Флаг или вымпел или треугольник. Часть 1.

2022年5月1日

Привет всем)
Для начала, по традиции, откуда данные...значит позиционирование взято у CME group (два участника - "MANAGED MONEY" и "OTHER REPORTABLE", кто это такие можете сами ознакомиться у них), данные по ETF взяты у "WGC".
И так... на дневном графике есть вероятность образования вот такой штуки, а именно "вымпела", по классике тех. анализа является он геометрической формой продолжения ранее начатого движения.
Каким образом он сформирован в текущий момент (тут немного заглянем в ближайшее прошлое)...
https://www.tradingview.com/x/AdAx8D5C/
Диапазон под цифрой 1: в конце января 2022 участник "ММ" практически с "ноля" начинает набирать покупки (первая строчка) и продолжает это делать до начала марта, в это же самое время участник "OR" (как видно из данных, вторая строчка) снижает свою нетто позицию (за счет закрытия покупок и открытия продаж), все закономерно.
Диапазон под цифрой 2: бурная неделя начала марта; по состоянию на 08.03, что сделал ММ? он не участвует в этом росте, а наоборот закрывает некоторую часть покупок, в это же самое время OR значительно увеличивает свою нетто позицию, за счет набора длинных позиций...далее следует диапазон №3...
https://www.tradingview.com/x/qmNtfTFx/
Вот собственно чем является возможный "вымпел", за время диапазона №3 ММ закрывает 21.6% покупок (49к.) и открывает 47.9% продаж (18к.), OR увеличивает покупки на 3.2% (5к.) и закрывает 39% продаж (22к.), т.е. данный диапазон по сути является периодом фиксации прибыли по длинным позициям со стороны ММ (создали спрос, он разогнался, взяли деньги...спекулянты))))
Что тут еще есть интересного....
https://www.tradingview.com/x/lBfp328c/
Вложения в ETF (синим), постепенный приток средств происходил с начала года, за январь главным образом за счет фондов США (первая строка сев. Америка, вторая Европа, третья Азия.... в тоннах).
С начала февраля процесс ускорился с подключением Европы, так за февраль было куплено по сев. Америке 27.1 тонна, по Европе 14 тонн (выше написано кто увеличивает длинные позиции); а с 25.02 и по 11.03 по сев. Америке куплено 53.5 тонны, по Европе 42.3 тонны (ускорение в 2 - 3 раза), выше так же написано кто увеличивает длинные позиции.
В отчете WGC за Q1 сказано: "Q1 gold demand was 34% above Q1 2021, driven by strong ETF inflows In a quarter that saw the US dollar gold price rise by 8%, gold demand (excluding OTC) increased 34% y-o-y to 1,234t – the highest since Q4 2018 and 19% above the five-year average of 1,039t. "
Т.е. все выглядит замечательно, присутствует рост цены (особенно если взять вектор с августа 2021), на данный момент осуществляется коррекция к этому росту (если брать движение с августа 2021, то около 50%, вполне себе; если брать с конца января то в районе 61%, тоже неплохо); присутствует явный рост вложений в биржевые фонды (причем в те которые надо, США и Европа), ну и по классике "вымпел" фигура продолжения, высота вымпела отличная, если судить по "фигуре", то до 2300 вполне дотянет)))))