如何计算Volume Profile?

成交量分布(Volume Profile),运用在股票时使用成交量,运用在指数/外汇时使用tick交易量。由于TradingView上还没有tick历史价格数据,我们使用上/下交易量而不是买入/卖出量,并根据柱内价格方向计算VP:如果收盘价>=开盘价,我们将其作为Up Volume,如果收盘价<开盘价,则为Down Volume。

根据图表的时间周期,可以使用各种周期的数据计算成交量分布(Volume Profile)。在计算 固定范围 和 可见范围 时,我们交替尝试使用周期为1, 3, 5, 15, 30, 60, 240, 1D,直到计算VP的时间间隔中的柱数将小于5000。

对于 Session Volume,采用以下对图表时间周期的对应关系:

Chart resolution
图表周期
Resolution of bars used for VP calculation
VP计算时所采用K线的时间周期
1 - 51
6 - 155
16 - 3010
31 - 6015
61 - 12030
121 - 1D60

 

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