blackcat1402

短线情绪使用误区

SZSE:002514   宝馨科技
自从加了短线情绪控制,感觉不是很通透,既不能捕捉到好的机会也无法规避买错带来的损失。经过一段时间观察,我总结下短线情绪的用法和误区吧。
自从开发了短线情绪指标,我主要有两种用法:
1. 根据情绪对仓位进行控制,下单仓位比从10%~50%随情绪进行波动。
2. 设定做多情绪条件和做空情绪条件。做多情绪下选股,买入卖出;做空情绪下只允许卖出,不会买入。




今天就遇到了第二种用法的误区,或者说对于超短策略的误区。早上大盘一度情绪很差,按照既定策略,即使出现买卖点也不会有买入操作,因为情绪差。但是事实上,今天是个短线情绪反弹的日子,在开盘后不久就有资金点火买入,但是这是其实情绪还是类似冰点,在创新低,策略上就显得非常保守,不会激进到去跟随试错,点火的个股。随着时间过去,冰点出现,情绪扭转到到一定程度,策略认为可以做多,大约上午10点左右,开始了第一笔买单,随后第二笔,但是复盘时发现这些都是跟风的杂毛。原因是点火资金只认辨识度高的个股,猛攻,当这些个股封涨停的时候,情绪还在冰点,策略因为风控不会买入;而涨停封死领头羊,跟风个股开始上扬的时候,整体情绪会出现一个向上的波动,这个波动会触发策略情绪开关开启。这时候策略会寻求技术形态合适的个股买入,但是处于下跌趋势中的情绪反弹往往会往复,导致在10点左右几只个股买在高点,随后又开始起落,在这种弱反弹行情里,策略的情绪控制明显会比勇敢的先手资金慢半拍,这样吃面也就在所难免了。

所以看来第二点的应用在超短上不适合作为风控条件,会因为节奏会跟不上。而第一点还是有用的,最明显的好处是最大回撤这个参数明显好于没有情绪控制之前。后面将会更侧重量化情绪、大盘氛围和仓位管理之间的关系。虽然之前也通过凯利公式回测数据定过仓位管理,但是这种回测数据受限于回测的精度,也是基于历史的,而且不是真正的交易历史的,所以实战意义不大。

目前看日线级别的情绪波动还是不够精细考虑,考虑后续换分时情绪控制试试效果。


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