TXF台指期，0415 - 0419 週規劃, 2024

4月14日

2024.04.15 觀察

// 技術面
- 週線，等幅上漲已滿足
- 日線，斐波 0.5 -> 1.5 等幅滿足，稍微跌破短期趨勢線
- 4小時，均線轉空頭排列

// 期貨籌碼
- 外資、自營商皆為淨空單連三日
- 夜盤交易外資為空單、自營商為小量多單
- 散戶空單較 4/11 差異不大（上週整體情緒逐漸樂觀）

// 選擇權籌碼
- 外資 BC BP
- 自營商 C SP
- 其他 SC SP

// 總結
漲幅滿足後的小回調，而散戶較為樂觀，推測往空方走，關注 20350 - 20550 震盪區間。

4月16日

注释

2024.04.16 觀察

昨晚隨著那指下跌，台指有跟著做空，接下來觀察4月合約結算方向

//技術面
確認突破趨勢線，來到選擇權下撐區。
4H 出現超跌訊號，日線則來到關鍵價位尚未結構反轉。
可能有止跌的機會。

//期貨籌碼
- 外資早盤淨部位空，夜盤交易翻小多。
- 自營商早盤淨部位空，夜盤轉為小空。
- 小台多空比由負轉正

//選擇權籌碼
- 外資日盤未平倉 BP、BC，夜盤交易 SC、BP
- 自營商日盤未平倉 BP、BC，夜盤交易 SC、SP
- 其他日盤未平倉 SP、SC，夜盤交易 BC、SP
- 累計C 20850、累計P 20150

// 總結：下跌後盤整，但面臨4月合約結算，需再密切關注盤面動向。
散戶如期多空比轉正需注意，由籌碼日夜變化推測，外資看不漲較為明顯，自營商則態度保守偏空。

4月16日

注释

2014.04.17 盤前觀察

//技術面
4H，出現超跌訊號，可能有止跌的機會。
日線，自斐波 1.5 位置回調至 0.382 關鍵價位，跌破前低確立此波跌勢成立。

//期貨籌碼
- 外資：日盤近5日最大空單佈局，夜盤交易小量多單
- 自營商：淨部位空單，夜盤交易小量空單
- 散戶：較前日更加樂觀，多空比上升

//選擇權籌碼
- PC比：下降
- 外資：BC、BP
- 自營商：SC、SP
- 其他：BC、BP

總結：
籌碼外資明顯空方，自營商中性，整個選擇權壓力支撐下移，散戶持續樂觀，偏空看待。
價格來到 VAL、0.382、選擇權下撐位置，昨日大波動完，預期今日早盤應該是小波動，偏盤整格局。
這週還有台積電法說，再看市場如何反應。

4月18日

注释

2014.04.18 盤前觀察

昨日結算拉高，只吃到一小段多單，要再優化；而夜盤續跌。

//技術面
- 0.382 價格支撐後反彈續跌，4H 超跌訊號消失
- 價格處於 POC 之下
- 0.382 是否被跌破依舊值得關注

//期貨籌碼
- 外資：淨部位空，日盤淨空單微量減少；夜盤空單
- 自營商：淨部位空，日盤淨空單微量減少；夜盤空單
- 散戶：多空比繼續上升

//選擇權籌碼
- 外資：日夜盤都 BC BP
- 自營商：日夜盤都 BC BP
- 其他：SC SP

總結：
從選擇權上撐下壓拉開，未來預期會有波動產生，整體中性偏空。