UnknownUnicorn6677547

我的量化学习:乖离低估值回归模型1

BINANCE:LTCUSDT   Litecoin / TetherUS
利用短线波动乖离进行反复套利,一定的乖离自动回归(假设是完美市场)

目前仅仅是 低估回归多头乖离模型

回测1个月内,假设没有手续费,且持续复利(在某些交易所可以做到,实际上可行性存疑)
BTC:57.21%
ETH:64.9%

目前没有添加多头的过分乖离回归,和空头策略,也没有回撤条件,相信可以继续改善

今天随意乱写的,市场摩擦成本可能很大完全不可行
评论: 来源雷公的思路 lonecapital.com
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