波动指数(CHOP)

定义

波动指数(CHOP)是一个指标,旨在确定市场是震荡(横向交易)还是非震荡(在任一方向的趋势交易)。波动指数是完全没有方向性的一种指标。CHOP并不能预测未来的市场方向,它只是用来定义市场趋势的指标。对指标有基本的了解;较高的值表示更多的波动性,而较低的值表示方向趋势。

指标历史

波动指数(CHOP)是由澳大利亚商品交易员E.W. Dreiss创建的。

计算公式

100 * LOG10( SUM(ATR(1), n) / ( MaxHi(n) - MinLo(n) ) ) / LOG10(n)

n = User defined period length.
LOG10(n) = base-10 LOG of n
ATR(1) = Average True Range (Period of 1)
SUM(ATR(1), n) = Sum of the Average True Range over past n bars MaxHi(n) = The highest high over past n bars

基本原理

  • 作为区间范围的振荡指标,CHOP的值始终在一定范围内。CHOP产生的值在0到100之间。
  • 值越接近100,则波动(横向移动)水平越高。
  • 值越接近0,则市场趋势越强(定向运动)。
  • 通常,技术分析师会使用较高的门槛来表示市场进入波动区域。同样,在下部区域将有一个阈值来指示趋势区域。常见阈值是采用流行的斐波那契回撤。上限值为61.8,下限值为38.2。

如何观察指标

市场状况确认

技术分析师使用CHOP的第一种方法是确认当前的市场状况。如果读数高于上限,则可能会继续横向移动。

  • 低于下限的读数可能表明趋势持续。

潜在的趋势反转

  • CHOP的第二个实际用途是预测市场趋势的变化。通常认为,延长的震荡期(横向交易)之后是延长的趋势期(强烈,定向运动),反之亦然。

总结

波动指数(CHOP)是一个有趣的指标,可用于识别范围或趋势。分析人员需要注意的是,确定范围或趋势何时可能继续存在以及何时可能逆转。最好的方法是将CHOP与其他图表工具和分析相结合。例如,将CHOP与趋势线、传统形态识别结合使用。

输入项

长度

用于计算CHOP的时间段(默认值为14)。

更改此数字将使移动平均线相对于当前时点向前或向后移动。默认值为0。

样式

CHOP线

可以切换CHOP的可见性以及显示当前值价格线的可见性。也可以选择线的颜色,粗细和视觉效果(默认为“线”)。 

上限

可以切换上限的可见性,以及选择其阈值,颜色,线的粗细和样式。

下限

可以切换下限的可见性,以及选择其阈值,颜色,线的粗细和样式。

背景

切换带内背景颜色的可见性。也可以更改颜色本身以及不透明度。

精确度

设置舍入前在指标值上保留的小数位数。该数字越高,小数点后的位数越多。 

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