量化交易|下单金额要下多少?以固定下单金额为例首先要先确定你的策略的下单数量是以什么计算的,分别有
1.颗数
2.固定金额
3.百分比
这篇文章则以固定金额做讲解。
无论是哪种计算方式,一笔交易要开多少钱取决于你的风险承受度有多高。
以“BOT|Trend.v2”为例
在回测绩效中,固定“初始资金1倍杠杆”作为每笔交易下单金额,
最大回撤为25%,指从当时的“绩效最高点时”开始运行,至后续最低点时,资产会减少25%(1000➡️750)
因此在这边有两个重点要注意:
1.金额要开多少应先考量“你可以承受多少风险”
假设你现在有1000要运行“BOT|Trend.v2”,并且你最多可以承受500(-50%)的亏损,那你每笔的交易总额(本金*杠杆)就可以设置为2000,以此类推。
范例:现在你有2000,并且你可以承受的最高亏损是400(-20%),那你每笔的交易总额(本金*杠杆)就是1600。
练习:现在你有5000,并且你可以承受的最高亏损是2000(-40%),那你每笔的交易总额(本金*杠杆)就是 ______ (提示:多少的25%是2000?)
2.开始运行量化交易的时机:
运行“趋势型”的量化交易策略 不应在连续获利时开始运行,而是在策略亏损(权益相对低点)开始 ,那是因为对趋势策略而言,盘整时会让策略在高点做多、低点做空,这意味着策略在这段时间会产生资金磨耗,而在连续获利时开始运行非常有可能进场就遇到资金磨耗,因为市场是趋势+盘整交替发生的。
答案:8000