PLTR - сопровождение опционных стратегий
已更新
На данный момент я тэстирую опционные стратегии на результат выхода убыточных сделок в прибыльность.
Я люблю стратегию кондор – со страхованием позиций, но они сложнее в сопровождении, так как прибыльности проданных опционов уменьшается за счёт купленных страховок.
В данном случае открыты два проданных голых опциона – далее все зависит от рынка и от фантазии, опционы это вообще как игра в шахматы, одним движением ты защищаешь – другим ты покрываешь свои убытки или прибыль.
Эту конструкцию я буду защищать движением из дальней цены открытого опциона в сторону базового актива, то-есть собираем прибыль, увеличивая её -> открывая новые продажи, 48 дней более менее достаточно для менеджмента.
Эта стратегия подходит для инструмента с большей волатильностью – то есть стоимость опционов дорогая, поэтому собираем больше премии – акции стоимостью в 10 $ очень комфортны в работе, волатильность по этой бумаге 77%
Я люблю стратегию кондор – со страхованием позиций, но они сложнее в сопровождении, так как прибыльности проданных опционов уменьшается за счёт купленных страховок.
В данном случае открыты два проданных голых опциона – далее все зависит от рынка и от фантазии, опционы это вообще как игра в шахматы, одним движением ты защищаешь – другим ты покрываешь свои убытки или прибыль.
Эту конструкцию я буду защищать движением из дальней цены открытого опциона в сторону базового актива, то-есть собираем прибыль, увеличивая её -> открывая новые продажи, 48 дней более менее достаточно для менеджмента.
Эта стратегия подходит для инструмента с большей волатильностью – то есть стоимость опционов дорогая, поэтому собираем больше премии – акции стоимостью в 10 $ очень комфортны в работе, волатильность по этой бумаге 77%
注释
Акция стоит в диапазоне – ничего не предпринимаем28 июля – это день когда до экспирации останется 21 день, примерно после этого позицию надо закрывать с любой образовавшейся прибылью или ролировать
注释
важно закрыть позицию до отчёта – нам не нужны сюрпризы в виде гэпов в 15%注释
Позиция стала прибыльной (+ 15 $), акция в диапазоне -ничего не предпринимаем, 24-го числа, если цена будет стоять диапазоне 16,5 долларов – 14,5 долларов = опцион потеряет в цене 50% премии注释
注释
Рoллировал 13-й Put на 18 Put (премия 133$)
Забрал премию 38,70 $
注释
самоокупаемость позиции в пределах $15.73 - $22.27Следующую неделю есть возможность ролировать, но после 21 дня до экспирации опционы падают в цене значительно и надо закрывать позиции
注释
передвинул Call на 18 = результат от перестановки -20$, так как из-за волатильности увеличилась премия (сейчас для Колл опциона она составляет 100$) = после 28 июля премии будут как падать значительно, так и увеличиваться = на данный момент цена в безубытке находится в пределах 15,5 долларов и 20,5 долларов На следующий неделе будет возможность сделать ещё одну перестановку если буду в ней нуждаться
Эта сделка как пример манипуляций с опционами, но по большому счёту эту позицию трогать не надо было, так как цена не вышла за пределы границ.
注释
передвинул Call на 15 - забрал 16.6$ премию - так выглядит позиция сейчас
免责声明
这些信息和出版物并不意味着也不构成TradingView提供或认可的金融、投资、交易或其它类型的建议或背书。请在使用条款阅读更多信息。