Вот стратегию сваял на скорую руку, имеет всего лишь 41% верных прогнозов и прибыль более 600% годовых. Если учесть её низкий размер просадки, то рынок биткойна она сильно обыгрывает, хоть и имеет доходность ниже рыночной. Всё же без учета просадки никто оценивать не будет. Это хорошо демонстрирует что вовсе не нужно иметь много верных прогнозов. Для многих стратегий достаточно иметь 20-25% верных прогнозов (значит остальные 75-80% прогнозов будут убыточными).
评论:
Холдить биткойн с плечом никак нельзя, так как имеются просадки до 92%. Это значит что маленькое плечо при холде просто сольёт Ваш депозит полностью рано или поздно (счет будет ликвидирован). А так как заранее известно, что счет будут полностью слит, то уже и не важно какую доходность можно было бы иметь до этого слива. Какая разница если в итоге всё равно ноль?
А вот стратегии с низкой просадкой, позволяют подключать плечо, таким образом, стратегия с доходностью ниже рыночной после подключения плеча вполне может иметь доходность выше рыночной.
Вот по этой причине оценивать доходность отдельно от просадки и нельзя.
Если стратегия какая-нибудь, будет иметь доходность в 2 раза меньше чем у биткойна, но при этом просадки в пределах 10%, то она превосходит рынок очень значительно. Такой стратегии вполне можно давать плечо х5.
Что касается разумности использования плеч вообще. Мой второй фонд работал чуть более двух лет и на всех позициях было плечо х3. Вот что-то не слили ведь :) А без этого плеча, мы бы Buy&Hold биткойна не обогнали бы.
Вот почему просадка стратегии не менее важна чем её доходность. Из-за возможности улучшать её результаты плечом.
А вот стратегии с низкой просадкой, позволяют подключать плечо, таким образом, стратегия с доходностью ниже рыночной после подключения плеча вполне может иметь доходность выше рыночной.
Вот по этой причине оценивать доходность отдельно от просадки и нельзя.
Если стратегия какая-нибудь, будет иметь доходность в 2 раза меньше чем у биткойна, но при этом просадки в пределах 10%, то она превосходит рынок очень значительно. Такой стратегии вполне можно давать плечо х5.
Что касается разумности использования плеч вообще. Мой второй фонд работал чуть более двух лет и на всех позициях было плечо х3. Вот что-то не слили ведь :) А без этого плеча, мы бы Buy&Hold биткойна не обогнали бы.
Вот почему просадка стратегии не менее важна чем её доходность. Из-за возможности улучшать её результаты плечом.
评论:
Ну и стратегию это не стоит использовать имхо :) Я не использую. А если кому понравилось, тогда хотя бы ордер ставьте на уровне быстрой MA, а не где стратегия показывает. Стратегия показывает лишь при закрытии свечи, а свечам может очень далеко улететь, из-за чего прибыль от стратегии снижается, а просадки увеличиваются.
交易结束：到达目标:
а на битфайнексе до стопа доходило
Причем это просто 2 SMA, тут ничего заумного не используется. Код открыт, простой-понятный, не мухлюет.