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QF FISHER

由Q3FLOW提供
已更新
QF fisher is based on John Ehler's fisher transform which converts prices into a Gaussian normal distribution. Its usefulness is in identifying overbought and oversold levels and due to its sharp reversals it provides fast divergences with high accuracy.

QF Fisher is calculated using adaptive period to work on multiple timeframes.

快照



版本注释
  • Updated interface
  • Improved parameters
adaptiveehlerehlersfisherOscillators

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