OPEN-SOURCE SCRIPT
HV Adaptive Bollinger Bands (±1–3σ)
Historical Volatility（過去ボラティリティ）で割って正規化する実験を組み込んだボリンジャーバンドです。
■ HVスケールとは？
その時点の価格変化（リターン）を、過去 N 期間のボラティリティで割って「その変化がどれだけ異常か」 を標準化する方法。
価格変動をボラティリティに応じて評価した結果で産出しなおした実験ボリンジャーバンドです。
計算式：
価格リターン
$$
\text{r}_t = \ln( \tfrac{\text{Close}_t}{\text{Close}_{t-1}} )
$$
過去 HV（Historical Volatility）
$$
HV = \sqrt{V_{ar}(r_{t-N+1}\text{～} r_t)}
$$
HVスケール後の値
$$
S_t = \dfrac{r_t}{HV_t}
$$
■ HVスケールとは？
その時点の価格変化（リターン）を、過去 N 期間のボラティリティで割って「その変化がどれだけ異常か」 を標準化する方法。
価格変動をボラティリティに応じて評価した結果で産出しなおした実験ボリンジャーバンドです。
計算式：
価格リターン
$$
\text{r}_t = \ln( \tfrac{\text{Close}_t}{\text{Close}_{t-1}} )
$$
過去 HV（Historical Volatility）
$$
HV = \sqrt{V_{ar}(r_{t-N+1}\text{～} r_t)}
$$
HVスケール後の値
$$
S_t = \dfrac{r_t}{HV_t}
$$
开源脚本
秉承TradingView的精神，该脚本的作者将其开源，以便交易者可以查看和验证其功能。向作者致敬！您可以免费使用该脚本，但请记住，重新发布代码须遵守我们的网站规则。
免责声明
这些信息和出版物并非旨在提供，也不构成TradingView提供或认可的任何形式的财务、投资、交易或其他类型的建议或推荐。请阅读使用条款了解更多信息。
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