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【教学贴】苦于找不准支撑阻力?(2)VP成交量分布图详解

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各位投资者朋友们好,你是否苦于寻找准确的支撑阻力价位呢?今天很高兴与大家一起分享另一项技术指标----Volume Profile成交量分布图。金融市场表面看起来是一个财富巨大的海洋,但在波涛汹涌的行情下更像是一个综合的竞技场,高盈利背后必然伴随高风险,交易不是一门科学,而是一门生意,如何掌握这门生意的游戏规则,是广大投资者的必修课。

技术指标是依据一定的数理统计方法,运用一些复杂的计算公式来判断走势的量化分析方法,本身具备一定的局限性和滞后性,没有一种技术指标是完美的,Volume Profile也不例外。所以这个技术指标需要搭配交易系统的使用,这样才能确定其准确性。完整的交易系统应当包含完整的仓位管理以及心态养成,技术指标的使用旨在提高做单的准确率以及辅助交易系统。单用指标技术的你可是要谨慎加谨慎了。初次听到成交量分布图(Volume Profile)这个名称的朋友也许会有些生疏,我会详细的介绍并展示这项技术指标在实盘上的应用。

一、什么是成交量分布图?

我对成交量分布有如下定义:成交量分布图是一种高阶的图表分析方式,显示出在给定时间范畴,对某一交易日,某一波段,某一根蜡烛图,重大数据公布或新闻数据公布后的重要价格水平,通过获取在特定的时间范围内的成交量,将成交量分为已成交买单的成交量以及已成交卖单的成交量,反映出在不同价位水平的全体投资者在流通市场上的建仓成本和持仓数量。

首先,我们先了解并熟悉一下使用这项技术指标的专有名词:

控制点(POC)– Point Of Control,是指定时间段内交易量最高的价格水平,控制点是成交量分布图里多空双方成交量最大的点,我们将POC用作重要的支撑或阻力点。形象的称为“密集订单成交价”。

价值区域VA :Value Area是成交量分布图中70%的成交量所在的集中位置(可调整比例,依照个人喜好所确定),这个区域是由POC的周围节点确定。在这个区域中,指定范围内时间段内的总交易量的70%都是在这些价格水平的累计的区域,或称为“公平区域”或VA。
VAH---Value Area High 价值区域内最高的价格。
VAL---Value Area Low 价值区域内最低的价格。

高成交量区域HVN:High Volume Node 价格水平附近形成的成交量顶峰。意味着买卖双方有大量的活动,进行充分的换手,该价格水平停留很久,多空双方意见高度不统一,价格趋向于公允价格,形成价格公平区域。所以价值区域一定是高值区域,但HVN不一定是VA。
低成交量区域LVN:Low Volume Node 价格水平附近形成的成交量低谷。意味着价格突破,或多空双方某一方突然发力或另一方溃败,通常会伴随着最初交易量暴增,接着大幅减少的情况,此时多空意见高度一致,共同向新的价格公平区域移动,在VP中这个区域一般不做过多停留,体现在盘面上往往是大阳大阴线,又被称之为价格真空区。


二、如何计算并使用VP?
(1)计算步骤:
1.确定成交量分布图中的交易总量(总买入和卖出)。
2.将总的买入和卖出数量乘以0.7,以确定多少是总买入和卖出数量的70%。
3.从POC(分布图中总成交量最大的一列)开始,并记录其总成交量。 POC将是增加到价格区域的第一个分布列。
4.现在查看POC(初始价值区域)上方的两行,然后将两者的总成交量相加。
5.现在查看POC(初始价值区域)下方的两行,然后将两者的总成交量相加。
6.确定哪个总成交量较大,并将其增加到步骤3中找到的POC的总成交量中。
7.重复步骤4和5,将两个数字中的较大者增加到价格区域中。
8.一旦您的价格区域的总成交量相当于或略微超过在步骤2中找到的数量,就可以确定价格区域。
9.价格区域内的最高行将是您的高值区域(VAH),价格区域内的最低行将是低值区域(VAL)。

是不是觉得很麻烦?

(2)如何使用VP
在讲课当中经常使用的tradingview图表功能里提供了这一技术指标,在图表中,在菜单栏里点选“指标&策略”按钮,点选成交量分布图,里面有几种脚本名称,分别是固定范围,时间段成交量/HD,可视范围。

这么多我该怎么使用?我们主要使用的是固定范围以及时间段成交量这两种,一般不使用可视范围,在可视范围的脚本下,每个人的屏幕分辨率不同,得出的结论也是不同的,在带鱼屏的盘面中,可承载的K线根数远大于笔记本电脑屏幕的K线根数,所以得到的结论也是不一样的。

固定范围Fixed Range:在指定的时间段内的成交量分布情况,可以是一段上升或下降趋势的波段,也可以是一根或几根K线,研究对象主要是该波段/单根或多根的价格密集成交价格。

时间段成交量VPSP:每一个交易日内的成交量分布情况,用于对比多日的POC变化情况,以及对比当日开盘价和POC的价格。

三、交易策略:
VP这项技术指标,单独使用的话胜率并不高,盈亏比并不好,没有入场点,止损点,更看不到目标在哪里,并不能作为入场和出场的依据,需要搭配适合的策略使用,如果策略不合适,得出的结论相反,将会起到适得其反的作用,在我个人的实践以及实盘交易经验中,我常常配合以下几种策略搭配使用。
(1)配合机构订单原理策略
VP搭配最好的策略就是供需策略,没有之一,机构订单原理这套策略主要就是在研究未成交订单的排布情况以及已成交的错误订单的纠错,配合VP是非常好用的。
(2)配合谐波形态
VP可以提升谐波的准确度,当行情走出X,A,B,C,这4个点之后,能确定行情大概率在D点进行反转,如果X点的结构又是价值区域,可以做D点的反转,进而提升谐波的胜率。
(3)配合价格行为
在VP的世界里,一切的价格行为例如:inside bar,pinbar 这些在POC或高值区出现的概率非常高,同时也再彼此成就,出现价格行为的地方往往又是POC出现的,配合程度比供需策略有过之而不及!欢迎大家复盘检验或实盘操作。

(4)日内单用VP交易不配合任何策略
当日开盘价大于前一日POC,价格回踩POC继续上涨,后市看涨,止损昨日POC价格形成附近的结构之外,当开盘价低于前一日POC,价格回抽POC,价格下跌,后市看跌,止损昨日POC附近结构之外。如果当日开盘价完全离开前日价格POC,视为价格延续,视为中继,为机构换手动作,顺着今日开盘方向做,看向下一个HVN。

四、仓位管理与风控:略

五、总结
POC是在指定的时间段内成交量最大的地方,可以依托POC作为支撑或者阻力位置,当价格测试POC时可以把他当作一个非常强大的参考点。
在VP的世界中,公允价值是日内交易或波段交易比较重要的位置,在该位置多空双方激烈博弈,一但价格从平衡到失衡的状态转化,即价格从公允价值运动到新的公允价值的时候,总有一方会做错,做错就会有纠错,有纠错就有回踩或回抽做多/做空的机会。对于高值区域,具有吸引力的作用,价格在低成交量区域会迅速反弹/反抽到高成交量区域。
形成70%的价值区域的最高和最低点VAH和VAL两个价格自然而然形成了价格的天花板和地板,当价格有效突破VAH或VAL,价格将会迅速脱离,传统的支撑阻力都是由人来确定的,任何支撑阻力结构都是用来突破的,所以也同时给我们带来了由平衡转化为不平衡的交易机会。
能在某一价位进行大量成交的一定不会是散户行为,而是拥有资金体量大或者筹码充足的机构主力,通过识别在关键价位上的POC,进而能判断主力意图,同时这个价位也将是主力严防死守的价格,当敌军打到你的大本营(机构建仓位),你会是选择束手就擒还是放手一搏?如果当时一次没有吸到足够的筹码,价格就已经飞上天,当价格回来的时候,你是选择继续买入完成任务还是放任价格跌破你的成本?
VP需要搭配其他交易策略使用,皆为提升自己做单的命中率,单独使用任何一种技术指标都是不可取的。
本期的内容也就告一段落了,内容还没仔细的展开讲,个人对VP的理解还不够充分,欢迎大家共同讨论,来激发出闪光点,最后祝愿所有交易者交易顺利,横穿牛熊。
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