(실전) 리플XRP 15분 RSI자동단타 실전전략 설계에서 실행까지

2023年9月15日

안녕하세요. 흔한개발자입니다.
이전 글에서 소개 드렸시피 저는 트레이딩뷰의 웹훅 기능을 이용하여 자동주문을 위주로 트레이딩하고 있습니다.

오늘은 누구나 한번쯤 들어는 보셨을 만한 대표적인 지표, RSI로
투자를 자동화하고 실전전략을 설계하는 과정과 전략의 실행 그리고 그 실험 결과까지 모두 소개 드리겠습니다.

물론, "30에서 사서 70에 팔라"는 내용은 아닙니다. 😉






상대강도지수 RSI

우선 잠시 짚고 넘어가겠습니다.
RSI는 시장에서 과매수 및 과매도 신호를 확인하는데 사용하는데 초보자라도 한번 쯤 들어보셨을 유명한 지표입니다.

RSI 값은 0부터 100 사이의 범위에서 표시되는데, 일반적으로 70 이상은 과매수 상태를 나타내며, 30 이하는 과매도 상태를 나타냅니다. 그래서 많은 분들이 과매도 일때 매수하고 과매수 일때 매도하는 전략을 시도합니다.



하지만 알고계신 것과 같이 실제로 수익을 내는 것은 쉽지 않습니다.
아시다시피 시장의 흐름이 항상 동일한 패턴으로만 가지는 않기 때문이기도 하고 많이 알려진 지표는 이를 역 이용하는 이벤트도 종종 일어나기 때문입니다.

그래서 조금 다르게 접근해봤습니다.



---------
이 글은 누구나 전략을 설계하고 최적화하여 실행, 수익화하는 방법에 대해 알아가실 수 있도록
공개된 기본 지표 [RSI]를 활용한 방식으로 기획실험 및 작성했습니다.

단 지표 자체는 매수매도 신호를 발생시키지 않기때문에 해당 지표를 연결하여 매수매도신호로 활용하는 전략을 자체 개발하여 실험 진행 했습니다.

이는 트레이딩뷰에서 새로 비교적 최근 생긴 기능인데, 사용자는 스크립트를 몰라도 다른 지표를 참조할 수있게 해주는 방식입니다.
자동주문은 이전 글 얼러트-웹훅을 이용한 자동 주문 방법 3가지와 유의사항을 참고해주세요.
---------



자본설계

앞으로 설명하는 단계는 총 자본 1000달러를 기준으로 합니다.
트레이딩뷰의 전략스크립트는 공통적으로 속성탭에서 자본을 설정할 수 있습니다.
레버리지를 활용하면 이보다 더 큰 금액을 진입하도록 할 수 있지만, 우선 지정된 자금 내에서 운용하는 것을 예로 들겠습니다. 즉, 레버리지 x1상태입니다.



총 자본은 1000 달러로 설정하고 1회 진입은 100달러로 진입하도록 했습니다.
가급적 트레이딩뷰에서 제공되는 본연의 기능을 적극 활용하여 설계하면 관리가 용이합니다.

- 총 자본 1000 달러
- 1회 진입금액 100달러
- 총 10회 진입
- 수수료 0.048%


그리고 트레이딩 뷰를 통해 투입되는 주문은 Value방식으로 진입합니다.
따라서 설정된 레버리지와 관계없이 트레이딩 뷰에 설정된 오더 주문만큼 진입하게 됩니다.

레버리지를 이용하면 자기자본보다 더 많은 금액을 진입할 수있습니다.
각자 감당할 수 있는 수준으로 조정하셔서 적용하시면 됩니다.




첫 진입 조건

RSI시그널(보라)이 RSI MA(노란)을 교차하여 올라가면 매수 신호로 보고 이를 기준으로 수익을 낼 수 있는 기회가 있지 않을까? 라고 아이디어를 내봤습니다.


이해를 돕기위해 트레이딩뷰의 기본지표를 사용했고, 기본값을 사용했습니다.
아래는 타점에 대한 예시입니다.





첫 진입조건 설명
- 트레이딩 뷰 테크니컬 기본지표 RSI : 상대강도지수를 이용한 전략
- RSI ( 상대강도지수 )기본값 RSI 길이 14, SMA 14
- 차트 분봉 15분




추가진입 조건

만약 첫 진입에서 수익실현 가격에 도달하면 좋겠지만, 그러지 못할 가능성도 있습니다.
보유한 평균 단가를 기준으로 시세 차이가 1%만큼 손해 중일 때에 동일한 비중으로 진입하도록 해봅시다. 진입 시에는 단위를 USDT단위를 사용했기때문에 시세가 내려가면 동일한 금액으로 더 많은 수량을 살 수 있게 되고 조정된 평단가 기준으로 수익실현이 용이해집니다.



추가 진입 조건
- 포지션 평균 단가 보다 1%만큼 손해 중일때
- 첫 진입과 동일한 금액으로 진입
- USDT단위로 하여 같은 가치의 수량을 자동계산
- 진입의 최대 수(피라미딩)은 최대 10회까지 진입





수익실현 조건

수익실현(초록)을 작게 잡더라도 매수세가 계속 이어지는 상황에서는 트레일링 방식으로 계속 따라가면서 수익을 극대화할 수 있는 방법을 원했습니다.
수익실현은 최소한으로 설정하되, 거래소의 수수료는 감안하도록 설계해봅시다.

아래 화면에서는 수익 0.3%, 트레일링 0.01%으로 설정한 화면입니다.
종가방식으로 포착 실행하도록 했고 종가 방식에서 벗어나
실시간으로 포착하는 방법은 후반에 설정했습니다.



수익 실현
- 짧은 간격(0.3% 이내)으로 단타방식의 수익실현
- 단, 거래 수수료는 제한 금액이어야 함
- 트레일링 종료 방식을 적용하여 연속 상승에 따른 시세차익 추가 확보





스탑로스
본 전략은 10회의 추가 진입, 즉 물타기를 통해 평단가를 조절하는 것이고, 매우 작은 수익실현 목표%를 기준으로 하기 때문에 대부분 탈출 할 수 있을 것으로 예상됩니다.

그러나 시장은 내 마음대로 흘러가지 않을때가 더 많습니다.
개인적으로는 진입타점이 안좋을 경우 투자자동화를 이용한 무한 평단가 조절로 손절없이 본절로나마 빠져나오는 것을 선호하지만 스탑로스도 설정해보겠습니다.



- 스탑로스 조건
- 진입 평균단가의 5% 이상 손해시점 손절실행





초기 설계 백테스트

XRP 15분봉에 초기 아이디어를 전략옵션으로 설정보았더니 백테스트 결과가 썩 좋지 않습니다. 순익도 승률도 수익팩터도 손실폭도 좋지 않습니다. 이제 트레이딩뷰의 백테스팅 기능을 이용해 무엇이 잘못 되었고 어떻게 개선할 수 있는지 알아봅시다.




트레이딩뷰 하단의 전략 테스터에서 가장 가까운 손해 지점을 클릭해봅니다.
차트의 오른쪽 끝, 표시된 지점으로 자동으로 이동 됩니다. 이제 원인을 파악할 수 있습니다.
해당 시점까지 꽤 많은 수의 진입이 실행되었지만 첫 진입의 위치가 좋지 않은 탓에 수익실현 할 수 없었던 것을 알 수 있습니다.

이어지는 타점에서도 각 진입이 크게 나쁘지는 않으나 하방 꼬리를 그리는 구간에 추가 진입이 되었다면 어땠을까? 하는 아쉬움이 남습니다.



차트의 오른쪽 끝에서는 스탑로스가 실행되어 손실이 확정된 모습입니다. 이 시점 외에도 수익을 내다가도 다수 진입회차 이후 빠져나오지 못한 물량이 손절로 처리되어 앞에서의 이득을 상회하는 물량을 스탑로스 하게되어 손실이 확정되는 것을 확인할 수 있었습니다.




손실구간의 요인분석

앞서 백테스트를 통해 알게 된 것을 정리해보면 다음과 같습니다.

- 첫 진입 타이밍이 그리 좋지 않음
- 이어지는 반등이 크지 않아 수익실현을 할 수 없었음
- 추가 진입 단계에서 더 낮은 시세에 강력한 물타기 실행이 안됨
- 예상보다 매우 긴 시간 동안 강제로 보유할 수 밖에 없었음
- 흘러내리며 약 반등하는 움직임에는 탈출 불가능한 상황

이 단계에서 많은분들이 “이 전략은 어차피 망했어!” 라고 생각할 수 있습니다.
하지만 진정한 전략연구자 라면 "이렇게 개선하면 어떨까?" 라고 생각할겁니다.




전략 개선 방안

앞선 사례에서 첫 진입 이후 오랜기간 계속 추가 진입을 시도하다가 스탑로스 지점까지 탈출하지 못하고 손절로 마무리 된 것을 확인했습니다. 이것을 어떻게 개선하면 좋을까요?

다양한 방법으로 개선해볼 수 있겠습니다만, 이왕이면 RSI만으로 해결해봅시다.


필자가 생각한 것은 이렇습니다.

- 보통의 사람들이 생각하는 지점보다 조금 더 깊은 지점에서 첫 매수를 실행
- 추가 진입 시에 좋지 않은 자리에 들어가는 경우가 있는데 이보다 더 낮을 곳을 기준으로 진입
- 예상보다 더 큰 폭의 변동성이 왔을 때는 더욱 확실한 매수를 진행
- 앞서 3가지를 적용하여 강제보유하는 기간을 축소
- 백테스트를 참고하여 감수가능한 범위의 위험내에서 스탑로스 범위 조정


이제 문제를 알았으니 개선해보겠습니다.




개선된 전략설정 예시

정리해보면 , 첫 진입은 포착 지점보다 더 낮은 지점에 실행하여 조금의 상승으로도 수익 실현 할 수 있도록 하고 첫 진입 이후 단기 급락 시에는 강력한 매수실행으로 기술적 반등만으로도 빠른탈출(수익실현)이 가능하도록 개선해봤습니다.

이전의 설정 값을 변경한 값입니다. 초기 설정 값에서 진입 시 타점을 더 좋은 자리에서 들어가도록 하고 추가 진입 시에도 포착된 곳에서 보다 더 나은 지점에서 진입하도록 지정했습니다.



당연하게도 값은 절대적인 값이 아니고, 시황에따라 값의 조정이 필요할 수 있습니다.
참고하시되 시황과 자신의 매매 스타일에 맞게 조정해 보세요.



시간을 들이면 이보다 더 개선된 옵션값과 분봉을 찾아낼 수 있을 것이나 6개월 이상의 기간이고, 손실 폭도 충분히 감당 가능한 수준의 전략이어서 그대로 돌려보기로 했습니다.




개선 후, 특이사항 1
앞선 설명의 예시 구간에서는 이렇게 물림 구간이 있었으나 동일한 구간을 비교했을 때, 더 낮은 가격대에 진입하여 단타수익을 내고 종료하기가 가능했습니다.





개선 후, 특이사항 2
더불어 깊은 골이 형성되는 지점에서 첫 진입이 잘못 들어갔더라도 저점에서 평단가를 조정하여 빠른 탈출이 가능하도록 개선되었습니다.






개발자가 실행한 사례 수익
이 과정에 소개된 전략으로 리플XRP 15분봉으로 RSI를 이용한 전략을 만들어 실 거래를 해봤습니다. 안전과 이해를 돕기 위해 여러분께는 1배기준으로 설명드렸지만 저는 100달러 계좌를 레버리지를 활용하여 실행했고, 다음과 같이 꾸준한 수익을 낼 수 있었습니다.

* 레버리지를 이용하여 보유한 자금대비 공격적인 투자를 하고자 한다면 반드시 자신이 감당할 수 있는 선에서 조정하여야 함을 절대로 잊으시면 안됩니다. 😉

6월14부터 8월 16일까지 100달러 계좌에서 102달러의 수익을 기록했습니다.


거래소에서의 매매는 이런방식으로 매매기록을 확인할 수가 있었네요.





그후로의 근황
참고로 위 실험은 리플 시황을 고려하여 8월 16일 부로 종료했습니다.
혹시 몰라 그후의 급락부분도 캡쳐해보았는데 괜찮은 결과를 보여주네요.
(하지만, 큰 변동성 이후에는 잠시 재정비하는 것이 경험상 좋았습니다.)





혹시 좀 더 개선해본다면?
앞서 설명드린 방식으로 자신만의 전략을 설계해보시고, 미세하게 값을 조절하거나 투입 자금, 피라미딩을 변경하면 다음과 같이 조금 다른 관점의 설정을 찾으실 수 있을 겁니다.






마무리
누구나 한번쯤 들어는 봤고 사용할 줄 안다고 생각하는 지표로 투자를 자동화하고 수익을 내는 전략을 설계하는 과정과 사례를 알아보고 실전 수익사례까지 확인해봤습니다.
여러분이 새로운 전략을 연구하고 그것으로 수익화로 나아가는데 조금이나마 도움이 됐다면 좋겠습니다.

이제 여러분은 정형화된 트레이딩 아이디어를 넘어서 자신만의 전략을 설계할 수 있는 전략 연구자로 한 걸음 나아갔습니다.
읽어주셔서 고맙습니다.

흔한개발자 🤗😊😎