PROTECTED SOURCE SCRIPT
Index Futures Fair Value v6
This indicator calculates the theoretical fair value of an equity index futures contract (such as ES, NQ, YM) based on the price of its underlying cash index (SPX, NDX, etc.).
Then it compares:
• Theoretical Futures Price (Fair Value)
• Actual Futures Price
Why This Matters
Futures prices are NOT random—
They follow a mathematical formula based on:
1. Spot Index Price (S)
2. Interest Rate (R)
3. Dividend Yield (D)
4. Time to Expiry (T)
The fair value formula is:
F = S \cdot e^{(R - D) \cdot T}
This is what hedge funds, banks, and arbitrage desks use.
Your indicator brings this institutional-price model directly onto your TradingView chart.
Then it compares:
• Theoretical Futures Price (Fair Value)
• Actual Futures Price
Why This Matters
Futures prices are NOT random—
They follow a mathematical formula based on:
1. Spot Index Price (S)
2. Interest Rate (R)
3. Dividend Yield (D)
4. Time to Expiry (T)
The fair value formula is:
F = S \cdot e^{(R - D) \cdot T}
This is what hedge funds, banks, and arbitrage desks use.
Your indicator brings this institutional-price model directly onto your TradingView chart.
受保护脚本
此脚本以闭源形式发布。 但是，您可以自由使用，没有任何限制 — 了解更多信息这里。
免责声明
这些信息和出版物并非旨在提供，也不构成TradingView提供或认可的任何形式的财务、投资、交易或其他类型的建议或推荐。请阅读使用条款了解更多信息。
受保护脚本
此脚本以闭源形式发布。 但是，您可以自由使用，没有任何限制 — 了解更多信息这里。
免责声明
这些信息和出版物并非旨在提供，也不构成TradingView提供或认可的任何形式的财务、投资、交易或其他类型的建议或推荐。请阅读使用条款了解更多信息。