Лайфхаки трейдинга. Связь между правилами и прибылью.

8月22日

Давайте разберем вопрос: что значит работать по правилам?
Если вы создаете правила, то итогом должна быть прибыль, полученная в результате применения этих правил.
То есть, если я вчера работал по правилам, то сегодня я должен быть в плюсе. И тогда завтра плюс будет еще больше. Если правила работают всегда, то это означает, что рынок можно описать, и он закономерен. Не знаю, как вам, но для меня это бред. На рынке нет закономерностей. Я не буду спорить на эту тему, это скорее вопрос веры!
Поэтому дальше — для тех, кто считает, что закономерностей нет.
Итак, если на рынке нет закономерностей, то получается, что на рынке будут моменты, когда правила работают, а также моменты, когда правила не работают.
Здесь есть проблема. Наши правила не учитывают того, что существуют моменты, когда они перестают работать. Стандартный подход заключается в установлении определенных пропорций потерь к прибыли, в том, что мы знаем, когда рынок изменит направление, и, соответственно, меняем свое направление вслед за ним.
Такая система имеет право на существование, однако она может привести к краху, если изменится волатильность. Причем это может показаться странным, но плохая ситуация наступает, когда волатильность падает. Происходит следующее: рынок меняет направление, мы разворачиваемся, но движение в этот момент заканчивается. И мы повторяем процедуру до момента, пока не будет движения, достаточного для покрытия убытка. А если движение меньше, то мы получаем накапливающийся минус. Если процесс затягивается или повторяется слишком часто, то это удручающе действует на нервную систему. Выход один: не менять направление до момента получения прибыльной сделки.
С появлением прибыльной сделки у вас возвращается ваша работа по правилам, и вы должны начать получать плюс, и так будет до тех пор, пока снова не появится минус.
Отсюда я сделал вывод, который для меня стал неожиданным. В общем, он следует сразу из парадокса Монти Холла, но где Монти, а где рынок.
Мой вывод: безопаснее начинать работать, когда правила не работают. Попробую объяснить. Когда все идет как надо, это означает, что рынок уже движется в вашу сторону, и, следовательно, это движение может закончиться в любой момент. Пока вы будете в этом убеждаться, вы будете нести убыток, а после определите смену направления. Повторю, в такой схеме очень много зависит от волатильности и торговых условий. Я предлагаю вам чуть изменить порядок действий. Работа по правилам, то есть когда рынок движется в вашу сторону, возможна только если ваш предыдущий торговый период работы по правилам был завершен с положительным результатом. Как долго продлится работа по правилам, не знает никто. Но пока она идет, вы должны работать и более того увеличивать контракты. Часть прибыли вы должны выделить на проверку того самого предположения, что правила еще работают. Если утрировать ситуацию, то вы стоите по тренду до момента, пока не получите стоп, и после этого даете себе еще некоторое количество попыток, что тренд продолжится. Эти попытки определяются вашим умением следить за динамикой рынка и определять ее изменения. Продлится тренд или закончится, не знает никто, и тут важно отдавать себе отчет, что это рулетка в чистом виде. Вы можете играть в нее по своим правилам сколько хотите, пока вы в плюсе, а вот когда плюса нет, как и любой успешный игрок в казино, нужно становиться счетчиком. Вам придется ждать, основываясь на вашем умении анализировать рынок, момента, когда рынок вернется к вашим правилам.
Резюмирую написанное выше.
1. Необходимо сегментировать рынок. Вы должны определить дистанцию по времени и дистанцию по волатильности, внутри которой вы будете зарабатывать количество денег X за время T.
2. Вам нужно разработать систему сигналов, которая описывала бы и допускала разложение рынка по вышеупомянутым сегментам.
3. В полученной картине рынка необходимо выделить участки движения цены, которые вы хотели бы брать, и разработать правила, которые позволят вам это делать.
4.При создании правил вы должны учитывать, что уже существующее движение может в любой момент закончиться. В момент, когда ваши правила не будут работать, вы должны увидеть движение цены в противоположном вам направлении, которое попадало бы под описанные вами правила, с учетом изменения направления движения цены.
5.Вы должны научиться видеть рынок до такой степени, чтобы вы могли разделять, когда рынок УЖЕ движется по вашим правилам, а когда вы ждете, что рынок НАЧНЕТ движение по вашим правилам.
Понимаю, что написанное мной может выглядеть, мягко говоря, непонятным. Слишком много вопросов может у вас возникнуть, и прежде всего вопрос в самом существовании таких правил. В следующем месяце, я надеюсь, мы проверим это в рубрике "Лайфхаки трейдинга". Я буду описывать предыдущий день согласно таким правилам, на основе которых были сделаны выводы. Возможно, посты будут выходить несколько раз в неделю, возможно, будет один пост-анализ за неделю. Посмотрим, формат еще не сложился. Вопросы, замечания, пожелания — в комментариях или любым доступным способом.
В видео я показываю на примере сигнала пересечения скользящих средних, как разбить рынок на вышеупомянутые участки.
С уважением.