交易系统优化诊断室(4)--同时提高胜率和盈亏比的执行法-“666”?
上周跑去画猫了没有继续连载广受欢迎的本系列哈
很快的我也要在几天后开始一场完成人生大事的长假
我今年年初有给自己定一个2000人追踪的小目标
令人喜出望外的是已经远远超额达标!
为了感谢各位TV粉丝们一年半以来的支持 也希望大家多多的互动交流反馈,一起在交易的路上教学相长yo!
不如就来投个票吧!!
这一年半以来,您最喜欢Trader_Joe_Lee的哪一个观点单元呢?
(A)没有其他噱头的纯交易计划
(B)短篇交易观点改歌系列 (如多数日常有配改歌的观点)
(C)全首歌词改编交易心得系列 (如《交易症候群》、《说砍就砍》系列)
(D)多空演义
(E)交易系统优化诊断室
(F)交易中的类科学
(G)正经交易软文系列
期待看到大家的投票哈~
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本系列讨论的交易系统优化多数有个最核心的思路:
“牺牲有限的胜率换取盈亏比” 或是 “牺牲有限的盈亏比换取胜率”
毕竟多数时候两者就像是交易当中的鱼与熊掌,并不容易兼得
不过,上一集我们铺垫的第三变量此时就可以发挥它的效果了
这里的第三变量就是 交易频率 , 确实存在胜率和盈亏比都非常良好的交易,可是不会太频繁
那么,假设同样不讨论哪一种技术分析,只讨论交易执行的策略的话
使用1:1半仓+盈亏比保护,就是典型的牺牲盈亏比换取胜率;
使用Set & forget去锁定盈亏比,就是典型的牺牲胜率换取固定盈亏比,
而有没有什么执行方式,可以同时提高胜率和盈亏比呢?
答案是有的!
这招叫做 “Late Entry” ,我决定帮它另外取个命名叫做 “666” ,理由我先卖个关子
逻辑是,在使用特定技术分析,做出了有着入场/止损/止盈的交易计划之后
“故意”地将入场点小幅调成更有优势的价格 (做空则将入场点价格上调,做多则将入场点价格下调)
例如原本在分析之后,美瑞做了一笔交易计划是0.9985入场做空 止损设于1.0015 30点风险
使用了Late Entry的概念就是可能把入场点改成0.9990 止损同样在1.0015 25点风险
如此一来会有什么效果呢?
首先,相对于原本的交易计划, 新的计划的止损空间变小了,在1:1半仓的逻辑之下
原先必须走到0.9955才能拿到1:1,现在只需要走到0.9965就能拿到了
而止损点不变之下,新的交易计划并不会比原来的交易计划容易被止损,要损就是两个一起损
也就是说,盈利概率上升了(如果只跌到0.9956-0.9965 就反转扫损, 原交易会直接被止损,新交易可以拿到1:1)
而亏损概率不变-----》 胜率提高
同样的,假设这是一笔成功走出了100点行情的成功交易计划
使用late entry之后止损空间变小。仓位可以更大,而且盈亏比可以到达4:1!
相对于原本30点风险的交易计划仅仅3.3:1的盈亏比也更好了 ----》
走出同样行情时的盈利效果更好--- 盈亏比提高
挺起来是不是各种美好A_A?
谁说不可能胜率盈亏比同时提高对吧?
当我这样反问的时候,可能就要意识到它潜在的风险在哪里了!
主要的风险有2:
1. 上不了车 2. 不再想上车
这篇点到为止,留给大家思考这两种风险到底值不值得冒~
至于为什么要叫 666 呢?
主要是因为这个交易执行的思路很像是, “别人挂单0.618入场,我偏要挂个0.666入场” 的小任性,
如果熟知0.618交易方法的朋友
也可以试着把你所有的0.618交易,改成用0.666入场复盘看看
得到的结过就会非常接近于,在0.618的基础之上操作了Late Entry的结果~
也欢迎大家和我分享这么做之后的成效如何
66666666666666
Winningratio
交易系统优化诊断室(1)--如何在可控的风险下的增加交易频率?
在交易中,最终亏损的交易者,基本只有三种可能性
1. 胜率不好 2. 盈亏比不好 3. 胜率盈亏比都不好
三者各自有不同的药方得以对症下药
偏偏胜率和盈亏比之间往往就是在天平的两端,因此 “牺牲有限的胜率来换取较好的盈亏比” 以及 “牺牲有限的盈亏比来换取较好的胜率”
还有一个第三变因--交易频率 确实存在胜率和盈亏比都良好的交易,但出现的并不频繁,如果非常追求只做两者都好的交易,那么牺牲的可能就是交易频率。
胜率,盈亏比,交易频率 这个铁三角,基本就是验证一个个交易员盈利能力的关键三要素!
这系列来试着开启一个新的单元,就交易系统的角度,举几个典型交易员的案例研讨来进行脑力激荡
尝试为不同状态的交易员开出解决的药方,也欢迎大家可以在回复中提供亏损交易员的画像,反应良好再考虑后续多出几集
(其实也觉得这类型的思考,很适合作为面试交易员的考题哈哈)
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案例:
阿明是个业余交易者,在交易市场中载浮载沉好些时日了,他在一次演讲中听到了
“只要坚持每天做1笔交易,每笔用账户的2%止损,胜率对一半错一半50%,但盈亏比要做到2:1,每个月有约20个交易日,如此整个月下来,会有20%的报酬率!” 的逻辑
于是他兴奋地开始尝试执行!
他的交易纪律很好,入场后不到止盈止损从不手动干预,所以确实靠着每一笔设2:1止盈点---做到了2:1的盈亏比
每天他会做很多个交易计划,但只要有任何一个入场了,就会取消其他交易的挂单---做到了每天一笔的交易频率 (以下假设每个月有20个交易日)
可是他发现胜率要做到50% 并没有想象中的容易,做了几个月下来胜率只有40%, 虽然还是小有盈利,但报酬率并没有达到预期。
但他也很清楚,虽然走到1:1就减仓可以提高胜率,却会打坏它目前完美维持的2:1盈亏比,所以他不想使用“减仓推保护”的方式去提高胜率。
问题:一个胜率40%,2:1盈亏比,一天1笔交易的交易员,如何在不增加过多风险,不影响交易质量,不影响盈亏比的前提下提高交易频率,以提高报酬率呢?
(注:此系统20笔交易,2%止损之下月报酬率约8%)
Trader Joe的参考答案:
对阿明而言,他已经有了一个“能够盈利的交易系统”,但盈利效果不够理想,自然尽可能的在不打破目前盈利状况的前提下
透过 “提高交易频率” 的方式去扩大盈利。
如何提高呢? 如果要求他直接变成一天两笔甚至更高频率,等于他每天的账户回撤风险瞬间翻倍,并不是非常妥当的解法。
在这个权衡之下倒是有一条还不错的折中方案,可以在“回撤风险不变”的前提之下,有效的提高交易频率:
“ 如果一笔交易得以顺利止盈,当天可以做下一笔交易,直到有一笔交易被止损为止 ”
在这个逻辑之下,其实也就是“同样一天最多错一笔”的前提下,在第一笔交易成功的交易日中,再去开第二笔交易
如果第二笔交易也成功,还可以开到第三笔交易.......以此类推, 直到有一笔交易被止损为止。
这里也有一个实用的小科学--- 创造长尾的可能性 ,
心里学中所谓的的热手效应,指的是“射手连续命中之后的下一次投篮,投中的几率并不会比较高”,也就是独立事件的概念。
可是却从来没有否认“射手有机会可以一直连续命中”,
你只有开绿灯让射手去投,才有“连续命中的可能性”,如果你规定他进一球就不能再出手了,这个可能性就永远是0。
而大数法则的世界里,哪怕是0.0001%,都是远远远远大于0的!
在阿明原先的系统里,一天最多就是答对一笔/答错一笔
在它加入了这个规则之后, 一天最多还是答错一笔,而第一笔答对的天数中,可能多数也是止步于对一笔或是两笔
可是没有人可以否认,在这个逻辑之下 阿明在有限的风险(最多错一笔)的前提之下 “创造了一天之内N连胜的可能性”
这个可能性在原来的系统是毋庸置疑的0
在这个改进后的新系统,N=2.3.4.5.6...........oo 都是“有可能”的 ,
就算一个月内每天都直接被止损,最多也只是是错20笔交易 (原来的系统本来就承担这个风险,没有因为加规则而增加风险)
但最多答对的就不只20笔交易,如果可以有几段不错的连胜,除了肯定提高了的交易频率之外,甚至有机会提高胜率!
从统计几率的角度来说,能提高胜率的可能性绝对不高,但确实存在,
只要靠着连胜让当月的盈利笔数得以到达 “14以上” 该月份的胜率就会高于40%(因为月亏损笔数最多20笔,而14/34 > 40%)
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最后留个数学题给有兴趣的朋友计算:
原系统一个月(40%胜率,2:1盈亏比,每笔2%止损,20笔交易)的期望报酬率为8%,
加入了新规则(每个交易日做到有一笔被止损为止)后的期望报酬率约为?
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欢迎大家提供, 以胜率/盈亏比/交易频率的为基础的案例,一起来脑力激荡哈哈