Portfolio Metrics = α(Jensen's), β, CAPM(Ra), Sharpe, Treynor —由luminaryfi 提供的指标 — TradingView

Volatility Trend Analysis risk alpha beta jensensalpha sharpe treynor Standard Deviation (Volatility) capm expectedreturn

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Portfolio Metrics...

Standard Deviation

Jensen's Alpha

Beta

Expected Return (CAPM, Ra)

Sharpe Ratio

Treynor Ratio

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