时间加权平均价格

时间加权平均价格 (TWAP) 是一种交易指标，用于帮助交易者管理他们在市场中的仓位。它的计算方法是将特定时期内交易的证券总价值除以该时期内交易的股票总数。结果值提供了一种简单有效的方法来衡量证券在给定时间范围内的平均交易价格。

TWAP 最常用于在不过度影响市场价格的情况下促进更大订单的执行。订单被分成单独的较小订单，这些订单之间有延迟执行，以确保订单的大小不会对市场产生负面影响。TWAP 值代表指定期间的平均价格，可用于自动为订单指定合适的价格。

输入

锚定周期

指标计算周期。 此设置指定锚点，即重置 TWAP 计算的频率。 为了使 TWAP 正常工作，每个 TWAP 周期都应在其中包含几个K线，例如将两者和时间周期都设置为“1D”没有用，因为指标将在每根K线上重置。

通过图表上方的间隔菜单添加新的自定义时间范围也会将所述时间范围添加到指标设置中的锚定周期下拉列表中。

来源

TWAP 计算的来源。传统上，K线的平均值作为来源。默认情况下，来源是ohlc4。 

移动

更改此数字将使 TWAP 相对于当前市场向前或向后移动。默认值为零。