布林带(BB)

定义

布林带(BB)是由John Bollinger在1980年代初期创立的一种广泛流行的技术分析工具。布林带由三个线的带组成,它们是相对于证券价格绘制的。中线通常是设定为20天的简单移动平均线(SMA)(交易者可以更改趋势线和周期的类型;但是,到目前为止,最受欢迎的是20天移动平均线)。然后,SMA用作上轨和下轨的基础。通过观察上轨和价格之间的关系,上轨和下轨被用作衡量波动率的一种方法。通常,上下轨设定为与SMA(中线)相距两个标准差;但是,标准差的数量也可以由交易员调整。

历史

布林带(BB)由身兼金融交易员、分析师、和老师的John Bollinger于1980年代创立。该指标满足了可视化波动率变化的需求,而波动率变化当然是动态的,但是在布林带创立之初,波动率就被认为是静态的。

计算方式

使用布林带时有三个频带

Middle Band – 20 Day Simple Moving Average
Upper Band – 20 Day Simple Moving Average + (Standard Deviation x 2)
Lower Band – 20 Day Simple Moving Average - (Standard Deviation x 2)

基本原理

布林带指标是一个震荡器,意味着它在数字或参数的设定范围内或之中工作。如前所述,布林带的标准参数为20天,其标准差与SMA线上方和下方的价格相差2步。本质上,布林带是一种测量和可视化波动率的方法。随着波动性的增加,波动范围变得越来越宽。同样,随着波动性的降低,频带之间的差距会缩小。这些资讯的处理方式取决于交易员,但是在使用布林带时,应该寻找几种不同的模式。

如何观察

高/低价格

关于布林带的必须理解的一件事是,它们提供了高和低的相对定义。价格几乎始终在区间内。因此,当价格在上轨附近上升甚至突破上轨时,许多交易者会认为该证券已超买,这将预设一个可能的卖出机会。当然,反之亦然。当价格在较低区间附近下跌甚至突破较低区间时,该证券可能被视为超卖,并且可能有买入机会。

在扩张和收缩之间循环

波动率通常可以看作是一个周期。通常情况下,波动性低且价格稳定或横盘整理(称为收缩)的时间段之后是扩张期。扩张期是一个以高波动性和价格波动为特征的时期。然后通常在扩张期之后是收缩期。这是一个周期,在该周期中,交易者可以更好地准备使用布林带,因为该指标具有监视不断变化的波动性的能力。

价格行为确认

  • 由于布林带能够显示至关重要的指标(波动率的变化),因此该指标通常与其他指标结合使用,以执行一些高级技术分析。一个很好的例子是使用布林带(震荡)和趋势线(不震荡)。如下例所示,使两种不同类型的指标保持一致可以增加一定程度的可信度,表明价格走势正在按预期进行。
  • 另一个很好的例子是使用布林带确认一些经典的图表形态,例如W底(W-Bottoms)。 Bollinger经常使用布林带来确认W底的存在,这是Arthur Merrill分类的经典图表模式。

为了使布林带确认W底的存在,必须满足以下四个条件。

  1. 可能会(但并非总是)冲破布林带下轨的低阶反应形式,但至少会在其附近。
  2. 价格在SMA(中轨)附近回落。
  3. 价格的第二次下跌产生了低于条件1中初始反应低点的低点;第二次下跌,新的低点不会突破下轨。
  4. 强有力的举措将价格带回了中轨。由条件2中的移动建立的阻力线的突破可能表示潜在的突破。

价格走在轨上(Walking the Bands)

当然,就像任何指标一样,每条规则都有例外,很多示例都不会发生。先前曾提到价格突破上轨或跌破下轨可能分别表示卖出或买入机会。然而,这并非总是如此。价格走在轨上(Walking the Bands)可能发生在强劲的上升趋势或强劲的下降趋势中。

在强劲的上升趋势中,可能反复出现价格触及或突破上轨的情况。每次发生这种情况,都不是卖出信号,而是移动整体力量的结果。

同样,在强劲的下降趋势中,可能会反复出现价格触及或突破下轨的情况。每次发生这种情况,都不是买入信号,而是移动整体力量的结果。

请记住,价格走在轨上(Walking the Bands)的情况只会发生在确定的强劲上升趋势或下降趋势中。

总结

布林带已经存在了三十年,仍然是市场上最受欢迎的技术分析指标之一。这确实说明了它们的有用性和有效性。如果正确使用并以正确的角度使用,布林带可以使交易员深入了解最大的重要领域之一,即波动性的变化。交易员当然应该意识到,布林带并不完美。波动率的变化并不总是一回事。这些事情的成因知识来自实验和大量经验。布林带应与其他指标或方法结合使用,以更好地了解不断变化的市场格局。最终,越多的难题组合在一起,就应该给交易员更多的信心。

输入(Inputs)

长度(Length)

用于计算SMA的时间段,该时间段为上、下轨建立了基础。预设为20天。

资源(Source)

确定每个K线中的哪些数据将用于计算。预设为关闭。

标准差(StdDev)

上下频带应偏离SMA的标准差数。预设值为2。

偏移(Offset)

更改此数字将使布林带相对于当前市场向前或向后移动。预设值为0。

样式(Style)

基线(Basis)

可以切换基线的可见性以及显示基线当前实际价格的价格线的可见性。也可以选择基线的颜色、线宽、和线型。

上轨(Upper)

可以切换上轨的可见性以及显示上轨当前价格的价格线的可见性。也可以选择上轨的颜色、线宽、和线型。

下轨(Lower)

可以切换下轨的可见性以及显示下轨的实际当前价格的价格线的可见性。也可以选择下轨的颜色、线宽、和线型。

背景(Background)

切换布林带内背景颜色的可见度。也可以更改颜色本身以及不透明度。

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