kvande97

Short VXX - OptionsRockstar

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Backtesting Script
开源脚本

本着真正的TradingView精神,该脚本的作者将其开源发布,以便交易者可以理解和验证它。为作者喝彩!您可以免费使用它,但在出版物中重复使用此代码受网站规则的约束。 您可以收藏它以在图表上使用。

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//@version=2
strategy("Short VXX", overlay=true)
fastLength = input(5, title="Fast SMA Length")
slowLength = input(15, title="Slow SMA Length")
atrLength = input(14, title="ATR Length")
percentRisk = input(1, title="Percent Risk")
startYear = input(2014, title="Start Year")
price = close

mafast = sma(price, fastLength)
maslow = sma(price, slowLength)
atr = atr(atrLength)
risk = (percentRisk/100)
contracts = (strategy.equity*risk)/(atr/4)

plot(mafast, color=white)
plot(maslow, color=blue)

if(cross(mafast, maslow) and (mafast<maslow) and (year>=startYear))
    strategy.entry("VXX Short", strategy.short, qty=(contracts), comment="VXX Short")
strategy.exit("VXX Short", profit = atr*50, loss = atr*25, comment="VXX Exit")