Индикатор и стратегия DPO
"Деньги на финансовых рынках переходят от суетливых к терпеливым"
(с) Баффет
Тут опишу еще один индикатор и стратегию, что менее интересно и менее важно. А еще опишу более важное: почему абсолютное большинство прочитавших и правильно понявших стратегию всё равно потеряют свои деньги - это то куда интереснее. Как я уже писал, в сети в открытом доступе лежит множество прибыльных проверенных временем стратегий, но большинство всё равно будут терять деньги используя их. Сначала про стратегию.
Индикатор Detrended Price Oscillator (DPO)
Так как подробных описаний в интернете предостаточно, и Вы легко можете их выгуглить, тут очень кратко: проще говоря индикатор показывает цену, выключив из неё трендовую направленность. Он потому и называется так "Бестрендовый ценовой осциллятор". На русскоязычной Википедии к сожалению нет статьи, так что ссылка на англоязычную. А на прочие ресурсы дать ссылку не позволяют правила поведения TradingView.
en.wikipedia.org/wiki/Detrended_price_oscillator
Индикатор есть во встроенных индикаторах TradingVeiw и находится поиском по строке "DPO".
Стратегия
Кодить скрипт не пришлось мне, так как уже написали и выложили. Находится стратегия по строке "Detrended price oscillator backtest". Там еще надо размер капитала 100% поставить.
Работает очень просто: если индикатор выше нуля при закрытии свечи то надо открыть лонг, если ниже 0, то открыть шорт. Реверсивная торговля без стоп-лоссов и тейк-профитов. А раз уж при закрытии свечи, стало быть надо платить комиссию тейкера ордера. Поэтому бэктест внизу с комиссией 0,1%.
Это ссылочка на стратегию:
Параметры индикатора/стратегии
Использовать надо только на дневном ТФ. Во-первых, он вообще то на дневной ТФ и рассчитан был, а во-вторых, из-за большой частоты сделок на более мелких таймфреймах комиссия просто съедает всю прибыль. Так что только дневной и никакой другой.
Есть параметр длина (количество свечек). Чаще всего рекомендуется ставить 14, реже 21, и совсем редко бывает рекомендация ставить 7. Почему такие числа? Потому что в неделе 7 дней. И действительно, бэктесты показали что при длине кратной 7 результаты самые лучшие, чем при других длинах. Так же для биткойн/доллар получилось что 14 дней прибыльнее чем 21, а 7 дней прибыльнее чем 14. В бэктесте внизу выбрано 7 дней (и комиссия 0,1%) за всю историю начиная с 2011 года.
Почему это не сработает?
Есть на то 2 причины, и они даже взаимосвязаны.
1) Первая, более простая для понимания. Большинство обязательно захотят сразу же "улучшить" стратегию добавить щепотку своих тупых идей. Прикрутить мартингейл, входить после убыточной сделки еще большей суммой (чтобы якобы побыстрее отыграться) - а это уже ошибка игрока. А потом обязательно увеличить плечо (чтобы опять же побыстрее отыграться) до такой степени что с огромным плечом стратегия становится убыточной, так называемая яма для жадных. Большинство не понимают что идентичная стратегия с плечо 2х может быть прибыльной, а с плечом 5х уже убыточной.
2) Почему же людям так сильно хочется "улучшить" найденную стратегию тоже не сложно понять - потому что надо очень долго терпеть. До прибыли. Мне часто пишут, не только на TradingView типа "Дай/продай мне такую стратегию чтобы каждый месяц в плюс и чтобы сделки каждый день". Видимо по этой стратегии Сатоши лично должен бабки приносить и не забывать низко кланяться :) И вот как такому человеку сказать: "Вот DPO хорошая стратегия, она часто идёт в минус 2-3 года подряд, но потом выходит в плюс". Вот много ли людей будут интересовать стратегией после слов "часто идет в минус 2-3 года подряд"?
И вот потому что ждать прибыли приходится очень долго обычно (редко когда так везет что счёт сразу же в плюс пошел и первоначальную просадку стратегии просиживать не пришлось), вот поэтому людям так хочется "улучшить" стратегию своими идеями. А от непонимания нюансов (а часто вообще из-за неумения считать даже!) стратегию они обычно улучшают до тех пор пока она не станет убыточной.
Каждый месяц в плюс
У Вас такое никогда не получится. Тут надо просто смириться. У меня тоже не получается каждый месяц в плюс, но я такой цели не ставлю даже. Это плохая и глупая цель просто. Я это понимаю. Почему глупая? Чтобы закрывать каждый месяц в плюс придется чем-то сильно пожертвовать. И скорее всего придётся пожертвовать именно доходностью стратегии :) То есть лучше закрывать в плюс 6 месяцев из 12 с доходов в 100% годовых, чем закрывать в плюс 12 месяцев и 12 с доходом в 20% годовых. Я так думаю. И вот поэтому мне каждый месяц в плюс не надо и не хочется, и цели такой не стоит.
Но всему есть предел :) Я начинаю сомневаться если у меня череда где-то 5-6 месяцев подряд в минус. Можно так выразиться: мне надо чтобы каждый период в полгода закрывался в плюс. Иначе уже не комфортно, и ради этого комфорта можно даже погимориться. И тут тоже есть чего предложить.
Как говорится, доходность и риск идут рука об руку - увеличивая доходность увеличишь и риск (просадку, срок просадки, шанс слиться в ноль). Особенно хорошо это видно на примере увлечения кредитного плеча. Поэтому и возникает вопрос такой: как-нибудь можно уменьшить просадку не уменьшая прибыль? И рыбку съесть. Оказывается можно :) Даже просто - диверсификация это лучший метод. Это вообще единственный метод когда реально можно не уменьшая доходности уменьшать просадку. Просто просадку надо будет считать по всем счетам в сумме, а не по каждому в отдельности. Но это тоже правильно. Нас же нервирует не когда 1 из счетов уменьшился, а когда капитал в сумме уменьшился.
ЗЫ: а вообще DPO-стратегия не рекомендуется, так как ждать очень долго профита по ней, и большинство точно не дождутся. Есть полно стратегий получше, где до профита дожидаться придется максимум месяца три.
(с) Баффет
Тут опишу еще один индикатор и стратегию, что менее интересно и менее важно. А еще опишу более важное: почему абсолютное большинство прочитавших и правильно понявших стратегию всё равно потеряют свои деньги - это то куда интереснее. Как я уже писал, в сети в открытом доступе лежит множество прибыльных проверенных временем стратегий, но большинство всё равно будут терять деньги используя их. Сначала про стратегию.
Индикатор Detrended Price Oscillator (DPO)
Так как подробных описаний в интернете предостаточно, и Вы легко можете их выгуглить, тут очень кратко: проще говоря индикатор показывает цену, выключив из неё трендовую направленность. Он потому и называется так "Бестрендовый ценовой осциллятор". На русскоязычной Википедии к сожалению нет статьи, так что ссылка на англоязычную. А на прочие ресурсы дать ссылку не позволяют правила поведения TradingView.
en.wikipedia.org/wiki/Detrended_price_oscillator
Индикатор есть во встроенных индикаторах TradingVeiw и находится поиском по строке "DPO".
Стратегия
Кодить скрипт не пришлось мне, так как уже написали и выложили. Находится стратегия по строке "Detrended price oscillator backtest". Там еще надо размер капитала 100% поставить.
Работает очень просто: если индикатор выше нуля при закрытии свечи то надо открыть лонг, если ниже 0, то открыть шорт. Реверсивная торговля без стоп-лоссов и тейк-профитов. А раз уж при закрытии свечи, стало быть надо платить комиссию тейкера ордера. Поэтому бэктест внизу с комиссией 0,1%.
Это ссылочка на стратегию:
Параметры индикатора/стратегии
Использовать надо только на дневном ТФ. Во-первых, он вообще то на дневной ТФ и рассчитан был, а во-вторых, из-за большой частоты сделок на более мелких таймфреймах комиссия просто съедает всю прибыль. Так что только дневной и никакой другой.
Есть параметр длина (количество свечек). Чаще всего рекомендуется ставить 14, реже 21, и совсем редко бывает рекомендация ставить 7. Почему такие числа? Потому что в неделе 7 дней. И действительно, бэктесты показали что при длине кратной 7 результаты самые лучшие, чем при других длинах. Так же для биткойн/доллар получилось что 14 дней прибыльнее чем 21, а 7 дней прибыльнее чем 14. В бэктесте внизу выбрано 7 дней (и комиссия 0,1%) за всю историю начиная с 2011 года.
Почему это не сработает?
Есть на то 2 причины, и они даже взаимосвязаны.
1) Первая, более простая для понимания. Большинство обязательно захотят сразу же "улучшить" стратегию добавить щепотку своих тупых идей. Прикрутить мартингейл, входить после убыточной сделки еще большей суммой (чтобы якобы побыстрее отыграться) - а это уже ошибка игрока. А потом обязательно увеличить плечо (чтобы опять же побыстрее отыграться) до такой степени что с огромным плечом стратегия становится убыточной, так называемая яма для жадных. Большинство не понимают что идентичная стратегия с плечо 2х может быть прибыльной, а с плечом 5х уже убыточной.
2) Почему же людям так сильно хочется "улучшить" найденную стратегию тоже не сложно понять - потому что надо очень долго терпеть. До прибыли. Мне часто пишут, не только на TradingView типа "Дай/продай мне такую стратегию чтобы каждый месяц в плюс и чтобы сделки каждый день". Видимо по этой стратегии Сатоши лично должен бабки приносить и не забывать низко кланяться :) И вот как такому человеку сказать: "Вот DPO хорошая стратегия, она часто идёт в минус 2-3 года подряд, но потом выходит в плюс". Вот много ли людей будут интересовать стратегией после слов "часто идет в минус 2-3 года подряд"?
И вот потому что ждать прибыли приходится очень долго обычно (редко когда так везет что счёт сразу же в плюс пошел и первоначальную просадку стратегии просиживать не пришлось), вот поэтому людям так хочется "улучшить" стратегию своими идеями. А от непонимания нюансов (а часто вообще из-за неумения считать даже!) стратегию они обычно улучшают до тех пор пока она не станет убыточной.
Каждый месяц в плюс
У Вас такое никогда не получится. Тут надо просто смириться. У меня тоже не получается каждый месяц в плюс, но я такой цели не ставлю даже. Это плохая и глупая цель просто. Я это понимаю. Почему глупая? Чтобы закрывать каждый месяц в плюс придется чем-то сильно пожертвовать. И скорее всего придётся пожертвовать именно доходностью стратегии :) То есть лучше закрывать в плюс 6 месяцев из 12 с доходов в 100% годовых, чем закрывать в плюс 12 месяцев и 12 с доходом в 20% годовых. Я так думаю. И вот поэтому мне каждый месяц в плюс не надо и не хочется, и цели такой не стоит.
Но всему есть предел :) Я начинаю сомневаться если у меня череда где-то 5-6 месяцев подряд в минус. Можно так выразиться: мне надо чтобы каждый период в полгода закрывался в плюс. Иначе уже не комфортно, и ради этого комфорта можно даже погимориться. И тут тоже есть чего предложить.
Как говорится, доходность и риск идут рука об руку - увеличивая доходность увеличишь и риск (просадку, срок просадки, шанс слиться в ноль). Особенно хорошо это видно на примере увлечения кредитного плеча. Поэтому и возникает вопрос такой: как-нибудь можно уменьшить просадку не уменьшая прибыль? И рыбку съесть. Оказывается можно :) Даже просто - диверсификация это лучший метод. Это вообще единственный метод когда реально можно не уменьшая доходности уменьшать просадку. Просто просадку надо будет считать по всем счетам в сумме, а не по каждому в отдельности. Но это тоже правильно. Нас же нервирует не когда 1 из счетов уменьшился, а когда капитал в сумме уменьшился.
ЗЫ: а вообще DPO-стратегия не рекомендуется, так как ждать очень долго профита по ней, и большинство точно не дождутся. Есть полно стратегий получше, где до профита дожидаться придется максимум месяца три.
免责声明
这些信息和出版物并不意味着也不构成TradingView提供或认可的金融、投资、交易或其它类型的建议或背书。请在使用条款阅读更多信息。