九转的文章提出了,原始版本的狄马克序列有两个弱点: 1. 因为市场走势不符合狄马克结构而不能在所有的顶底产生高低9或者高低13。 2. 因为市场的分型结构是嵌套的,所以,有些达到高低9或者高低13的狄马克结构只是中继,不是走势的反转。 而且之前通过狄马克约束可以一定程度上减小狄马克TD9或者TD13信号出现在中继上的几率。而今天介绍的狄马克格局同样是狄马克的原生技术,本文通过将其和神奇九转融合可以补充一些被原有神奇九转忽略掉的顶底反转点。通过一定的逻辑设计狄马克格局从而可以成为神奇九转的有益补充。 狄马克格局指标和神奇九转同宗同源,但是产生的信号要更加频繁,而且具备相比神奇九转的差异性,这就是融合的基础。在TradingView中,狄马克格局指标的核心代码是: length =...
今天操作完全说明了选择和仓位的重要性:上午账户一度盈利超过5%,收盘时却绿了。对于短线来说,我觉得这两天的高亢可能要退潮了,其实尾盘杀跌的个股还是不少。 导致今天账户曲线的结果就是:上午不断加仓大理药业,随着其涨停,账户盈利达到峰值,而午后大理药业烂板,因为仓位太重直接快速吞噬了浮盈,赶紧清掉手头持仓,才勉强拉平收益曲线。真是成也萧何败也萧何!...
都说内因起决定作用,但是不得不承认,A股的主力非常看美股脸色的。美股涨,A股未必涨,美股跌,A股大概率的跌。今天就是个例子。但是,这次回调也是很多人预判到的,毕竟A股在当前环境下能涨三天已经实属不易。借着美股的动作,找到个下跌的理由更加踏实。今天北上休市,可以看出纯内资对于外资的反应也有助于了解这个市场的秉性。 今日盈亏起伏跌宕,最终收盘仿佛跟我开了个玩笑:收益率千分之一,绝对盈亏+1688,真的像是市场在跟我看玩笑!...
这是2019 年 11 月由 Vitali Apirine 在 11月文章“随机MACD振荡器”,提及的指标。在“随机 MACD 震荡指标”中,作者 Vitali Apirine 介绍了一种通过结合随机震荡指标和 MACD 创建的新指标。 他将新指标描述为动量振荡器,并解释说它允许交易者定义类似于经典随机指标但基于 MACD 的超买和超卖水平。 STMCD...